Отложенные ордера или рыночные . Что лучше ? - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Maxim Romanov
7101
Maxim Romanov  
Zvezdochet:

Предисловие : Смена брокеров напоминает бег по кругу . через некоторое время  придём к тому  , от которого ушли ......это так ....мысли вслух......



Можно прогу написать например, которая будет рыночными ордерами оперировать, только уровни задавать............

....к этому я подводил тему . Знакомый написал : " Лучше лимитники . Когда пройдут какие то новости , то шлюз рыночный будет забит , а отложенники сработают " .......а тут  ....получается два советника надо  заказывать : один отложенниками другой рыночными и сравнить какой из них лучше .Так что ли ?

Так в одном роботе можно переключение реализовать, чем работать. Брокеры разные бывают. Бывают нехорошие, которые мешают, а бывают нормальные, поэтому есть смысл выбирать.
Я по рынку открываюсь всегда, пока с обработкой лимитников неохота возиться было.
Zvezdochet
1136
Zvezdochet  
Vladimir:

Вас устроит открытие сделки после достижения индикативным курсом заданного уровня и все? А то, что сделка откроется по курсу, который выбирает ДЦ, это Вам вполне подходит? Обоснование уже наготове - открываем по лучшей имевшейся на рынке в тот момент цене, а тот момент - это после помещения ордера в очередь на исполнение...

Может быть, Ваша задача еще требует, чтобы курс исполнения ордера был в какой-то степени похож на заданный в ордере уровень?

По сути поднятого вопроса. Материальный интерес ДЦ противоположен интересу клиента, прибыль ДЦ появляется исключительно из одного источника - убытков клиентов. С этих позиций отложенный ордер выдает противнику Ваши намерения, а ордер с рынка не позволит ДЦ их предвидеть. Это до открытия сделки. Когда она уже открыта, отложенники SL и TP также выдают намерения клиента. При закрытии с рынка ДЦ заранее знает только направление, но не уровень. Нет курса, которого надо избегать или наоборот, до которого дотягиваться.
Так то оно так , но  тренд шёл вниз и я открывал   Bay limt     Если при открытии  этих ордеров  ДЦ терпит убыток , то  при Sell stop  он прибыль будет иметь ?
Vladimir
1129
Vladimir  
Zvezdochet:
Так то оно так , но  тренд шёл вниз и я открывал   Bay limt     Если при открытии  этих ордеров  ДЦ терпит убыток , то  при Sell stop  он прибыль будет иметь ?

Как показывает статистика продолжительности существования ДЦ, а он существует, пока есть прибыль: хоть Buy Limit, хоть Sell Stop, в среднем клиент проигрывает. Если попадается нетипичный клиент, стабильно приносящий ДЦ убыток (токсичный), то с такими отъявленными везунчиками можно прекратить договорные отношения. Сначала включив принудительную задержку исполнения и прочие способы повышения прибыльности работы ДЦ. Если система торговли клиента с ними не справится, и он станет типичным - вот и хорошо, разрывать договорные отношения не надо, пусть остается клиентом и приносит прибыль.

Конкретно по разнице между Buy Limit и Sell Stop. Первый ордер принято считать лимитным (как и TP), второй стоповым (как SL). В случае исполнения ордеров по схеме Market Execution (обычно это свойство счета, реже символа) лимитные ордера обычно исполняются по запрошенной в ордере цене (иначе у клиента возникает дополнительная прибыль), а стоповые с проскальзыванием (иначе у клиента не возникнет дополнительный убыток) . Что отражается в клиентском соглашении, соответствующую его часть принято называть "Регламент торговых операций".
Zvezdochet
1136
Zvezdochet  
Vladimir:

Как показывает статистика продолжительности существования ДЦ, а он существует, пока есть прибыль: хоть Buy Limit, хоть Sell Stop, в среднем клиент проигрывает. Если попадается нетипичный клиент, стабильно приносящий ДЦ убыток (токсичный), то с такими отъявленными везунчиками можно прекратить договорные отношения. Сначала включив принудительную задержку исполнения и прочие способы повышения прибыльности работы ДЦ. Если система торговли клиента с ними не справится, и он станет типичным - вот и хорошо, разрывать договорные отношения не надо, пусть остается клиентом и приносит прибыль.

Конкретно по разнице между Buy Limit и Sell Stop. Первый ордер принято считать лимитным (как и TP), второй стоповым (как SL). В случае исполнения ордеров по схеме Market Execution (обычно это свойство счета, реже символа) лимитные ордера обычно исполняются по запрошенной в ордере цене (иначе у клиента возникает дополнительная прибыль), а стоповые с проскальзыванием (иначе у клиента не возникнет дополнительный убыток) . Что отражается в клиентском соглашении, соответствующую его часть принято называть "Регламент торговых операций".

ордера обычно исполняются по запрошенной в ордере цене (иначе у клиента возникает дополнительная прибыль..........................проскальзывание............когда то давным давно я  при растущем тренде открывал Sell limit - ордер закидывался ещё выше , цена разворачивалась и я уже в плюсе . Теперь умнее стали . При растущем (  или снижающимся ) тренде если  закидываешь  sell limit ( bay limit )  то прога чуть думает и.....закидывает чуть ниже ( выше ) несмотря на растущий ( снижающийся ) тренд .

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий