Скрипты: Корреляционная матрица

Новый комментарий
 

Корреляционная матрица:

Скрипт строит корреляционную матрицу на основе ранговой корреляции Спирмена по основным валютным парам (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD) и осуществляет проверку значимости коэффициентов корреляции по критерию Стьюдента.

Author: Кирилл

 
К сожалению, у вас неверный расчет КК Спирмена.
 
hrenfx:
К сожалению, у вас неверный расчет КК Спирмена.

В чём конкретно ошибка? Результаты вычислений проверял вручную (расчитывал в Excel) - все результаты были корректны.
 
Посмотрите тему Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
 
Действительно, присвоение рангов в моём скрипте выполненно "упрощённо", что даёт небольшую погрешность. Но, если честно, для практического применения данная погрешность не имеет особого значения
 
LenIFCHIK:
Действительно, присвоение рангов в моём скрипте выполненно "упрощённо", что даёт небольшую погрешность. Но, если честно, для практического применения данная погрешность не имеет особого значения

А можно исправить, чтобы было правильно, а не "упрощенно"?
 
aler:
LenIFCHIK:
Действительно, присвоение рангов в моём скрипте выполненно "упрощённо", что даёт небольшую погрешность. Но, если честно, для практического применения данная погрешность не имеет особого значения

А можно исправить, чтобы было правильно, а не "упрощенно"?


Можно. Думаю заняться этим на досуге. Вообще, если честно, то я выложил этот скрипт в надежде получить подсказку по этому вопросу)))

На данный момент ошибка присвоения рангов ведёт к погрешности на уровне 2го-3го знака после запятой (погрешность составляет в среднем 0,2). Лично я использую матрицу для определения наличия связи/её отсутствия, а в случае наличия - определения, прямая она, либо обратная. И точности в данном случае мне хватает))) главное - что теперь не приходится тратить время на просчёты в Экселе.

 

Значимость подобного доверительного интервала очень сомнительна.

Доверительный интервал считал бы иначе:

  1. Задал размер скользящего окна (размер интервала данных).
  2. На каждом окне (сдвигается по времени) посчитал бы КК Пирсона.
  3. Т.о. получил бы ВР (временной ряд) КК (коэффициентов корреляции) для заданного размера окна.
  4. Доверительный интервал КК для заданного размера окна был бы (MO - СКО; МО + СКО), где МО - выборочное среднее ВР КК, СКО - среднеквадратическое отклонение.
 

Интересная идея. На следующей неделе реализую.

В чём преимущество КК Пирсона над КК Спиремена?

 
hrenfx:

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - коэффициент корреляции Пирсона, примененный не к исходным ВР, а к их рангам.

КК Пирсона характеризует степень линейной взаимосвязи двух величин и не устойчив к выбросам в ВР. Больше всего подходит для величин с нормальным распределением

КК Спирмена характеризует степень произвольной нелинейной взаимосвязи двух величин с проверкой на условие "рост одной величины приводит к росту другой". Используется для величин с любым распределением.

Наглядные свойства КК Спирмена можно посмотреть на графиках здесь.

 
Приблизительно так (см. значения Mean и Stdev) должно выглядеть значение КК с доверительным интервалом.
12
Новый комментарий