Советники: ADX System

MetaQuotes 2006.07.27 11:37

Советник ADX_System.

Валерий 2006.07.28 15:50 #1

Очередная публикация на тему прибыльно торгующих советников, основанных на стандартных индикаторах, вводящяя в заблуждение неискушённых новичков Forex_а. Пора бы уже фильтровать подобные вещи, чтобы не засорять библиотеку. Получается, не надо Ирану создавать собственную нефтебиржу, а вложить свои миллиарды нефтедоллларов, запустить простенький советник и пустить Америку по-миру. Вот истинные результаты тестирования на минутках за 2006 год для трёх таймфреймов (Жаль, что разработчики не предусмотрели тиковую историю в МТ4, что увеличило бы обЪём раза в три, но максимально приблизило бы тестер к реалу.) На реале результаты будут заведомо хуже из-за проскальзывания, расширения спреда при сильных движениях и невозможности открыть позицию по нужной цене.

Strategy Tester Report

ADX_System[1]

Символ		USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период		1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.07.28 16:30 (2006.01.01 - 2006.07.29)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=0; StopLoss=30; TimeFrame=60;

Баров в истории	250907	Смоделировано тиков	790459	Качество моделирования	25.00%

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-1217.41	Общая прибыль	19218.19	Общий убыток	-20435.60
Прибыльность	0.94	Матожидание выигрыша	-9.74
Абсолютная просадка	3344.46	Максимальная просадка	4868.95 (42.25%)	Относительная просадка	42.25% (4868.95)

Всего сделок	125	Короткие позиции (% выигравших)	59 (37.29%)	Длинные позиции (% выигравших)	66 (24.24%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	38 (30.40%)	Убыточные сделки (% от всех)	87 (69.60%)
Самая большая		прибыльная сделка	845.41	убыточная сделка	-302.55
Средняя		прибыльная сделка	505.74	убыточная сделка	-234.89
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	4 (3341.73)	непрерывных проигрышей (убыток)	19 (-3626.08)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	3341.73 (4)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3626.08 (19)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	4

Strategy Tester Report

ADX_System[1]

Символ		USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период		1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.07.28 16:30 (2006.01.01 - 2006.07.29)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=0; StopLoss=30; TimeFrame=240;

Баров в истории	250907	Смоделировано тиков	790459	Качество моделирования	25.00%

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	247.04	Общая прибыль	5486.17	Общий убыток	-5239.13
Прибыльность	1.05	Матожидание выигрыша	8.82
Абсолютная просадка	1371.01	Максимальная просадка	2629.34 (23.35%)	Относительная просадка	23.35% (2629.34)

Всего сделок	28	Короткие позиции (% выигравших)	13 (23.08%)	Длинные позиции (% выигравших)	15 (26.67%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	7 (25.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	21 (75.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	815.03	убыточная сделка	-329.12
Средняя		прибыльная сделка	783.74	убыточная сделка	-249.48
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	2 (1618.05)	непрерывных проигрышей (убыток)	9 (-2598.25)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1618.05 (2)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-2598.25 (9)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	4

Strategy Tester Report

ADX_System[1]

Символ		USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период		1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.07.28 16:30 (2006.01.01 - 2006.07.29)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=0; StopLoss=30; TimeFrame=15;

Баров в истории	250907	Смоделировано тиков	790459	Качество моделирования	25.00%

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-9154.30	Общая прибыль	16176.56	Общий убыток	-25330.86
Прибыльность	0.64	Матожидание выигрыша	-47.19
Абсолютная просадка	9154.30	Максимальная просадка	10882.34 (92.79%)	Относительная просадка	92.79% (10882.34)

Всего сделок	194	Короткие позиции (% выигравших)	85 (23.53%)	Длинные позиции (% выигравших)	109 (27.52%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	50 (25.77%)	Убыточные сделки (% от всех)	144 (74.23%)
Самая большая		прибыльная сделка	803.99	убыточная сделка	-318.42
Средняя		прибыльная сделка	323.53	убыточная сделка	-175.91
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	3 (347.50)	непрерывных проигрышей (убыток)	8 (-1979.63)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1570.90 (2)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1979.63 (8)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	3

Для тестирования на минутках в формулах индикатора ADX 0-й таймфрейм заменён на выбираемый пользователем, чтобы значения индикаторов брались с нужного графика. Как видно, никакой монотонно возрастающей прибыли, в лучшем случае, на H4, болтанка и
возврат к исходному балансу.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ADX_System.mq4 |
//|                                                           System |
//|                                                   work_a@ukr.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "System"
#property link      "work_a@ukr.net"
 
extern double TakeProfit = 100;
extern double Lots =1;
extern double TrailingStop = 0;
extern double StopLoss = 30;
extern int TimeFrame=60;   
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
    double ADXP, ADXC, ADXDIPP;
    double ADXDIPC, ADXDIMP, ADXDIMC;
    int cnt, ticket, total;
    if(Bars < 100)
      {
        Print("bars less than 100");
        return(0);  
      }
    if(TakeProfit < 10)
      {
        Print("TakeProfit less than 10");
        return(0);  // check TakeProfit
      }
    ADXP = iADX(NULL, TimeFrame, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 2);
    ADXC = iADX(NULL, TimeFrame, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1);
    ADXDIPP = iADX(NULL, TimeFrame, 14, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI, 2);
    ADXDIPC = iADX(NULL, TimeFrame, 14, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI, 1);  
    ADXDIMP = iADX(NULL, TimeFrame, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI, 2);
    ADXDIMC = iADX(NULL, TimeFrame, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI, 1);  
    total = OrdersTotal();
    if(total < 1) 
      {
        // no opened orders identified
        if(AccountFreeMargin() < (1000*Lots))
          {
            Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());
            return(0);  
          }
        // check for long position (BUY) possibility
        if((ADXP < ADXC) && (ADXDIPP < ADXP) && (ADXDIPC > ADXC))
          {
            ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Bid - StopLoss*Point, 
                               Ask + TakeProfit*Point, "adx sample", 16384, 0, Green);
            if(ticket > 0)
              {
                if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 
                    Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
              }
            else 
                Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); 
            return(0); 
          }
        // check for short position (SELL) possibility
        if((ADXP < ADXC) && (ADXDIMP < ADXP) && (ADXDIMC > ADXC))
          {
            ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Ask + StopLoss*Point, 
                               Bid - TakeProfit*Point, "adx sample", 16384, 0, Red);
            if(ticket > 0)
              {
                if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 
                    Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice());
              }
            else 
                Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); 
            return(0); 
          }
        return(0);
      }
    for(cnt = 0; cnt < total; cnt++)
      {
        OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
        if(OrderType() <= OP_SELL &&   // check for opened position 
           OrderSymbol()==Symbol())  // check for symbol
          {
            if(OrderType() == OP_BUY)   // long position is opened
              {
                if(ADXP > ADXC && ADXDIPP > ADXP && ADXDIPC < ADXC)
                  {
                    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Violet); // close position
                      return(0); // exit
                  }
                if(TrailingStop > 0)  
                  {                 
                    if(Bid - OrderOpenPrice() > Point*TrailingStop)
                      {
                        if(OrderStopLoss() < Bid - Point*TrailingStop)
                          {
                            OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 
                                        Bid - Point*TrailingStop, OrderTakeProfit(), 
                                        0, Green);
                            return(0);
                          }
                      }
                  }
              }
            else 
              {
                if(ADXP > ADXC && ADXDIMP > ADXP && ADXDIMC < ADXC)
                  {
                    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Violet); // close position
                    return(0); // exit
                  }
                if(TrailingStop > 0)  
                  {                 
                    if((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point*TrailingStop))
                      {
                        if((OrderStopLoss() > (Ask + Point*TrailingStop)) || 
                           (OrderStopLoss() == 0))
                          {
                            OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 
                                        Ask + Point*TrailingStop, OrderTakeProfit(), 
                                        0,Red);
                            return(0);
                          }
                      }
                  }
              }
          }
      }
    return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Подскажите пожалуйста!!! Какова оптимальная глубина истории Глюк МТ4 207 билд.

Валерий 2006.07.28 16:18 #2

То же самое для EURUSD:

Strategy Tester Report

ADX_System[1]

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.07.28 17:52 (2006.01.01 - 2006.07.29)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=0; StopLoss=30; TimeFrame=60;

Баров в истории	251704	Смоделировано тиков	798215	Качество моделирования	25.00%

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	2334.80	Общая прибыль	18627.20	Общий убыток	-16292.40
Прибыльность	1.14	Матожидание выигрыша	27.15
Абсолютная просадка	0.00	Максимальная просадка	3553.60 (24.06%)	Относительная просадка	24.06% (3553.60)

Всего сделок	86	Короткие позиции (% выигравших)	37 (27.03%)	Длинные позиции (% выигравших)	49 (32.65%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	26 (30.23%)	Убыточные сделки (% от всех)	60 (69.77%)
Самая большая		прибыльная сделка	1028.80	убыточная сделка	-358.80
Средняя		прибыльная сделка	716.43	убыточная сделка	-271.54
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	3 (1250.80)	непрерывных проигрышей (убыток)	9 (-2274.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	2019.20 (2)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-2491.20 (8)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	3

Здесь получили прибыль. Повезло!

Strategy Tester Report

ADX_System[1]

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.07.28 17:56 (2006.01.01 - 2006.07.29)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=0; StopLoss=30; TimeFrame=240;

Баров в истории	251708	Смоделировано тиков	798224	Качество моделирования	25.00%

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-2656.40	Общая прибыль	5884.80	Общий убыток	-8541.20
Прибыльность	0.69	Матожидание выигрыша	-80.50
Абсолютная просадка	4618.00	Максимальная просадка	4742.00 (46.84%)	Относительная просадка	46.84% (4742.00)

Всего сделок	33	Короткие позиции (% выигравших)	19 (5.26%)	Длинные позиции (% выигравших)	14 (35.71%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	6 (18.18%)	Убыточные сделки (% от всех)	27 (81.82%)
Самая большая		прибыльная сделка	1000.00	убыточная сделка	-368.40
Средняя		прибыльная сделка	980.80	убыточная сделка	-316.34
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	2 (1961.60)	непрерывных проигрышей (убыток)	15 (-4742.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1961.60 (2)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-4742.00 (15)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	5

Strategy Tester Report

ADX_System[1]

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2006.07.28 17:56 (2006.01.01 - 2006.07.29)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=0; StopLoss=30; TimeFrame=15;

Баров в истории	251708	Смоделировано тиков	798224	Качество моделирования	25.00%

Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-6564.40	Общая прибыль	33155.20	Общий убыток	-39719.60
Прибыльность	0.83	Матожидание выигрыша	-23.11
Абсолютная просадка	6977.60	Максимальная просадка	9710.80 (76.26%)	Относительная просадка	76.26% (9710.80)

Всего сделок	284	Короткие позиции (% выигравших)	145 (31.03%)	Длинные позиции (% выигравших)	139 (39.57%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	100 (35.21%)	Убыточные сделки (% от всех)	184 (64.79%)
Самая большая		прибыльная сделка	1021.60	убыточная сделка	-358.80
Средняя		прибыльная сделка	331.55	убыточная сделка	-215.87
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	5 (1052.00)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-2300.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1770.80 (3)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-2300.00 (12)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	3

Подскажите пожалуйста!!! Какова оптимальная глубина истории Глюк МТ4 207 билд.

Новый комментарий