Отложенные ордера или рыночные . Что лучше ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предисловие : Смена брокеров напоминает бег по кругу . через некоторое время придём к тому , от которого ушли ......это так ....мысли вслух......
Можно прогу написать например, которая будет рыночными ордерами оперировать, только уровни задавать............
....к этому я подводил тему . Знакомый написал : " Лучше лимитники . Когда пройдут какие то новости , то шлюз рыночный будет забит , а отложенники сработают " .......а тут ....получается два советника надо заказывать : один отложенниками другой рыночными и сравнить какой из них лучше .Так что ли ?
Вас устроит открытие сделки после достижения индикативным курсом заданного уровня и все? А то, что сделка откроется по курсу, который выбирает ДЦ, это Вам вполне подходит? Обоснование уже наготове - открываем по лучшей имевшейся на рынке в тот момент цене, а тот момент - это после помещения ордера в очередь на исполнение...
Может быть, Ваша задача еще требует, чтобы курс исполнения ордера был в какой-то степени похож на заданный в ордере уровень?
По сути поднятого вопроса. Материальный интерес ДЦ противоположен интересу клиента, прибыль ДЦ появляется исключительно из одного источника - убытков клиентов. С этих позиций отложенный ордер выдает противнику Ваши намерения, а ордер с рынка не позволит ДЦ их предвидеть. Это до открытия сделки. Когда она уже открыта, отложенники SL и TP также выдают намерения клиента. При закрытии с рынка ДЦ заранее знает только направление, но не уровень. Нет курса, которого надо избегать или наоборот, до которого дотягиваться.Так то оно так , но тренд шёл вниз и я открывал Bay limt Если при открытии этих ордеров ДЦ терпит убыток , то при Sell stop он прибыль будет иметь ?
Как показывает статистика продолжительности существования ДЦ, а он существует, пока есть прибыль: хоть Buy Limit, хоть Sell Stop, в среднем клиент проигрывает. Если попадается нетипичный клиент, стабильно приносящий ДЦ убыток (токсичный), то с такими отъявленными везунчиками можно прекратить договорные отношения. Сначала включив принудительную задержку исполнения и прочие способы повышения прибыльности работы ДЦ. Если система торговли клиента с ними не справится, и он станет типичным - вот и хорошо, разрывать договорные отношения не надо, пусть остается клиентом и приносит прибыль.
Конкретно по разнице между Buy Limit и Sell Stop. Первый ордер принято считать лимитным (как и TP), второй стоповым (как SL). В случае исполнения ордеров по схеме Market Execution (обычно это свойство счета, реже символа) лимитные ордера обычно исполняются по запрошенной в ордере цене (иначе у клиента возникает дополнительная прибыль), а стоповые с проскальзыванием (иначе у клиента не возникнет дополнительный убыток) . Что отражается в клиентском соглашении, соответствующую его часть принято называть "Регламент торговых операций".Как показывает статистика продолжительности существования ДЦ, а он существует, пока есть прибыль: хоть Buy Limit, хоть Sell Stop, в среднем клиент проигрывает. Если попадается нетипичный клиент, стабильно приносящий ДЦ убыток (токсичный), то с такими отъявленными везунчиками можно прекратить договорные отношения. Сначала включив принудительную задержку исполнения и прочие способы повышения прибыльности работы ДЦ. Если система торговли клиента с ними не справится, и он станет типичным - вот и хорошо, разрывать договорные отношения не надо, пусть остается клиентом и приносит прибыль.
Конкретно по разнице между Buy Limit и Sell Stop. Первый ордер принято считать лимитным (как и TP), второй стоповым (как SL). В случае исполнения ордеров по схеме Market Execution (обычно это свойство счета, реже символа) лимитные ордера обычно исполняются по запрошенной в ордере цене (иначе у клиента возникает дополнительная прибыль), а стоповые с проскальзыванием (иначе у клиента не возникнет дополнительный убыток) . Что отражается в клиентском соглашении, соответствующую его часть принято называть "Регламент торговых операций".ордера обычно исполняются по запрошенной в ордере цене (иначе у клиента возникает дополнительная прибыль..........................проскальзывание............когда то давным давно я при растущем тренде открывал Sell limit - ордер закидывался ещё выше , цена разворачивалась и я уже в плюсе . Теперь умнее стали . При растущем ( или снижающимся ) тренде если закидываешь sell limit ( bay limit ) то прога чуть думает и.....закидывает чуть ниже ( выше ) несмотря на растущий ( снижающийся ) тренд .