Скачать MetaTrader 5

Индикатор корреляции

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Как заработать на MQL5.community? Зайди и узнай!
erema
18
erema 2010.11.11 09:10 

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2010.11.11 12:20  
erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

А вам какая корреляция нужна? по какой формуле? с каких данных расчёт,куммулятив или диференциал?

Вики корреляция

erema
18
erema 2010.11.12 16:49  
Urain:

А вам какая корреляция нужна? по какой формуле? с каких данных расчёт,куммулятив или диференциал?

Вики корреляция

 Не могли бы переделать этот код на MQL5??

Заранее спасибо

 

 

double CorrelationIND(string Symbol1,string Symbol2,int CorrelationShift=0){ 

   double Correlation[],DiffBuffer1[],DiffBuffer2[],PowDiff1[],PowDiff2[];

   ArrayResize(Correlation,CorrelationPeriod*2);ArrayResize(DiffBuffer1,CorrelationPeriod*2);

   ArrayResize(DiffBuffer2,CorrelationPeriod*2);ArrayResize(PowDiff1,CorrelationPeriod*2);ArrayResize(PowDiff2,CorrelationPeriod*2);

   for( int shift=CorrelationPeriod+1; shift>=0; shift--){

      DiffBuffer1[shift]=iClose(Symbol1,0,shift)-iMA(Symbol1,0,CorrelationPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,shift);

      DiffBuffer2[shift]=iClose(Symbol2,0,shift)-iMA(Symbol2,0,CorrelationPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,shift);

      PowDiff1[shift]=MathPow(DiffBuffer1[shift],2);

      PowDiff2[shift]=MathPow(DiffBuffer2[shift],2);

      double u=0,l=0,s=0;

      for( int i = CorrelationPeriod-1 ;i >= 0 ;i--){

         u += DiffBuffer1[shift+i]*DiffBuffer2[shift+i];

         l += PowDiff1[shift+i];

         s += PowDiff2[shift+i];

      }

      if(l*s >0)Correlation[shift]=u/MathSqrt(l*s);

   }  

   return(Correlation[CorrelationShift]);

   return(-1);

}

 

Evgeniy Logunov
716
Evgeniy Logunov 2010.11.12 22:41  
erema:

 Не могли бы переделать этот код на MQL5??

Этот код некорректен.
brici
433
brici 2010.11.13 11:07  
lea:
Этот код некорректен.

IND_Correlation.mq4 очень даже интересный. Его бы в МТ-5. )

http://codebase.mql4.com/ru/7052

IND_Correlation
IND_Correlation
  • голосов: 3
  • 2010.10.05
  • hrenfx
  • www.mql5.com
Мгновенный расчет и визуализация динамики изменения коэффициента корреляции (автокорреляции)
Andy
564
Andy 2013.07.17 01:48  
можно настроить от 2 до 9 пар - http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=4490.msg77475#msg77475
[Статистический арбитраж и корреляция валют] - Currency Correlation - Индикаторы - Trade Like A Pro
  • forum.tradelikeapro.ru
Название Индикатора: Currency Correlation Сайт продажи: бесплатный Описание: Идея взята отсюда _http://www.mql5.com/en/code/991. Идея - смотрим корреляции валют на сайте на сайте Forex Ticket или Oanda - следим за расхождением коррелируемых валют и входим на выравнивании. Благодаря индикатору не надо ползти на сайт чтобы узнать насколько...
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2013.07.17 17:48  
erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Для MT5 скрипт для двух пар. См. Статистический Carry Trading
ALEXEY NIKOLAEV
1603
ALEXEY NIKOLAEV 2013.07.19 20:26  
erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Наиточнейший индикатор корреляции 2х пар - это график их кросса.
Ruslan Fakhretdinov
578
Ruslan Fakhretdinov 2013.09.17 22:46  
erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Индикатор корреляции Пирсона:   https://www.mql5.com/ru/code/897

Индикатор корреляции
Индикатор корреляции
  • голосов: 26
  • 2012.05.30
  • Mihail Lagutin
  • www.mql5.com
Индикатор корреляции Пирсона.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий