как я люблю вероятности и такие подходы
спасибо!
У меня вот такая картина.
Самое интересное это то, что максимальное количество непрерывных проигрышей не более трех.
В место
double lot() { return(0.1); }
Дорисовать бы функцию для удвоения лота после каждого лося и получится идиальный мартин.
УВАЖАЕМЫЙ
Maximus_genuine,! |
какие дополнительные фильтрующие эвристики рекомендуете использовать,подскажите,плииииз...... )))
УВАЖАЕМЫЙ
Maximus_genuine,! |
какие дополнительные фильтрующие эвристики рекомендуете использовать,подскажите,плииииз...... )))
это дело вкуса что лучше использовать,я беру простой мувинг с периодом 7 и смещением 3 на дневках-если текущая цена выше этого мувинга то только в лонги,иначе залезаю в шорты.
УВАЖАЕМЫЙ
Maximus_genuine,! |
какие дополнительные фильтрующие эвристики рекомендуете использовать,подскажите,плииииз...... )))
это дело вкуса что лучше использовать,я беру простой мувинг с периодом 7 и смещением 3 на дневках-если текущая цена выше этого мувинга то только в лонги,иначе залезаю в шорты.
протестировал советник с 29 апреля======когда цена была выше этого мувинга получилась такая картина:
Strategy Tester Report
Precipice
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2009.04.29 00:00 - 2009.05.27 20:00 (2009.04.29 - 2009.05.28)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры In_BUY=true; step_BUY=89; level_BUY=66; In_SELL=false; step_SELL=89; level_SELL=66;
Баров в истории 1127 Смоделировано тиков 1006197 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 147
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 616.78 Общая прибыль 1248.28 Общий убыток -631.50
Прибыльность 1.98 Матожидание выигрыша 29.37
Абсолютная просадка 6.80 Максимальная просадка 276.48 (2.54%) Относительная просадка 2.54% (276.48)
Всего сделок 21 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 21 (66.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 14 (66.67%) Убыточные сделки (% от всех) 7 (33.33%)
Самая большая прибыльная сделка 89.36 убыточная сделка -90.30
Средняя прибыльная сделка 89.16 убыточная сделка -90.21
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (534.84) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-270.78)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 534.84 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -270.78 (3)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 2
а вот картина на шортах======когда цена была ниже этого мувинга:
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 4 Часа (H4) 2009.01.02 08:00 - 2009.01.26 20:00 (2009.01.02 - 2009.01.27) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | In_BUY=false; step_BUY=89; level_BUY=66; In_SELL=true; step_SELL=89; level_SELL=66; | ||||
Баров в истории | 1102 | Смоделировано тиков | 415509 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 4 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 869.08 | Общая прибыль | 1954.58 | Общий убыток | -1085.50 |
Прибыльность | 1.80 | Матожидание выигрыша | 25.56 | ||
Абсолютная просадка | 175.98 | Максимальная просадка | 343.28 (3.20%) | Относительная просадка | 3.20% (343.28) |
Всего сделок | 34 | Короткие позиции (% выигравших) | 34 (64.71%) | Длинные позиции (% выигравших) | 0 (0.00%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 22 (64.71%) | Убыточные сделки (% от всех) | 12 (35.29%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 89.00 | убыточная сделка | -91.44 | |
Средняя | прибыльная сделка | 88.84 | убыточная сделка | -90.46 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 7 (622.24) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-271.28) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 622.24 (7) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -271.28 (3) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 3 | непрерывный проигрыш | 1 |
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Precipice:
Author: Gladiator