Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Занеси ветку в избранное. Отслеживай изменения еще быстрее!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
177428
MetaQuotes Software Corp. 2010.10.05 15:15 

IND_Correlation:

Мгновенный расчет и визуализация динамики изменения коэффициента корреляции (автокорреляции)

Author: hrenfx

СанСаныч Фоменко
5459
СанСаныч Фоменко 2010.10.06 17:30  

Ваш график автокорреляции не имеет никакого отношения к значению этого слова. Прилагаю АКФ, рассчитанную пакетом СТАТИСТИКА

hrenfx
3680
hrenfx 2010.10.06 18:27  

Есть коэффициент корреляции (КК), а есть его частный случай - коэффициент автокорреляции (АКК): КК ВР самого на себя со сдвигом. АКФ тут не при чем.

Представьте, что у вас есть 110 баров. И вам надо посчитать АКК на окне 100 баров и сдвигом на 10 баров.

Если мои слова про АКК - это пустой звук, то вот еще мнение местного модератора, который тоже считает АКК частным случаем КК.

P.S. Автокорреляция называется так по аналогии с названием авторегрессии (регрессия самого на себя со сдвигом).

MQL4 Comments
16309
MQL4 Comments 2010.10.06 20:14  

hrenfx, ваши работы заметно отличаются от многих поделок, что представлены в базе кодов. Если пофантазировать и представить, что возможно посчитать между ними корреляцию, думаю она была бы равна 0 (нулю) :) А если же ставить сравнительную оценку, то было бы справедливо поставить +100. По-настоящему качественных вещей выкладывается не так уж и много.

brici
433
brici 2010.10.07 07:45  
- hrenfx- хорошая работа. Спасибо.)
СанСаныч Фоменко
5459
СанСаныч Фоменко 2010.10.07 14:44  
hrenfx:

Есть коэффициент корреляции (КК), а есть его частный случай - коэффициент автокорреляции (АКК): КК ВР самого на себя со сдвигом. АКФ тут не при чем.

Набор коэффициентов - это значения функции. ваше - это у меня №10

Если мои слова про АКК - это пустой звук, то вот еще мнение местного модератора, который тоже считает АКК частным случаем КК.

Vinin ничего не писал о Вас!!!! Нельзя же так нагло врать!!!!

P.S. Автокорреляция называется так по аналогии с названием авторегрессии (регрессия самого на себя со сдвигом).

Для Вашего сведения:

Процесс авторегрессии. Большинство временных рядов содержат элементы, которые последовательно зависят друг от друга. Такую зависимость можно выразить следующим уравнением:

xt = x + f1*x(t-1) + f2*x(t-2) + f3*x(t-3) + ... + e

где:

x

константа (свободный член),

f1, f2, f3

параметры авторегрессии.

Вы видите, что каждое наблюдение есть сумма случайной компоненты (случайное воздействие, e) и линейной комбинации предыдущих наблюдений. Такой ряд называется авторегрессией.

Это понятие было введено 1976 году Боксом. Читайте книги.

hrenfx
3680
hrenfx 2010.10.07 15:35  
faa1947:
Вижу полное взаимное непонимание. Дискутировать бессмысленно.
brici
433
brici 2010.10.08 13:54  

- Алертик бы ему не помешал. В смысле алерт, при пересечений линий и линии уровня "0". Кстати, почему то в коде, её нет.

SetLevelValue(0,0);
SetLevelStyle(STYLE_DOT,1,Gray);
hrenfx
3680
hrenfx 2010.10.08 15:04  

Исходники на то и открыты, чтобы каждый, кто хочет, мог вносить свободно любые изменения. До копирайта мне дела нет.

MQL4 Comments
16309
MQL4 Comments 2010.10.08 20:44  
Автору респект, действительно реальный инструмент для реальной торговли! hrenfx удачи и творческих успехов!!! Спасибо!!!
MQL4 Comments
16309
MQL4 Comments 2010.10.10 10:12  

Уважаемый с пакетом Statistica, столь сильные обвинения требуют подробных пояснений, а не простой картинки. Я вот тоже любитель Statistica но на глаз, без подробностей ошибку здесь не замечу даже если она есть. Statistica это мощный пакет и там многое вычисляется но вы же не даёте никаких подробностей что вы там считали и как. Вы то сами в состоянии понять что означает приведенная вами картинка?

.

/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий