Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, что в этом. Замете автор предложил "жесткие" границы, без учета перекрытия сессий, подвигайте начало и конец сессий тудым сюдым на 1, 2 часа
Ну так в том-то и проблема, что для корректного эксперимента необходимо при полностью эквивалентных настройках получить хотя бы отчасти похожие результаты. Меняя параметры, мы фактически уходим от задачи "чистой" проверки предлагаемой системы и начинаем свои собственные исследования - а это надолго и не гарантирует повторения результата.
В общем, я - пас. Поменял времена сессий - слив прекратился, но доходность почти нулевая. Подкорректировал код на "25-й" час американской сессии, чтобы полностью воспроизвести сдвиг на 1 час позже. То же самое.
Вывод пока один - разные котировки ДЦ.
Думаю, что в этом. Замете автор предложил "жесткие" границы, без учета перекрытия сессий, подвигайте начало и конец сессий тудым сюдым на 1, 2 часа
Ну так в том-то и проблема, что для корректного эксперимента необходимо при полностью эквивалентных настройках получить хотя бы отчасти похожие результаты. Меняя параметры, мы фактически уходим от задачи "чистой" проверки предлагаемой системы и начинаем свои собственные исследования - а это надолго и не гарантирует повторения результата.
В общем, я - пас. Поменял времена сессий - слив прекратился, но доходность почти нулевая. Подкорректировал код на "25-й" час американской сессии, чтобы полностью воспроизвести сдвиг на 1 час позже. То же самое.
Вывод пока один - разные котировки ДЦ.
Ну и меняйте параметры, кто сказал, что истина в приведенных автором параметрах? к примеру я выкладывал свой вариант настороек, вот что получилось... 'Сессионная торговля' да и вообще в этом направлении копаю уже несколько месяцев
Ну и меняйте параметры, кто сказал, что истина в приведенных автором параметрах? к примеру я выкладывал свой вариант настороек, вот что получилось... 'Сессионная торговля' да и вообще в этом направлении копаю уже несколько месяцев
Это не истина, а некая отправная точка для начала исследования конкретной системы. Если на первой итерации этого исследования не пытаться воспроизвести результаты автора, то как можно быть уверенным в потенциальной результативности? Готовых систем слишком много, чтобы каждую проверять досконально - приходится их фильтровать с помощью быстрой проверки, которую удобно делать по следам стейтов. Искать хорошие параметры никто не запрещает, но должно быть нечто много-(или мало)-обещающее, побуждающее начать это делать с новой системой.