Советники: eLisa 1.4.mq4

Новый комментарий
 

eLisa 1.4.mq4:

Торгует от точки перелома тенденции. Можно применять фильтры (2 штуки на выбор, либо без него).

Author: Sergey Kolesnik

 
kwadrad, я думаю плохо локируются сделки на продажу из-за того, что 
if (OpenProfit()<0 && OpenLots()>0 && CandleSignalSell())// здесь OpenLots знак >0
       {ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,NormalizeDouble(OpenLots()*2,1),Bid,slippage,SLdn(),TPdn(),"LisaLockDN",Mn+1,0,DeepPink);}
if (OpenProfit()<0 && OpenLots()<0 && CandleSignalBuy())// а  здесь OpenLots знак <0
       {ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,NormalizeDouble(OpenLots()*2,1),Ask,slippage,SLup(),TPup(),"LisaLockUP",Mn+1,0,DarkViolet);}
 
Sancho77:
kwadrad, я думаю плохо локируются сделки на продажу из-за того, что 
if (OpenProfit()<0 && OpenLots()>0 && CandleSignalSell())// здесь OpenLots знак >0
       {ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,NormalizeDouble(OpenLots()*2,1),Bid,slippage,SLdn(),TPdn(),"LisaLockDN",Mn+1,0,DeepPink);}
if (OpenProfit()<0 && OpenLots()<0 && CandleSignalBuy())// а  здесь OpenLots знак <0
       {ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,NormalizeDouble(OpenLots()*2,1),Ask,slippage,SLup(),TPup(),"LisaLockUP",Mn+1,0,DarkViolet);}
Функция OpenLots суммирует лоты Бай и вычитает лоты Селл, т.о. если у нас несколько открытых ордеров, есть и Бай и Селл, функция дает возможность локировать не только последний ордер, а все вместе. Ну допустим, открыты Бай 1 лот, Селл 3 лота, Бай 1 лот => куда локируем? Последний был Бай, но суммарно у нас открыто 1 лот на Селл (1-3+1). Вот его я и буду локировать.
 

Вот так выглядит движение по нефти за июль 11. Оптимизации не делал, оставляю эту возможность Вам:). Заметно как слился в конце месяца. Ну в реале конечно можно рукой закрыть.

 

Подскажите, а на каких ТФ на нефти его используете и других инструментах...

 
mt4trade:

Подскажите, а на каких ТФ на нефти его используете и других инструментах...


Видны параметры с которыми делал тест. Можете сделать оптимизацию, там возможно найдутся какие-то более интересные параметры.

Думаю Вы знаете, что у нефти спред 150 пп и колебания между последующими фракталами около 1500-6000пп, поэтому параметры оптимизации нужно задавать соответствующие.

 
kwadrad:

Видны параметры с которыми делал тест. Можете сделать оптимизацию, там возможно найдутся какие-то более интересные параметры.

А на каком периоде оптимизировали? И какие параметры стоит оптимизировать. См. также e-mail, pls.
 
mt4trade:
kwadrad:

Видны параметры с которыми делал тест. Можете сделать оптимизацию, там возможно найдутся какие-то более интересные параметры.

А на каком периоде оптимизировали? И какие параметры стоит оптимизировать. См. также e-mail, pls.


Я поддерживаю авторов, которые придерживаются мнения, что оптимизация неминуемо приведет к сливу депо. Дело в том, что оптимизацией находятся те случайные параметры которые на данном участке истории принесут максимальную прибыль. Все равно, что Вы в газете прочитали, какие цифры выиграли в лотерее на прошлой неделе и "небезосновательно" полагаете, что на текущей неделе эти цифры тоже выиграют, это ж статистика, как-никак :)

Я же предпочитаю верить в принцип стратегии. Если визуально, при наличии сигналов наблюдается соответствующее движение котировок, значит стратегия работает. Но очень важно увидеть все сигналы, а не только те которые хочется видеть, и на основание результатов рассчитать статистику.

Что же касается параметров оптимизации, смотрим на экстерны:

extern string с1= "Параметры";

extern int perMAFiltr=55;

extern int perMACD1Filtr=12;

extern int perMACD2Filtr=26;

extern int perMACD3Filtr=9; // Это параметры фильтров: МА, МАСD

extern int perMAforOpen=3; //На уровне этой МА устанавливается отложенник, так как обычно после поступления сигнала происходит откат против сигнальной тенденции

extern int FiltrFrame=6; //С каких таймфреймов берутся сигналы открытия, закрытия, массив {0,1,5,15,30,60...и т.д.} Т.о. 0-текущий фрейм, 6 - H1.

extern int Fibo1=10; // уровень на котором будет выставлен профит массив, 10 - 1,618, 11 -1,764, 12 - 2.0 и т.д. уровни фибо, всего их 30.

extern string с2= "Риски, лоты, трейлинг-стоп, безубыток";

extern double Lot=0; // если лот равен 0, соответственно работаем по риску, в работе не пользуюсь риском, только для теста стратегии на длительных промежутках истории

extern double Risk=0.05;

extern int Breakeven=21; // безубыток, если профит составляет столько пунктов, соответственно лось переводится в открытие ордера

extern int TrailingStop=34; // трейлинг-стоп, думаю все знают что такое

extern double DecreaseFactor= 13.0;

extern int MinTP=13; // бывает во флете фракталы располагаются рядом, поэтому лось и профит часто срабатывают, поэтому я установил минимальное для них значение в пунктах

extern int MinSL=13;

extern double PercentLocker= 2.0; // если локированный ордер приносит такой процент от депо, сделки закрываются

extern string с3= "Время выставления ордеров"; // начинаем в 7 утра, заканчиваем в 22 вечера

extern int begin=7;

extern int end=22;

extern string с5= "Дополнительно";

extern int Filtr=2; //выбираем фильтр 0 - без фильтра, 1 - положение от заданной МА, 2-рост/снижение MACD+AO

extern bool CloseOrder=true; // если поступает противоположный сигнал, закрываем ордер, но обязательно с профитом, хотя-бы малым

extern int OtstupSpreeds=2; // корректировка выставление лосей, профитов, т.е. отступаем на 2 спреда

extern int TimeOfLifeTiket=3600; // сколько будет жить отложенник в секундах.

Подытожим. Самые важные параметры для оптимизации на мой взгляд:

настройки фильтров и его типа

уровень фибо для постановки профита

какой фрейм

трейлинг-стоп и безубыток

можно поиграть со временем открытия

остальные настройки на мой взгляд неактуальны и имеют исключительно академическое значение на тот случай, если меня осенит:)

 
kwadrad: Я поддерживаю авторов, которые придерживаются мнения, что оптимизация неминуемо приведет к сливу депо.
"Неминуемо" - это сильно сказано. На мой взгляд главное как поведет себя система на "Out Of Sample" (OOS). Если год-два :) на OOS все нормально, то оптимизация проведена верно. Это мой опыт.
kwadrad: Самые важные параметры для оптимизации на мой взгляд: ...

Спасибо, понял. А как насчет параметров MA, MACD?

Что же "вообще" можно оптимизировать - конечно понятно по внешним переменным.

 

Cпасибо, понял. А как насчет параметров MA, MACD?

Что же "вообще" можно оптимизировать - конечно понятно по внешним переменным.

MA, MACD -в данном советнике параметры фильтров, естественно можно оптимизировать. Этот советник изначально я писал под евро-доллар. Оптимизации, как я уже упоминал, не делал. Поэтому если получится наоптимизировать что-то интересное, пишите.
Новый комментарий