два потока котировок....
вот имею, друзья, распостраненнный такой скальпер:
- медленные котиры, ну, обычные котиры с торгового сервера
- быстрые котиры, берутся из другого источника
они сравниваются определенным образом и, если есть то что ищем,
открывается быстрая сделка.
вопрос такой, пробовал кто-то тестировать такого рода ЕА в тестере, вроде как, что-то подобное мелькало в статьях
на этом форуме, но не могу ничего найти....
Началось, 7 лет, как арбитраж сдох, но Марь Ивановна открыла для себя новые прокладки )) Да, давным давно снимал реальные котиры с основных псевдо-российских ДЦ и сравнивал в Матлабе. Да, есть задержки у кухонь, которые фильтруют котировки. По законам мироздания, математики и прочее, любой цифровой фильтр, хоть самый-пресамый хитрож****й, будет вносить искажения и задержки. В конце 2000-х эти отличался один супер-кухонный ДЦ, который совсем обнаглел и лепил свои котировки, которые расходились с обще-средними на 15-20 4-значных пунктов. А это особенность одного из видов фильтров, трудно приручить выходную амплитуду ри минимальных задержках. Помню, брал тогда наиболее быстрые котиры с альпы и открывался на том жулье. Но быстро вычислили, стали вставлять задержки по 2-3 минуты на исполнение. Баксов около 1000 успел поднять и все, ушел.
Сейчас это не актуально, забудь, тема съедена и косточки развеяны по ветру.
Началось, 7 лет, как арбитраж сдох,
Сейчас это не актуально, забудь, тема съедена и косточки развеяны по ветру.
Откуда инфа?
Началось, 7 лет, как арбитраж сдох, но Марь Ивановна открыла для себя новые прокладки )) Да, давным давно снимал реальные котиры с основных псевдо-российских ДЦ и сравнивал в Матлабе. Да, есть задержки у кухонь, которые фильтруют котировки. По законам мироздания, математики и прочее, любой цифровой фильтр, хоть самый-пресамый хитрож****й, будет вносить искажения и задержки. В конце 2000-х эти отличался один супер-кухонный ДЦ, который совсем обнаглел и лепил свои котировки, которые расходились с обще-средними на 15-20 4-значных пунктов. А это особенность одного из видов фильтров, трудно приручить выходную амплитуду ри минимальных задержках. Помню, брал тогда наиболее быстрые котиры с альпы и открывался на том жулье. Но быстро вычислили, стали вставлять задержки по 2-3 минуты на исполнение. Баксов около 1000 успел поднять и все, ушел.
Сейчас это не актуально, забудь, тема съедена и косточки развеяны по ветру.
да ладно тебе !
один итальяшка два года уже сидит на таком скальпере, о котором я говорю.
до сих пор в хорошем профите, отзывается очень хорошо, но хочет еще добавить
возможность тестирования, поиграться параметрами
Откуда инфа?
От тех, кто этим занимался лет 5-7 назад. Я пишу только на основе своего опыта или опыта тех, про кого точно знаю.
да ладно тебе !
один итальяшка два года уже сидит на таком скальпере, о котором я говорю.
до сих пор в хорошем профите, отзывается очень хорошо, но хочет еще добавить
возможность тестирования, поиграться параметрами
Что за бред? Как он собирается тестировать арбитражник? Или речь не про тестер? Тогда выражайся четко плз.
Что за бред? Как он собирается тестировать арбитражник? Или речь не про тестер? Тогда выражайся четко плз.
вот я и говорю, хочет тестировать арбитражник в тестере.
в чего тут такого ?
- набрал тех и тех тиков, для начала, скажем, за месяц, для пробы
- дальше вот и надо придумать как в тестер подставить оба потока, возможно даже модифицируя сам арбитражник
на форуме вроде даже статья такая мелькала, вот не могу найти
а вот по ходу и решение пришло:
1. заставить тестер пользоваться не генерированными тиками, а заранее подготовленными - проблемы нет
2. по ходу тестирования читать подготовленный второй тиковый поток и писать его, скажем, в глобальные переменные
3. для тестирования модифицировать сам арбитражник таким макаром, чтобы он читал второй поток котировок из глобальных переменных
все. само-собой, это так, набросок, эскиз.
в мт5 через кастомные символы
Но реальные тесты только на реале, ибо внезапные маркапы тестером не учитываются
да ладно тебе !
один итальяшка два года уже сидит на таком скальпере, о котором я говорю.
до сих пор в хорошем профите, отзывается очень хорошо, но хочет еще добавить
возможность тестирования, поиграться параметрами
Отчего такое пренебрежительное отношение к итальянцам? Здесь это не приветствуется. Здесь у форумчан разные национальности и все достойны равного и уважительного отношения к себе.
Отчего такое пренебрежительное отношение к итальянцам? Здесь это не приветствуется. Здесь у форумчан разные национальности и все достойны равного и уважительного отношения к себе.
Наверное до сих пор помнит муссолини)
вот я и говорю, хочет тестировать арбитражник в тестере.
в чего тут такого ?
- набрал тех и тех тиков, для начала, скажем, за месяц, для пробы
- дальше вот и надо придумать как в тестер подставить оба потока, возможно даже модифицируя сам арбитражник
на форуме вроде даже статья такая мелькала, вот не могу найти
а вот по ходу и решение пришло:
1. заставить тестер пользоваться не генерированными тиками, а заранее подготовленными - проблемы нет
2. по ходу тестирования читать подготовленный второй тиковый поток и писать его, скажем, в глобальные переменные
3. для тестирования модифицировать сам арбитражник таким макаром, чтобы он читал второй поток котировок из глобальных переменных
все. само-собой, это так, набросок, эскиз.
Да понял. Но тогда один вариант - юзать тестер в режиме расчетов. Со всей вытекающей работой "от себя". Просто сюда перестал заходить, ибо давно один нудняк. Да и скопцы давят любое проявление эмоций. Прочитал, подумал, вдруг что-то экстра пропустил, откликнулся.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
вот имею, друзья, распостраненнный такой скальпер:
- медленные котиры, ну, обычные котиры с торгового сервера
- быстрые котиры, берутся из другого источника
они сравниваются определенным образом и, если есть то что ищем,
открывается быстрая сделка.
вопрос такой, пробовал кто-то тестировать такого рода ЕА в тестере, вроде как, что-то подобное мелькало в статьях
на этом форуме, но не могу ничего найти....