Скачать MetaTrader 5

Советники: e-PSI@VTEC

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182367
MetaQuotes Software Corp. 2011.06.10 08:01 

e-PSI@VTEC:

Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала посредством линий, заменяющих отложенные ордера.

Author: TarasBY

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2011.06.10 08:07  
Если для реальной торговли Код не приспособлен...то зачем он нужен?
TarasBY
1739
TarasBY 2011.06.10 08:50  
Mudreishii:
Если для реальной торговли Код не приспособлен...то зачем он нужен?
Большая часть (значительная часть) людей, интересующихся Forex, очень слабо в нём разбирается, я уже молчу о программировании (впрочем, на их малограмотности вся эта система и держится), - вот и бродят они по огромным просторам Интернета в безнадёжном поиске удачи. Для тех, кто желает постичь то, на что он тратит или собирается потратить свои деньги, и направлено моё "предупреждение". Скажу больше - даже научившись программировать, не означает "оседлать успех" - ещё нужно осознать, что в системе для которой ты пишешь код существуют свои правила, игнорируя которые ничего не получится. Как пример: я думаю не найти программиста, который бы не слышал о реквотах и соответственно о мерах борьбы с ними (это та система, которая вовремя обеспечивает вход и выход с рынка - всё остальное на рынке "танец с бубнами"), но в то же время, далеко не каждый программист в своих кодах с ними борется...
А те, кто разбирается, в состоянии немножко доработать код для реальной работы ( с чего я сам начинал), или использовать идеи в нём заложенные.
Boris
3896
Boris 2011.06.10 08:51  

Спасибо за предупреждение! А то так много времени тратим на бесполезные попытки подправить непоправимое!

TarasBY
1739
TarasBY 2011.06.10 09:07  
borilunad:

Спасибо за предупреждение! А то так много времени тратим на бесполезные попытки подправить непоправимое!

Для всех "понимающих" пожалуйста! :))) (на всякий случай для понимания - это ирония и... сочувствие)!
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2011.06.10 11:46  

Тарас, спасибо за еще одну интересную работу! Я слежу за Вами)))

Обсудим по существу?

Первое что хотелось бы обсудить: я недавно делал советника в котором также сделки открывались между экстремумами. Подбирал оптимальные минимальные и максимальные расстояния в коридоре и понял, что оптимальное расстояние постоянно меняется. В Вашем советнике похожие переменные MIN_Range и MAX_flat_Range. Я уже голову изломал над автоматической подстройкой этого расстояния и длины периода для его определения, оптимизация с этим параметром не работает. Возможно у Вас появятся идеи по этому поводу, а может быть я и зря с этим параметром загоняюсь, в общем, Вам виднее.

Ну и еще: на мой взгляд целесообразно добавить дополнительное подтверждение состояния рынка флэт/тренд. Я для этого добавил в Ваш советник сравнение быстрого и медленного ATR.

Тестирую советника на М15.

TarasBY
1739
TarasBY 2011.06.10 13:10  
Sancho77:

Тарас, спасибо за еще одну интересную работу! Я слежу за Вами)))

Обсудим по существу?

Первое что хотелось бы обсудить: я недавно делал советника в котором также сделки открывались между экстремумами. Подбирал оптимальные минимальные и максимальные расстояния в коридоре и понял, что оптимальное расстояние постоянно меняется. В Вашем советнике похожие переменные MIN_Range и MAX_flat_Range. Я уже голову изломал над автоматической подстройкой этого расстояния и длины периода для его определения, оптимизация с этим параметром не работает. Возможно у Вас появятся идеи по этому поводу, а может быть я и зря с этим параметром загоняюсь, в общем, Вам виднее.

Ну и еще: на мой взгляд целесообразно добавить дополнительное подтверждение состояния рынка флэт/тренд. Я для этого добавил в Ваш советник сравнение быстрого и медленного ATR.

Тестирую советника на М15.

Ничего здесь удивительного, что упомянутые Вами параметры (диапазон м\у экстремумами и ширина "флэтового" коридора) меняются, и тем более не удивительно желание получить динамическую подстройку под эти параметры.
ИМХО - нужно для себя чётко определить:
  • или подстроить параметры (оптимизировать) под небольшой промежуток времени с максимально возможным ожидаемым выигрышем, но и, соответственно, с большим риском;
  • или оптимизировать (в том числе и рассчитывать динамически) на большом промежутке времени, но с меньшим выходом, но и с меньшим риском.

Для меня предпочтительней второй вариант, и я считаю реальным "выжать из этой системы" доходность в 60-100% годовых с риском ~ 20-30%.

Этот советник в виртуальном режиме не подлежит оптимизации, но чуть позже я планирую добавить в нём такую возможность.
Динамический расчёт MIN_Range и MAX_flat_Range можно производить беря (максимальный или усреднённый) размер свечи нескольких предшествующих баров (не обязательно на текущем периоде) - самый простой способ. И не нужно забывать, что самое простое - не есть нежизнеспособное.
По вопросу подтверждения состояния рынка - я бы в данной разработке предпочёл уйти вообще от каких-либо индикаторов, и использую простую проверку на обновление экстремума за последние 5 операционных дней: есть обновление экстремума и открытие выше\ниже закрытия за этот период - считаем с повышенной вероятностью, что движение продолжится, если условия не выполняются - считаем, что флэт.

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2011.06.10 14:05  
TarasBY:

Динамический расчёт MIN_Range и MAX_flat_Range можно производить беря (максимальный или усреднённый) размер свечи нескольких предшествующих баров (не обязательно на текущем периоде) - самый простой способ. И не нужно забывать, что самое простое - не есть нежизнеспособное.

Вот не уверен, что по размеру свечей получится эффективно. Я пробовал подстраивать динамику коридора под изменения ATR (в принципе то же что и размер свечи), но положительного результата не добился. Хотя возможно я просто неверно строил зависимость. В любом случае буду искать дальше))
Виктор
Модератор
6559
Виктор 2011.06.10 19:42  
Снесен флуд и в дальнейшем будет сноситься.
TarasBY
1739
TarasBY 2011.06.11 11:03  
Sancho77:
Вот не уверен, что по размеру свечей получится эффективно. Я пробовал подстраивать динамику коридора под изменения ATR (в принципе то же что и размер свечи), но положительного результата не добился. Хотя возможно я просто неверно строил зависимость. В любом случае буду искать дальше))

Я думаю, что направление движения выбрано правильно (тест с начала прошлого года):

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2011.06.12 08:11  
TarasBY:

Я думаю, что направление движения выбрано правильно (тест с начала прошлого года):

Вы добавили в советник динамическое изменение коридора и расстояния между экстремумами? Результат неплохой, я так понимаю порядка 600% за полтора года? Какой ТФ?
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий