Советники: Precipice

[MetaQuotes]

Precipice:

Советник рандомно моделирует решение типовой вероятностной задачи "На краю пропасти."

Author: Gladiator

[Alexandr]

как я люблю вероятности и такие подходы

спасибо!

[Aleksander]

У меня вот такая картина.

Самое интересное это то, что максимальное количество непрерывных проигрышей не более трех.

В место

double lot() {  return(0.1);    } 

Дорисовать бы функцию для удвоения лота после каждого лося и получится идиальный мартин.

[Борис]

+11! благодарю за интересный подход!

2 alexcud:на мелких периодах такая картина типична: слив со скоростью спреда)))))))

[Aleksander]

PraVedNiK:

+11! благодарю за интересный подход!

2 alexcud:на мелких периодах такая картина типична: слив со скоростью спреда)))))))

на больших периодах также

[Борис]

УВАЖАЕМЫЙ

Maximus_genuine,!

какие дополнительные фильтрующие эвристики рекомендуете использовать,подскажите,плииииз...... )))

[Gladiator]

PraVedNiK:

УВАЖАЕМЫЙ

Maximus_genuine,!

какие дополнительные фильтрующие эвристики рекомендуете использовать,подскажите,плииииз...... )))

это дело вкуса что лучше использовать,я беру простой мувинг с периодом 7 и смещением 3 на дневках-если текущая цена выше этого мувинга то только в лонги,иначе залезаю в шорты.

[Борис]

Maximus_genuine:

PraVedNiK:

УВАЖАЕМЫЙ

Maximus_genuine,!

какие дополнительные фильтрующие эвристики рекомендуете использовать,подскажите,плииииз...... )))

это дело вкуса что лучше использовать,я беру простой мувинг с периодом 7 и смещением 3 на дневках-если текущая цена выше этого мувинга то только в лонги,иначе залезаю в шорты.

протестировал советник с 29 апреля======когда цена была выше этого мувинга получилась такая картина:

Strategy Tester Report
Precipice

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2009.04.29 00:00 - 2009.05.27 20:00 (2009.04.29 - 2009.05.28)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры In_BUY=true; step_BUY=89; level_BUY=66; In_SELL=false; step_SELL=89; level_SELL=66;

Баров в истории 1127 Смоделировано тиков 1006197 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 147

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 616.78 Общая прибыль 1248.28 Общий убыток -631.50
Прибыльность 1.98 Матожидание выигрыша 29.37
Абсолютная просадка 6.80 Максимальная просадка 276.48 (2.54%) Относительная просадка 2.54% (276.48)

Всего сделок 21 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 21 (66.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 14 (66.67%) Убыточные сделки (% от всех) 7 (33.33%)
Самая большая прибыльная сделка 89.36 убыточная сделка -90.30
Средняя прибыльная сделка 89.16 убыточная сделка -90.21
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (534.84) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-270.78)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 534.84 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -270.78 (3)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 2

[Борис]

а вот картина на шортах======когда цена была ниже этого мувинга:

Strategy Tester Report

Precipice

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		4 Часа (H4) 2009.01.02 08:00 - 2009.01.26 20:00 (2009.01.02 - 2009.01.27)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		In_BUY=false; step_BUY=89; level_BUY=66; In_SELL=true; step_SELL=89; level_SELL=66;
Баров в истории	1102	Смоделировано тиков	415509	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	4
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	869.08	Общая прибыль	1954.58	Общий убыток	-1085.50
Прибыльность	1.80	Матожидание выигрыша	25.56
Абсолютная просадка	175.98	Максимальная просадка	343.28 (3.20%)	Относительная просадка	3.20% (343.28)
Всего сделок	34	Короткие позиции (% выигравших)	34 (64.71%)	Длинные позиции (% выигравших)	0 (0.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	22 (64.71%)	Убыточные сделки (% от всех)	12 (35.29%)
Самая большая		прибыльная сделка	89.00	убыточная сделка	-91.44
Средняя		прибыльная сделка	88.84	убыточная сделка	-90.46
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	7 (622.24)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-271.28)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	622.24 (7)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-271.28 (3)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	1

[Борис]

/сразу не получилось вставить график/

[Борис]

забавно,но в обоих случаях вероятности прибыльных сделок почти одинаковы, пдскажите,плиз пачему мувинг берется со смещением 3???????