Обсуждение статьи "Комбинируем трендовую и флетовую стратегии"
Так оптимизация (перебор параметров) проводилась именно по этому критерию. Вывод абсолютно некорректен.
Так оптимизация (перебор параметров) проводилась именно по этому критерию. Вывод абсолютно некорректен.
Так оптимизация (перебор параметров) проводилась именно по этому критерию. Вывод абсолютно некорректен.
А форвард тестирование показывает возможность заработать на не оптимизированном временном интервале, т.е. получить прибыль на реальном рынке после оптимизации.
Вы делали полный перебор, где 10% лучших прогнали через форвард. По итогу получили завуалированную оптимизацию по бэктест+форвард интервалу.
Это была бы полностью идентичная оптимизация по всему интервалу (без форварда), если бы Тестер прогонял не 10%, что упомянуты выше, а 100%. Но сути это сильно не меняет.
Вы делали полный перебор, где 10% лучших прогнали через форвард. По итогу получили завуалированную оптимизацию по бэктест+форвард интервалу.
Это была бы полностью идентичная оптимизация по всему интервалу (без форварда), если бы Тестер прогонял не 10%, что упомянуты выше, а 100%. Но сути это сильно не меняет.
Да, я согласен. Форвард-тест не слил, и показал возможность немного заработать. Разве в статье я утверждал что-то другое.
Я про "хороший знак". Не может "хорошим знаком" быть то, что лучший результат оптимизации в плюсе.
Форвард надо не меньше трейна делать
А смысл форвард делать в режиме Оптимизации даже при таком задании соотношений интервалов?
Можно интервал бэктеста поставить нулевым, а форвард - все, что есть. И это ничем не будет отличаться от классической Оптимизации.
никакого :) Но мб кто-то еще этого не понял и ему надо самому разобраться
никакого :) Но кто-то еще этого не понял и ему надо самому разобраться
MQ либо не разобрались, либо продвигают миф из-за соображений конкуренции с другими оптимизаторами.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Комбинируем трендовую и флетовую стратегии:
Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли?
На ценовом графике происходит постоянная смена трендов и тенденций. Сильные трендовые движения сменяются флетовыми (боковыми) движениями, когда цена "замирает" в узком диапазоне. В тоже время, трейдер выбирает себе стратегию исходя из текущих рыночных условий. Но как определить, какую именно стратегию выбрать в данный момент? Трендовую или флетовую?
В статьях [1] и [2] были рассмотрены различные как трендовые, так и флетовые стратегии торговли. При этом не сложно заметить, что применение той или иной стратегии начинается с определения ситуации на рынке. Оба типа стратегий используют различные трендовые индикаторы для определения текущей ситуации на рынке. Только если трендовые стратегии входят в рынок при наличии тренда, то флетовые стратегии ожидают его затихания для открытия позиции. Из этого и следует первый подход при объединении двух типов стратегий в один советник: при наличии тренда используется алгоритм трендовой торговли, при его отсутсвии используется алгоритм торговли во флете.
Автор: Dmitriy Gizlyk