Зацените советника - страница 2

[Yury Reshetov]

Helen:

Reshetov, всё это понятно. Есть, конечно, известный приём - переоптимизация параметров при первом минусе... Но слив до ноля уже 25 января, по итогам оптимизации за год, это - чересчур. Впрочем, возможно я ошибаюсь в оценках, т.к. советниками стала интересоваться сравнительно недавно.

С уважением к Вашей работе.

При первом минусе - это стратегия простого автомата без памяти, которая даже при наличии стационарности является неоптимальной (стратегия паникера). Оптимально в стационарных условиях ведут себя линейные автоматы. Но рынок нестационарен. Точнее сказать у меня есть гипотеза (но не готовая теория), что финансовые инструменты резко переходят из одного стационарного состояния в другое. А посему и такое поведение советника, т.е. кривая баланса идет вверх и немного еще продолжается профит на OOS, а потом вдруг резко либо перестает расти и не сливает и не дает профита, либо уходит в слив.

В общем, с помощью оптимизации можно вычислить оптимальные параметры предыдущего стационарного состояния и еще какое-то время снимать с него сливки, причем даже с ММ. Ну, а когда по общим результатам некоего периода (а не первой убыточной сделки) баланс пойдет вниз, необходимо будет прогнать переоптимизацию с целью вычисления оптимальных параметров для текущего стационарного состояния и еще некоторое время снимать сливки.

Пока программа-минимум - это снятие сливок в течении не менее 3-х месяцев после оптимизации. Таковы условия чемпионатов по автотрейдингу. А дальше трава не расти. Потому что во время чемпионата не то, что после первого минуса, а вообще нельзя проводить никаких переоптимизаций целых 3 месяца.

[Елена]

>>Точнее сказать у меня есть гипотеза (но не готовая теория), что финансовые инструменты резко переходят из одного стационарного состояния в другое.<<

Перед началом изменения поведения рынка (пары) всегда есть некоторые признаки этого, и почему их не выявить и не использовать? Пока советник и полного месяца "не тянет".

Не пробовали использовать паттерны времени? Ведь некоторые торговые привычки остаются неизменными.