Советники: Return Strategy

Automated-Trading 2018.07.18 12:06

Стратегия оперирует отложенными лимитными ордерами.

Главная идея

Если в начале часа Start Hour выставить сетку отложенных ордеров из Number of pending orders ордеров каждого вида (Buy Limit и Sell Limit), то один или несколько отложенных ордеров сработает, и затем цена обязательно вернется к цена открытия бара, на котором была выставлена сетка отложенных ордеров.

Например, в 19 часов (Start Hour = 19) выставляем по 4 ордера (Number of pending orders = 4) Buy Limit и Sell Limit. Ожидаем, что после срабатывания одного или нескольких отложенных ордеров цена вернется к цене открытия 19-часового бара.

Важно: в момент времени Start Hour на торговом счете не должно быть отложенных ордеров.

Формировании сетки

Distance (отступ от текущей цены) + N * Step (шаг между отложенными ордерами)

При этом у отложенных ордеров задается время жизни "Expiration" в количестве часов.

Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров

Если общая прибыль всех позиций станет "Total profit" пунктов, все позиции будут закрыты, а отложенные ордера будут удалены. Также в момент наступления "End Hour" (в часах) отложенные ордера принудительно удаляются.

Оптимизация была проведена с 2018.01.01 по 2018.07.12 на EURUSD,H1:

Return Strategy

Автор: Vladimir Karputov

Vladimir Karputov 2018.08.14 15:39 #1

Alexander Kamyshanov:
привет а как сделать вместо время жизни отложенного ордера его постоянное движение за ценой на определенное количество пунктов от цены раз в минут?

Первое: необходимо текст вопроса прогнать, как минимум, через Word - это действие исправит текст и добавит в нужные места знаки пунктуации ...

Cenk 2021.06.25 19:15 #2

Здравствуйте Владимир,
Спасибо за исправление.

Можно ли сказать, что функция общей прибыли (в пунктах) не имеет той же функциональности, что и целевая прибыль или минимальная прибыль?

Vladimir Karputov 2021.06.26 06:42 #3

Edviao:

Здравствуйте Владимир,
Спасибо за исправление.

Вопрос не понятен: в советнике нет 'целевая прибыль' и 'минимальная прибыль'.

Как искать ответы: берем входной параметр 'Total profit (in pips)' - смотрим какая переменная отвечает за него:

input ushort   InpTotalProfit    = 100;      // Total profit (in pips)

... ищем первое вхождение 'InpTotalProfit'

   ExtTotalProfit    = InpTotalProfit  * m_adjusted_point;

... теперь ищем где встречается 'ExtTotalProfit'

//---
   if(CalculateTotalProfit()>=ExtTotalProfit)
     {
      bln_close_all=true;
      return;
     }

... остаётся изучить функцию "CalculateTotalProfit()' ...

Cenk 2021.06.27 17:32 #4

Спасибо за домашнее задание, над которым я буду работать на выходных, Vladimir!

MrBrooklin 2021.10.30 09:34 #5

Добрый день!

С чем может быть связано сообщение в журнале в процессе тестирования? Настройки советника взяты по умолчанию.

2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21783 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21795 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   #3 Buy Limit (0) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   #3 Buy Limit (1) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   #3 Buy Limit (2) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   #3 Buy Limit (3) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   #3 Sell Limit (0) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   #3 Sell Limit (1) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.968 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   #3 Sell Limit (2) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Broker comment: 
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   CTrade::OrderOpen: Invalid expiration type
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   #3 Sell Limit (3) -> false. Result Retcode: 10022, description of result: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Code of request result: 10022
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   code of request result as a string: invalid expiration
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Deal ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Order ticket: 0
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Volume of deal or order: 0.00
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Price, confirmed by broker: 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Current bid price: 1.21782 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Current ask price: 1.21794 (the requote): 0.00000
2021.10.30 10:20:44.969 2021.01.11 10:57:26   Broker comment:

С уважением, Владимир.

Vladimir Karputov 2021.10.30 09:42 #6

Означает то, что 'ORDER_TIME_SPECIFIED' не поддерживается.

MrBrooklin 2021.10.30 09:46 #7

Vladimir Karputov #:
Означает то, что 'ORDER_TIME_SPECIFIED' не поддерживается.

Стесняюсь спросить - кем или чем не поддерживается?

С уважением, Владимир.

Vladimir Karputov 2021.10.30 09:48 #8

MrBrooklin #:

Стесняюсь спросить - кем или чем не поддерживается?

С уважением, Владимир.

Торговым сервером. Вы вероятно не на форекс тестируете?

MrBrooklin 2021.10.30 09:52 #9

Vladimir Karputov #:

Торговым сервером. Вы вероятно не на форекс тестируете?

Тестирую в терминале своего форекс-дилера. Попробую обновить билд.

С уважением, Владимир.

Vladimir Karputov 2021.10.30 09:53 #10

MrBrooklin #:

Тестирую в терминале своего форекс-дилера. Попробую обновить билд.

С уважением, Владимир.

На каком символе? На биржевом? И покажите пожалуйста спецификацию символа.

1 2

Новый комментарий