Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Автокорреляционная функция

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не поставляешь сигналы и не продаешь приложения? Не проблема, заработать могут все!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181280
MetaQuotes Software Corp. 2008.07.31 07:49 

Автокорреляционная функция:

автокорреляционная функция

Author: Prival

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2008.07.31 09:40  
Полезно. +1
Yuri Evseenkov
2302
Yuri Evseenkov 2015.03.25 08:00  

Прошу пояснить. О чём говорят значения А и В. И что в общем можно сказать о характере рынка для GBRUSD M1. Спасибо. 

В.

Prival-2
274
Prival-2 2015.03.25 08:42  
Yuri_Evseenkov:

Прошу пояснить. О чём говорят значения А и В. И что в общем можно сказать о характере рынка для GBRUSD M1. Спасибо. 

В.

Давно это было. Но если посмотрите код. Там есть коментарии это

double A=0,B=0;                // обнуляю коэффициенты лин. регресcии

они рассчитываются и выводятся в лог

Print("  A =",DoubleToStr(A,8)," B =",DoubleToStr(B,8)); 

 Из скрина что вы привели, можно сказать что есть инерция и достаточно большая. АКФ плавно уменьшается, а не выглядит как дельта функция.... для того что бы определить есть ли там периодическая составляющая, нужно увидеть её всю (на вашей картинке не видно), нужно как на примере выложенном в описании индикатора.

forexman77
2119
forexman77 2015.03.25 08:46  
Prival-2:

Давно это было. Но если посмотрите код. Там есть коментарии это

double A=0,B=0;                // обнуляю коэффициенты лин. регресcии

они рассчитываются и выводятся в лог

Print("  A =",DoubleToStr(A,8)," B =",DoubleToStr(B,8)); 

 

Дублирую вопрос отсюда:

Как Ваш индикатор интерпретировать, то что выше ноля тренд или ниже ноля тренд вниз, выше тренд вверх?
Prival-2
274
Prival-2 2015.03.25 08:50  
forexman77:

Дублирую вопрос отсюда:

Как Ваш индикатор интерпретировать, то что выше ноля тренд или ниже ноля тренд вниз, выше тренд вверх?

Нет, он вообще не для этого. Он просто помогает построить "правильную" математическую модель рынка. Это один из этапов анализа временных рядов.

По нему нельзя торговать...

Хотя я могу и ошибаться, некоторые по расположению звезд торгуют :-) 

Анализ временных рядов
  • www.statsoft.ru
Таблицы B 14 - B 16, B 18 и B 19: Поправка на число рабочих дней. Эти таблицы доступны только при анализе ежемесячных данных. Число разных дней недели (понедельников, вторников и т.д.) колеблется от месяца к месяцу. Бывают ряды, в которых различия в числе рабочих дней в месяце могут давать заметный разброс ежемесячных показателей (например...
forexman77
2119
forexman77 2015.03.25 09:09  
Prival-2:

Нет, он вообще не для этого. Он просто помогает построить "правильную" математическую модель рынка. Это один из этапов анализа временных рядов.

По нему нельзя торговать...

Хотя я могу и ошибаться, некоторые по расположению звезд торгуют :-) 

Слабо знаю формулы и математические модели. Собираюсь их изучить.

 Объясните, если не трудно, как мне на уровне "чайника" понять данную модель рынка.

Prival-2
274
Prival-2 2015.03.25 09:34  
forexman77:

Слабо знаю формулы и математические модели. Собираюсь их изучить.

 Объясните, если не трудно, как мне на уровне "чайника" понять данную модель рынка.

Ну Вы и задачи ставите в двух словах рассказать теорию которой люди посвящают всю свою жизнь...

Попробую кратко для тех кто слабо знает...

Всем известен белый шум, предсказать его невозможно, как и интеграл от него (называется Винеровский процесс) . Многие математики берут его как модель рынка и на основе этого делают вывод, что предсказать рынок невозможно и следовательно невозможно построить устойчивую прибыльную ТС.

Но если подойти академически к анализу этого временного ряда, то можно увидеть что АКФ отличается, от АКФ белого шума ( у белого шума она выглядит как функция Дирака =дельта функция по простому первое значение =1 и сразу падает в ноль, в остатке белый шум). Можете проверить и наглядно увидите, что то что приведено на скрине, это не дельта функция, даже при учете того что я вычитаю от туда тренд (коэффициенты А и В именно для этого нужны, удалить тренд, удалить явную взаимосвязь). Получается в основе не белый шум, следовательно этот процесс можно предсказать (спрогнозировать), нужно лишь построить адекватную мат. модель. Модель которая соответствует наблюдаемому процессу...

Т.е. получается котировки имеют взаимосвязь, говоря в терминах физики - имеют инерцию. А раз так это можно использовать...

Кратко вот так ))) Удачи в изучении 

forexman77
2119
forexman77 2015.03.25 09:37  
Prival-2:

Ну Вы и задачи ставите в двух словах рассказать теорию которой люди посвящают всю свою жизнь...

Попробую кратко для тех кто слабо знает...

Всем известен белый шум, предсказать его невозможно, как и интеграл от него (называется Винеровский процесс) . Многие математики берут его как модель рынка и на основе этого делают вывод, что предсказать рынок невозможно и следовательно невозможно построить устойчивую прибыльную ТС.

Но если подойти академически к анализу этого временного ряда, то можно увидеть что АКФ отличается, от АКФ белого шума ( у белого шума она выглядит вот так функция Дирака =дельта функция по простому первое значение =1 и сразу падает в ноль, в остатке белый шум). Можете проверить и наглядно увидите, что то что приведено на скрине, это не дельта функция, даже при учете того что я вычитаю от туда тренд (коэффициенты А и В именно для этого нужны, удалить тренд). Получается в основе не белый шум, следовательно этот процесс пожно предсказать (спрогнозировать), нужно лиш построить адекватную мат. мадель. Модель которая соответствует наблюдаемому процессу...

Т.е. получается котировки имеют взаимосвязь, говоря в терминах физики - имеют инерцию. А раз так это можно использовать...

Кратко вот так ))) Удачи в изучении 

Спасибо буду читать, изучать. По крайне мере есть начало точки отсчета)
Yuri Evseenkov
2302
Yuri Evseenkov 2015.03.25 20:43  



Рабочая штука. Слегка тормозит при первом запуске (наверное данные с терминала закачивает). Несмотря на большой объём вычислений не тормозит моего робота. Наверно потому,что расчет ведется с приходом нового бара ,а не тика.

На скриншотах работа АКФ и моего робота. Цифры - тиковые объёмы ценовых зон ограниченных горизонтальными линиями в % к суммарному числу тиков.

Если автор найдет время прокоментировать характер рынка- буду весьма признателен.

USDCHF M5

 

 

 

Prival-2
274
Prival-2 2015.03.25 22:52  

Еще раз этот индикатор не для торговли.

Разберитесь что такое АКФ, вы хотя бы обратили внимание что на нулевом баре она всегда = 1. 

З.Ы. Лучше уж по звездам тогда торгуйте. 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий