Индикаторы: Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье

[MetaQuotes]

Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье:

Индикатор выделяет наиболее значимые гармоники движения, отбрасывая высокочастотные составляющие. Это пример использования библиотеки Фурье преобразования.

Author: Dmitrii

[masharov]

хм :(
у меня индикатор не отображается. Библиотеку скомплировал.

[eugenk1]

klot, ещё раз респектище тебе за этот индюк ! Блин, даже стыдно что сам до этого не додумался, вроде знаний достаточно... Ты просто открыл мне глаза и заставил взглянуть под другим углом на давно известные вещи... Народ кто будет смотреть этот исходник, помните, что это всёго лишь демка. Т.е. просто демонстрация того, что такое преобразование Фурье и что оно может. На самом деле его применение ограничивается лишь вашим воображением. Так можно строить не только неотстающие мувы, но и осциляторы и черт знает что еще. И всё что вы построите будет примерно такого качества, как этот неотстающий мув... Короче, народ, изучайте преобразование Фурье !

[[Удален]]

В будущее заглядывает. Причем в далекое будущее...

[Dmitrii]

tmp:
В будущее заглядывает. Причем в далекое будущее...

Хорошо, если бы так было на самом деле.... :)

[[Удален]]

klot:

Хорошо, если бы так было на самом деле.... :)

Не понял. Вы не согласны, что индикатор перерисовывается?

[Daniil]

Да, перерисовывается :-( Поставьте его на минутки и смотрите, как скачет значение на предыдущем баре.

[Dmitrii]

Daniil:
Да, перерисовывается :-( Поставьте его на минутки и смотрите, как скачет значение на предыдущем баре.

Попробуйте посмотреть, как ведет себя этот индикатор в режиме визуального тестирования. Многое станет понятным.
Он не то чтобы перерисовывается, просто есть небольшое биение на всем интервале разложения,
но форма сохраняется.

[Vladimir]

klot, большое спасибо за индикатор. Очень хорошая идея по применению БПФ к построению мува без задержки. Хотя задержка на самом деле есть в том смысле что, если цена начинает изменять направление, этот мув покажет это изменение только после нескольких баров.  Если например использовать либо изгиб этого мува либо пересечение двух мувов с разным значением SS как торговый сигнал, то этот торговый сигнал будет отставать от реальной точки где цена изменила направление. Чтобы узнать изменила ли цена направление в определённой точке, нужно подождать несколько баров чтобы увидеть новое направление. Математически это можно обосновать тем что БПФ это интерполяция ряда цен тригонометрическими функциями по методу наименьших квадратов. Чтобы новый изгиб в цене отразился в перегибе БПФ мува нужно накопить несколько баров отклоняющихся от самого последнего направления БПФ чтобы среднеквадратическая ошибка их отклонения повлияла на суммарную среднеквадратичную ошибку отлонения БПФ от цен и таким образом повлияла на амплитуды и частоты членов ряда Фурье. Тем не менее, ваш БПФ мув всё равно превосходит существующие мувы по задержке.

[[Удален]]

klot:

Попробуйте посмотреть, как ведет себя этот индикатор в режиме визуального тестирования. Многое станет понятным.
Он не то чтобы перерисовывается, просто есть небольшое биение на всем интервале разложения,
но форма сохраняется.

Да нет, имеем все обычные "удовольствия" перерисовки.
А вот как он выглядит, если честно запретить перерисовку. Красный - оригинал, синий - "честный" со стандартными параметрами. Имхо, есть мувы, которые запаздывают и болтаются меньше.

[Виктор]

Подтверждаю, что переписывается, а не просто гуляет. Ловил экстремумы, они ходят по оси. как хотят. Поэтому, с огромным сожалением, не смог никуда приспособить. Зато красотища-то  какая!!!  klot вообще классные вещи делает, любо-дорого посмотреть. Настоящий программист.