Это интересно - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
. Не хочу повторять по второму кругу то же самое. По этому, буду краток - всё зависит от того, что вкладывается в понятие ТА. (например, см. цитату из Элдера, с учётом разъяснений о "психологии")
Смысловое содержание цитат – шаманство в чистом виде, танцы с бубнами
. Я - предводитель народного движения, "чем проще - тем лучше!". ;)
Да, но проще не получается
. Вы знаете, лично мне не нравится то что я увидел на рисунке. Но вместе с тем, признаю что не имею ни малейшего понятия, как и что тестировалось. По этому, моё "нравится-не нравится" не должно ни кого беспокоить. Моё любимое правило, о том, что в хорошей системе "динамика депозита не должна следовать за динамикой цены" - это всего лишь моё правило. Да, я смог доказать самому себе, с достаточной для меня точностью, что это полуэмпирическое правило есть отражение свойств мартингалов. Ну и что, - всё это имеет значение только для меня. Другим до этого всего может быть пофигу. Чего и вам желаю!
Я же честно признался – и мне не нравится "кривоватость". Вы тоже поймите, никакой оптимизации не проводилось. Система принимала самостоятельные решения.
. Не полнота мартингала - она такая коварная, такая не постоянная...
Цинично издеваетесь?
. Дорогой ..эээ ..сограждан, до чего же вы такой неугомонный. Сказано же было, - не хочу обсуждать эти вопросы. По этому, вот вам моя отписка.
Правильно ли я понимаю, что если будет найдена модель рынка, то это будут формулы, могущие вероятностно предсказывать ВР.
. Вопрос не корректен по своей сути. По крайней мере в двух своих предположениях.
Видится, что модель погоды (формулы) не сложнее модели рынка. Некоторые существующие модели погоды в состоянии делать высоковероятностные прогнозы погоды на небольшие промежутки времени.
Очевидно, чем больше модель имеет информации, тем вероятнее прогноз. Всю инфу, конечно, не получить.
. Я понимаю так, что для вас боль от прищемленных яиц, гораздо более наглядна на практике, чем в теории. Так что, вперёд! натягивать модель погоды на рынок. И пожалуйста, не нужно потом делиться со мной своими ощущениями.
Смысловое содержание цитат – шаманство в чистом виде, танцы с бубнами
. Элдер не самый любимый мой аффтар. Просто его цитата попалась под руку первой. Моя любимая цитата " ...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит". По сути то же самое, что и у Элдера, но в гораздо более привлекательной для меня форме.
Да, но проще не получается
Я же честно признался – и мне не нравится "кривоватость". Вы тоже поймите, никакой оптимизации не проводилось. Система принимала самостоятельные решения.
. Ну что же, вам виднее.
Цинично издеваетесь?
. Ничуть. Просто думаю, что ваше бы старание - да в правильное русло... Но мы это уже обсуждали, так что нет смысла возвращаться туда снова.
Правильно ли я понимаю, что если будет найдена модель рынка, то это будут формулы, могущие вероятностно предсказывать ВР.
модель рынка - это слишком общая и сложная задача. Модель отдельных процессов, которая поможет заработать в некоторые моменты времени.
Видится, что модель погоды (формулы) не сложнее модели рынка. Некоторые существующие модели погоды в состоянии делать высоковероятностные прогнозы погоды на небольшие промежутки времени.
Очевидно, чем больше модель имеет информации, тем вероятнее прогноз. Всю инфу, конечно, не получить.
это очевидно, если мы обязаны всегда выдавать прогноз, а не тогда когда мы это умеем.
Строятся подобные модели исходя из предположения о действиях отдельных групп. Попытка совершить сделку до того, как они станут действовать достаточно слажено, чтобы создать движняк. Ведь заработок спекулянта - это всегда чей-то проигрышь или недополученная прибыль. Если заработок системный/регулярный то это системная потеря (или недополученная прибыль) некоторых участников. Необязательно каждый раз одних и тех же, но действующих в чем то подобно.
Предположения о процессах для конкретного рынка строится на основе сбора информации о нем. Кто участники, в чем их интерес, какие инструменты и методы используют, какие ограничения имеют (временные, законодательные, риск-менеджмент) и т.д.
Можно и чисто статистически подойти, но тогда статистики нужно на порядок больше, чем когда модель была найдена исходя из фундаментальных предположений о процессах действующих на конкретном рынке.
Тут говорят про разбитие рынка на знакомые кусочки-процессы. Идентификация таких кусочков все равно идет по ВР. Это, как разбивать рынок на кусочки флэта и тренда, которые трговать несложно.
Поэтому по аналогии с флэтом и трэндом не понятен подход. Ну разбили на куски историю и что? Делать раннюю идентификацию - это тоже самое, что подгонять под формулы.
Но можно строить формулы от балды, а можно из некоторых соображений. Например, что денежные потоки малоподвижны:
Если представить, что основная часть деньег рынка хранится в одном месте - БАНКЕ, и деньги распределены между его клиентами. То торговля клиентов между собой внутри БАНКА не вызывает денежных потоков, несмотря на формирования цены, как спрос-предложение. Деньги почти никуда не уходят. Если картошку можно съесть, то с деньгами не так просто.
Тут говорят про разбитие рынка на знакомые кусочки-процессы. Идентификация таких кусочков все равно идет по ВР. Это, как разбивать рынок на кусочки флэта и тренда, которые трговать несложно.
Поэтому по аналогии с флэтом и трэндом не понятен подход. Ну разбили на куски историю и что? Делать раннюю идентификацию - это тоже самое, что подгонять под формулы.
Но можно строить формулы от балды, а можно из некоторых соображений. Например, что денежные потоки малоподвижны:
Если представить, что основная часть деньег рынка хранится в одном месте - БАНКЕ, и деньги распределены между его клиентами. То торговля клиентов между собой внутри БАНКА не вызывает денежных потоков, несмотря на формирования цены, как спрос-предложение. Деньги почти никуда не уходят. Если картошку можно съесть, то с деньгами не так просто.
примерно об этом речь. Идентификация того, что процесс наш (исследованный нами) и можно что-то поиметь. Это вероятностный прогноз,что придерживаясь определенной стратегии будем в среднем в плюсе пока процесс объективно существует. Мы прогнозируем то, что процесс имеет определенные свойства, которые сохраняются от сделки к сделке и которые выливаются в определенное поведение цены.
Но для FX больше подходят статистические исследования, т.к. рынок достаточно закрыт для аутсайдеров. Но опять же, исследовать статистически можно не просто тестя какие-то стратегии, а последовательно выделяя определенные моменты и исследуая свойства цены в них. Хотя результаты тетсирования стратегий - это тоже стат. исследование, если правильно интерпритировать их. На основе результатов исследований, если есть за что зацепиться поставить уточнающие исследования, попытаться обобщить результаты, упростить и предположить с чем можем иметь дело. На ощупь и требует много времени и статистики для исследования. Покрайней мере надо учитывать, что изучаем отдельные процессы, которые как правило весьма ограничены по времени. Не смешивать все в кучу.
От простого к сложному:
Рынок - это чередование кусочков флэта и тренда. Построим две стратегии: одна для тренда, другая - флэта.
Прогоним каждую на истории, получил ВР изменения Equity. Назовем их Equity_Flat, Equity_Trend.
Нам нужно менять весовой коэффициент Koef так, чтобы Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) был бы кривой (тип кривой не рассматривается) вверх. Т.е. нам надо посмотреть, как же выглядит временной ряд коэффициентов Koef.
Очевидно, что он будет представлять из себя некую "синусойду" (меняется в пределах от 0 до 1) с постоянно меняющимся полупериодом. Применение слова "синусойда", конечно, для наглядности. Нам надо бы посмотреть, как меняются полупериоды (расстояния между соседними локальными экстремумами).
Построим ВР полупериодов. Посмотрим его МО (среднее), дисперсию (СКО). Проанализируем, как меняются его различные выборочные МО и дисперсии при сдвиге скользящих окон и от самого размера окна. На основании этих данных колдуем.
Теперь совершенно те же рассуждения, но только для рынка, который представляется, не как чередование двух кусочков флэта и тренда, а как чередование N кусочков и кусочка Unknown (неизвестный) . Все те же рассуждения. Те же исследования поведения ВР полупериодов. То же шаманство.
В итоге рассмотрение модели рынка в виде совокупности кусочков-процессов сводится все к тому же анализу исходного ВР.
Рынок - это чередование кусочков флэта и тренда.
Но для FX больше подходят статистические исследования, т.к. рынок достаточно закрыт для аутсайдеров. Но опять же, исследовать статистически можно не просто тестя какие-то стратегии, а последовательно выделяя определенные моменты и исследуая свойства цены в них. Хотя результаты тетсирования стратегий - это тоже стат. исследование, если правильно интерпритировать их. На основе результатов исследований, если есть за что зацепиться поставить уточнающие исследования, попытаться обобщить результаты, упростить и предположить с чем можем иметь дело. На ощупь и требует много времени и статистики для исследования. Покрайней мере надо учитывать, что изучаем отдельные процессы, которые как правило весьма ограничены по времени. Не смешивать все в кучу.