Индикаторы: Correlation

Новый комментарий
 

Correlation:

Индикатор считает корреляцию валютных пар.

Author: John Smith

 

Разве корридор значений корреляции не от 0 до 1 ??????

 
mpeugep:

Разве корридор значений корреляции не от 0 до 1 ??????

Не от 0 до 1, а от -1 до +1,но не у всех пар корреляция гуляет в таком диапозоне..Да и значения у самых сильноскоррелированных пар до еденицы не доходят...0.96-0.98.

 

Спасибо за индюк, немного поправил его

else{
  z=iBarShift(OtherChart,0,iTime(Symbol(),0,i+k),false);
  y=(iOpen(OtherChart,0,z)*UseOpen+iClose(OtherChart,0,z)*UseClose+iHigh(OtherChart,0,z)*UseHigh+iLow(OtherChart,0,z)*UseLow)/(UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow);
  }

Что отслеживает соответствие баров не по номеру, а по времени

Ну и цветовую раскраску добавил 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Correlation.mq4 |
//|                                               Безбородов Алексей |
//|                                                   AlexeiBv@ya.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Безбородов Алексей"
#property link      "AlexeiBv@ya.ru"
//----
#property indicator_separate_window
#property  indicator_buffers 3
#property  indicator_color1  Black
#property  indicator_color2  Green
#property  indicator_color3  Red
//----
extern string OtherChart="EURUSD";
extern int n=20;
extern bool UseOpen=true;
extern bool UseClose=false;
extern bool UseHigh=false;
extern bool UseLow=false;
extern int CalcBars=400;
//----
double     ExtBuffer0[];
double     ExtBuffer1[];
double     ExtBuffer2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   string short_name;
//---- 1 additional buffer used for counting.
   IndicatorBuffers(3);
   IndicatorDigits(Digits+1);
//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_NONE);
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,ExtBuffer0);
   SetIndexBuffer(1,ExtBuffer1);
   SetIndexBuffer(2,ExtBuffer2);
   //  SetIndexBuffer(1,TempBuffer);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   short_name="Correlation("+n+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   // Print("True "+true+" false "+false  );
   int i,k,counted_bars=IndicatorCounted();
   double sx,sy,x,y,cor1,cor2,cor3, z;
   double prev,current;
//----
   if(Bars<=n) return(0);
//----
   int limit=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars>0) limit++;
   for(i=0; i<CalcBars; i++)
     {
      sx=0; sy=0;
      for(k=0; k<n; k++)
        {
         if((UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow)==0) x=0;
         else x=(Open[i+k]*UseOpen+Close[i+k]*UseClose+High[i+k]*UseHigh+Low[i+k]*UseLow)/(UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow);
         if((UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow)==0) y=0;
         else{
         z=iBarShift(OtherChart,0,iTime(Symbol(),0,i+k),false);
         y=(iOpen(OtherChart,0,z)*UseOpen+iClose(OtherChart,0,z)*UseClose+iHigh(OtherChart,0,z)*UseHigh+iLow(OtherChart,0,z)*UseLow)/(UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow);
             }
         sx+=x;sy+=y;
        }
      sx/=n;sy/=n;
      cor1=0;cor2=0;cor3=0;
      for(k=0; k<n; k++)
        {
         if((UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow)==0) x=0;
         else x=(Open[i+k]*UseOpen+Close[i+k]*UseClose+High[i+k]*UseHigh+Low[i+k]*UseLow)/(UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow);
         if((UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow)==0) y=0;
         else{
         z=iBarShift(OtherChart,0,iTime(Symbol(),0,i+k),false);
         y=(iOpen(OtherChart,0,z)*UseOpen+iClose(OtherChart,0,z)*UseClose+iHigh(OtherChart,0,z)*UseHigh+iLow(OtherChart,0,z)*UseLow)/(UseOpen+UseClose+UseHigh+UseLow);
             }  
         cor1+=(x-sx)*(y-sy);
         cor2+=(x-sx)*(x-sx);
         cor3+=(y-sy)*(y-sy);
        }
      ExtBuffer0[i]=cor1/MathSqrt(cor2)/MathSqrt(cor3);
     }
     bool up=true;
   for(i=limit-1; i>=0; i--)
     {
      current=ExtBuffer0[i];
      prev=ExtBuffer0[i+1];
      if(current>prev) up=true;
      if(current<prev) up=false;
      if(!up)
        {
         ExtBuffer2[i]=current;
         ExtBuffer1[i]=0.0;
        }
      else
        {
         ExtBuffer1[i]=current;
         ExtBuffer2[i]=0.0;
        }
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Оч интересно выглядят корреляции Евро-Золото, Индексы акций-Облигации

 

Зависимость с фунтфранком (при другой Евродоллар) есть немного - даже иногда с опережением, остальные основные пары - непонятно как воспользоваться зависимостями. Смотрел М30. Большие периоды неинтересны. Чисто ИМХО. Автору скажу, что такой труд даром не пропадет. Идею есть смысл развивать.

 

It is a follow up to the modification suggested by MQL4 Comments:

else{
  z=iBarShift(OtherChart,0,iTime(Symbol(),0,i+k),false);

I suggest to replace the Symbol() with OtherChart as below.

Th reason while the previous modification works for some charts like EURUSD.

It does not work well for DXY_U7. I do not know the exact reason. But changing the parameter gives the correct correlation values.

The iBarShift looks up the iTime index value on the OtherChart for the corresponding time value. 

else{
  z=iBarShift(OtherChart,0,iTime(OtherChart(),0,i+k),false);
 
klakhiani:

It is a follow up to the modification suggested by MQL4 Comments:

I suggest to replace the Symbol() with OtherChart() as below.

The reason is while the previous modification works for some charts like EURUSD.

It does not work well for DXY_U7. I do not know the exact reason. But changing the parameter gives the correct correlation values.

The iBarShift looks up the iTime index value on the OtherChart for the corresponding time value.

Thank you Alexei.

Новый комментарий
Причина обращения: