Советники: PROphet - страница 4

Новый комментарий
 
AndreyK:

Советник очень понравился. ...

2. Какой физически смысл этой строчки return ((q1-100)*MathAbs(High[1]-Low[2])+ (q2-100)*MathAbs(High[3]-Low[2])+ (q3-100)*MathAbs(High[2]-Low[1])+ (q4-100)*MathAbs(High[2]-Low[3])); Это просто функция от Low и High последних 3-x свечей? 3. Совсем не понятна следеующая строчка int sprb = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)+2*slb;

2.Если внимательно посмотреть любой свечной график- разворот на рынке как правило,


формируют 3 бара,но между ними расположены 4 свечных смещения:


High[1]-Low[2], High[3]-Low[2], High[2]-Low[1] и High[2]-Low[3].

Функция перцептрона double Qu() {...} как раз и определяет /на последних 3-ёх сформировавшихся


барах/ с помощью оптимально подобранных весов в оптимизаторе - фрактальный рисунок


разворота рынка.

3. Строчки int sprb = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)+2*slb;


и int sprs = ...- промежуточные вычисления,которые необходимы для модификации ордеров.

 
PraVedNiK:
AndreyK:

... 2. Какой физически смысл этой строчки return ((q1-100)*MathAbs(High[1]-Low[2])+ (q2-100)*MathAbs(High[3]-Low[2])+ (q3-100)*MathAbs(High[2]-Low[1])+ (q4-100)*MathAbs(High[2]-Low[3])); Это просто функция от Low и High последних 3-x свечей?

2.Если внимательно посмотреть любой свечной график- разворот на рынке как правило, формируют 3 бара,но между ними расположены 4 свечных смещения:

High[1]-Low[2], High[3]-Low[2], High[2]-Low[1] и High[2]-Low[3].

Функция перцептрона double Qu() {...} как раз и определяет /на последних 3-ёх сформировавшихся барах/ с помощью оптимально подобранных весов в оптимизаторе - фрактальный рисунок разворота рынка.

Не совсем доходит, почему берётся модуль MathAbs, ведь это нивелирует этот самый фрактальный рисунок разворота рынка? Для примера представим два варианта троицы баров 1-3, где все бары одинаковы по величине, бары 1 и 3 расположены одинаково, и лишь второй бар повёрнут зеркально, т.е. все значения коэффициентов х1-х4 по модулю (но не по знаку !) в формуле будут совпадать, неужели эти два рисунка эквивалентны с точки зрения сигнала и знака разворота?


 
pisara:

Не совсем доходит, почему берётся модуль MathAbs, ...

Да, я тоже думаю, логичнее без MathAbs...

 
pisara:
...

Не совсем доходит, почему берётся модуль MathAbs, ведь это нивелирует этот самый фрактальный рисунок разворота рынка? Для примера представим два варианта троицы баров 1-3, где все бары одинаковы по величине, бары 1 и 3 расположены одинаково, и лишь второй бар повёрнут зеркально, т.е. все значения коэффициентов х1-х4 по модулю (но не по знаку !) в формуле будут совпадать, неужели эти два рисунка эквивалентны с точки зрения сигнала и знака разворота?


Уважаемый pisara,


Вы так красиво нарисовали рисунок /мне надо было сделать это самому с начала/ - но не точно,


Вы так всех запутаете,


берём первый признак,это High[1]-Low[2],


на верхнем Вашем рисунке это отрезок x1,


на нижнем Вашем рисунке это уже отрезок x3, / а почему один и тот же признак сменил индекс-на Вашем рисунке?/


но x1 не равно x3- по модулю /как видно из рисунка /,


а Вы пишите,что:


т.е. все значения коэффициентов х1-х4 по модулю (но не по знаку !) в формуле будут совпадать
 
PraVedNiK:

Вы так всех запутаете,

Извиняюсь, погорячился, цель была разобраться со входами (перевернул рисунок на 180° по горизонтали и наспех сделал вывод), а не запутывать кого-либо...

Получается, что эти 4 модуля от разностей H-L соседних баров однозначно определяют фрактальный рисунок для указанных 3-х баров?

А чем взятие просто разностей H1-H2, L1-L2, H2-H3 и L2-L3 хуже, т.е. в чём физическая сущность или выгода от применения именно такого перекрёста |H-L|?
Может, для увеличения точности расчётов (т.к. абсолютное значение разности High-Low больше чем дельты High или Low соседних баров)?

Кстати, произведение модуля ненормированной разности цен на нормированные веса прецептрона чревато затруднениями с точностью и сопоставлением результатов на разных валютных парах (к примеру, соотношение цен GBPJPY/AUDUSD составляет около 200!).

 
pisara:

...

Получается, что эти 4 модуля от разностей H-L соседних баров однозначно определяют фрактальный рисунок для указанных 3-х баров?

А чем взятие просто разностей H1-H2, L1-L2, H2-H3 и L2-L3 хуже, т.е. в чём физическая сущность или выгода от применения именно такого перекрёста |H-L|?
Может, для увеличения точности расчётов (т.к. абсолютное значение разности High-Low больше чем дельты High или Low соседних баров)?

Кстати, произведение модуля ненормированной разности цен на нормированные веса прецептрона чревато затруднениями с точностью и сопоставлением результатов на разных валютных парах (к примеру, соотношение цен GBPJPY/AUDUSD составляет около 200!).

Однозначность может быть только в одном случае - на исторических данных.


Сущность такого советника /и ему подобных/-после проведения оптимизации-удержаться на


прибыльном "холмике"- ещё неделю,а почему бы и нет?


Можно сколь угодно рассуждать о теоретических аспектах - нормированности цен,состояния


рынка-тренд/флет и прочей лабуды.


Но...есть дедукция, есть индукция, а нужна п р о д у к ц и я ! - т.е. нужны результаты форвард-тестов,


вот тогда и можно определить что лучше |H-L| или просто H-L,


но мне результаты форвард-тестов с MathAbs() больше нравятся,дело хозяйское.

 
PraVedNiK:

вот тогда и можно определить что лучше |H-L| или просто H-L,

по поводу фрактальных рисунков что скажете на пост

OZ0 18.08.2008 16:25 на http://forum.mql4.com/ru/11957/page7

 
OZ0:

по поводу фрактальных рисунков что скажете на пост

OZ0 18.08.2008 16:25 на http://forum.mql4.com/ru/11957/page7

Прочитал эту страничку,интересная, однако замечу,что фрактальный рисунок,т.е. "перекрёст"


типа H1-L2, L1-H2, H2-L3 и L2-H3 -"честнее",т.е. содержит больше достоверной


информации по развороту рынка,чем "наросты" свечей: H1-H2, L1-L2, H2-H3 и L2-L3.

 
PraVedNiK:

Прочитал эту страничку,интересная, однако замечу,что фрактальный рисунок,т.е. "перекрёст"
типа H1-L2, L1-H2, H2-L3 и L2-H3 -"честнее",т.е. содержит больше достоверной
информации по развороту рынка,чем "наросты" свечей: H1-H2, L1-L2, H2-H3 и L2-L3.

перекрёст, перехлёст, нахлёст, внахлёст, или (в)нарост - 3 последних 5-ти минутных бара это всего 15 минут рынка, вопрос на засыпку - есть ли смысл оптимизировать их на 3-х месячном или даже недельном интервале (последний содержит около 1400 5-ти мунутных баров) и надеяться на стабильный профит, "честно"?

 
PraVedNiK:
OZ0:

OZ0 18.08.2008 16:25 на http://forum.mql4.com/ru/11957/page7

Прочитал эту страничку,интересная, однако замечу,что фрактальный рисунок,т.е. "перекрёст"

типа H1-L2, L1-H2, H2-L3 и L2-H3 -"честнее",т.е. содержит больше достоверной

информации по развороту рынка,чем "наросты" свечей: H1-H2, L1-L2, H2-H3 и L2-L3.

откройте тему на форуме пообсуждаем

123456
Новый комментарий
Причина обращения: