АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Igor Yeremenko
1584
Igor Yeremenko  
Vladimir:

На 28 курсов всего 7 степеней свободы, вот уж где разгуляться людям, хорошо представляющим четырехмерную проекцию шестимерного куба, как Бартини. Можно анализировать семимерные векторы главных компонент приращений.

о чем речь, о какой свободе?

Vladimir
970
Vladimir  
Igor Yeremenko:

о чем речь, о какой свободе?

О том, что 28 чисел-курсов 8 валют друг относительно друга жестко связаны уравнениями для кроссов вида EURGBP = EURUSD/GBPUSD, EURCHF = EURUSD/CHFUSD (здесь CHFUSD=1/USDCHF),... Они не являются независимыми переменными. Независимых только 7.
Andrey Gladyshev
1145
Andrey Gladyshev  
Внесу свою небольшую лепту. Конкретно по теме. Много мнений насчет того, можно ли обходиться без ТФ в работе АТС. Думаю, да, можно. С тиков все начинается. Если уж и искать истоки, то в тиках. Я согласен с тем, что в них трудно что-то разглядеть. И даже когда все вам сказали, что там ничего нет, это не повод отказываться от начатого. Мне понадобился год или даже больше для того, чтобы что-то там разглядеть и самое главное, объяснить это самому себе. И как я уже убедился, бесполезно кому-то рассказывать про свои находки. Для остальных это иероглифы, потому что это только у вас в голове, в правом полушарии. А людям свойственно сразу отказываться от того, что они не понимают. Чем мельче детали, тем труднее их рассмотреть. И на это еще терпение нужно, не каждому дано. Вот как-то так)
Alexey Volchanskiy
28035
Alexey Volchanskiy  
Andrey Gladyshev:
Внесу свою небольшую лепту. Конкретно по теме. Много мнений насчет того, можно ли обходиться без ТФ в работе АТС. Думаю, да, можно. С тиков все начинается. Если уж и искать истоки, то в тиках. Я согласен с тем, что в них трудно что-то разглядеть. И даже когда все вам сказали, что там ничего нет, это не повод отказываться от начатого. Мне понадобился год или даже больше для того, чтобы что-то там разглядеть и самое главное, объяснить это самому себе. И как я уже убедился, бесполезно кому-то рассказывать про свои находки. Для остальных это иероглифы, потому что это только у вас в голове, в правом полушарии. А людям свойственно сразу отказываться от того, что они не понимают. Чем мельче детали, тем труднее их рассмотреть. И на это еще терпение нужно, не каждому дано. Вот как-то так)

А вы вручную, чт ли, на тиках работаете? Я думал, это чисто для роботов.

Andrey Gladyshev
1145
Andrey Gladyshev  
Alexey Volchanskiy:

А вы вручную, чт ли, на тиках работаете? Я думал, это чисто для роботов.

Разные взгляды на тиковый, разные подходы. Согласен, чтобы все успеть, нужен робот. Во всяком случае для анализа. И от инструмента зависит. На каком-нибудь сверхволатильном без робота никак.

Alexey Volchanskiy
28035
Alexey Volchanskiy  
Andrey Gladyshev:

Разные взгляды на тиковый, разные подходы. Согласен, чтобы все успеть, нужен робот. Во всяком случае для анализа. И от инструмента зависит. На каком-нибудь сверхволатильном без робота никак.

Просто у меня тиковый скальпер, но он использует много математики. Стало интересно, какую ползу могут принести тики при ручной торговле.

Maxim Kuznetsov
15309
Maxim Kuznetsov  

Можно без свечей. Можно по тикам, можно по ценам закрытий баров, можно просто по случайно взятым отметкам времени. Но люди-то ориентируются по часам и это несёт глубокий отпечаток на всей цене.

но есть одно НО - таймфрейм это масштабирование, разная глубина анализа. И цена там себя ведёт несколько отлично друг от друга, бары/свечи позволяют это замечать. "Нутро дня" двигается всем известными событиями открытием/закрытием биржевых сессий и переходом дня с чётким расписанием. Тамфреймы выше - двигающие события более хаотичны. Если вглядываться совсем-совсем в тики, им "ритм" задаёт H4 (не потому что он такой магический, просто на нём сходятся младшие и он попадает в расписания).

То есть один и тот же советник надо отдельно адаптировать (даже частично менять алгоритм, не то чтобы константы) к работе внутри дня и к среднему удержанию сделки порядка 3-4 дня.

Andrey Gladyshev
1145
Andrey Gladyshev  
Alexey Volchanskiy:

Просто у меня тиковый скальпер, но он использует много математики. Стало интересно, какую ползу могут принести тики при ручной торговле.

Некоторая арифметика все же применяется, но без сложнейших вычислений.

Andrey Gladyshev
1145
Andrey Gladyshev  
Maxim Kuznetsov:

Можно без свечей. Можно по тикам, можно по ценам закрытий баров, можно просто по случайно взятым отметкам времени. Но люди-то ориентируются по часам и это несёт глубокий отпечаток на всей цене.

но есть одно НО - таймфрейм это масштабирование, разная глубина анализа. И цена там себя ведёт несколько отлично друг от друга, бары/свечи позволяют это замечать. "Нутро дня" двигается всем известными событиями открытием/закрытием биржевых сессий и переходом дня с чётким расписанием. Тамфреймы выше - двигающие события более хаотичны. Если вглядываться совсем-совсем в тики, им "ритм" задаёт H4 (не потому что он такой магический, просто на нём сходятся младшие и он попадает в расписания).

То есть один и тот же советник надо отдельно адаптировать (даже частично менять алгоритм, не то чтобы константы) к работе внутри дня и к среднему удержанию сделки порядка 3-4 дня.

Насчет тиков и Н4 поспорил бы. Те движения туда-сюда по несколько тиков подчиняются другим законам. Лично мое мнение

Andrey Gladyshev
1145
Andrey Gladyshev  
Или скорее не мнение, а наблюдения..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий