StopLevel и FreezeLevel. Проверять стоит?
hoz:
Я сколько терминалов открывал, везде эти параметры равны нулям. В стандартной библиотеке тоже их не учитывают. Сколько смотрел чего в кодобазе, там тоже не попадалось ничего. В мт4 ещё у меня было написано несколько методов для работы со стопами и учёта всех этих моментов. Но там совсем другая структура. Сразу одним махом не скопировать ((
Возник вопрос. А кто-нить вообще их обрабатывает?
//+------------------------------------------------------------------+ st_lv=0; fr_lv=0; st_fr_lv=0; if(!SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL,st_lv)) {Print("st_lv=",st_lv," error=",GetLastError());return;} if(!SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL,fr_lv)) {Print("fr_lv=",fr_lv," error=",GetLastError());return;} st_fr_lv=MathMax(st_lv,fr_lv); //+------------------------------------------------------------------+
Как-то так обрабатываю и учитываю. Надо бы индюка написать по учёту StopLevel и FreezeLevel. На сутки поставить на все пары и отловить. Где FreezeLevel появляется? Даже интересно. Бывает или нет. Сделаю.
Vladimir M.:
Как-то так обрабатываю и учитываю. Надо бы индюка написать по учёту StopLevel и FreezeLevel. На сутки поставить на все пары и отловить. Где FreezeLevel появляется? Даже интересно. Бывает или нет. Сделаю.
У меня по сложнее всё. Но там сразу не осилить, если выложу)) Отлов в любых ситуациях. Но нужно оно или нет, вопрос..
hoz:
... Но нужно оно или нет, вопрос..
Если есть в документации значит бывает, а значит нужно учитывать, что б не было неожиданностей. Завтра на запись в лог поставлю, во все советники.
Покажите, как это хоть кто-нибудь делает!?
Vladimir M.:
Если есть в документации значит бывает, а значит нужно учитывать, что б не было неожиданностей. Завтра на запись в лог поставлю, во все советники.
Покажите, как это хоть кто-нибудь делает!?
Раньше было так:
//========================================================================================================================================= // 2.3 Проверка ограничений по STOPLEVEL и FREEZELEVEL позций. ============================================================================ bool PositionHandling :: checkLevelsBLOCK(SymbolProperties& Sym, // Структура данных рыночного окружения выбранного инструмента PositionProperties& Pos, // Структура свойств позиции int operationType, // Тип проводимой операции: 1 - Close/Del; 2 - Send; 3 - Modify; double& newOpenPrice, // Новая цена открытия bool& isIvalidPriceCorrection) { // Флаг первоначальной коррекции отложки //---- Sym.stopLevel = (int)(MarketInfo(Pos.instrument, MODE_STOPLEVEL) * Sym.pt); Sym.freezeLevel = (int)(MarketInfo(Pos.instrument, MODE_FREEZELEVEL) * Sym.pt); bool existStopLevel = Sym.stopLevel > 0 ? checkStopLevelDemand(Sym, Pos, operationType, newOpenPrice, isIvalidPriceCorrection) : false; bool existFreezeLevel = Sym.freezeLevel > 0 ? checkFreezeLevelDemand(Sym, Pos, operationType, newOpenPrice) : false; if ((existStopLevel == true) && (existFreezeLevel == true)) return (true); return (false); } //========================================================================================================================================= // 2.4 Проверка требования по параметру STOPLEVEL позиций. ================================================================================ bool PositionHandling :: checkStopLevelDemand(SymbolProperties& Sym, // Структура данных рыночного окружения выбранного инструмента PositionProperties& Pos, // Структура свойств позиции int operationType, // Тип проводимой операции: 1 - Close/Del; 2 - Send; 3 - Modify; double& newOpenPrice, // Новая цена открытия bool& isIvalidPriceCorrection) { // Флаг первоначальной коррекции отложки bool existStopLevel = false, isNewOrder = false; double marketPrice = 0.0; int cmd, li_cmd; //---- Получение первоначальных данных if (Pos.type % 2 == 0) { cmd = 1; if (Pos.type == 0) li_cmd = 0; else li_cmd = 1; } else { cmd = -1; if (Pos.type == 1) li_cmd = 1; else li_cmd = 0; } marketPrice = Sym.price[li_cmd]; ResetLastError(); // Обнуляем переменную наличия ошибки. //---- Блок проверки на StopLevel switch (operationType) { case 1: //---- Close\Delete orders return (true); case 2: //---- Send orders switch (Pos.type) { case 0: //---- Send BUY existStopLevel = ((Sym.stopLevel <= marketPrice - Pos.newSL || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.newTP - marketPrice || Pos.newTP == 0)); break; case 1: //---- Send SELL existStopLevel = ((Sym.stopLevel <= Pos.newSL - marketPrice || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= marketPrice - Pos.newTP || Pos.newTP == 0)); break; case 2: //---- Send BUYLIMIT if ((Sym.stopLevel <= marketPrice - newOpenPrice) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newSL || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.newTP - newOpenPrice || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; break; case 3: //---- Send SELLLIMIT if ((Sym.stopLevel <= newOpenPrice - marketPrice) && (Sym.stopLevel <= Pos.newSL - newOpenPrice || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newTP || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; break; case 4: //---- Send BUYSTOP if ((Sym.stopLevel <= newOpenPrice - marketPrice) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newSL || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.newTP - newOpenPrice || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; break; case 5: //---- Send SELLSTOP if ((Sym.stopLevel <= marketPrice - newOpenPrice) && (Sym.stopLevel <= Pos.newSL - newOpenPrice || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newTP || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; break; } break; case 3: //---- Modify orders switch (Pos.type) { case 0: //---- Modify BUY existStopLevel = ((Sym.stopLevel <= marketPrice - Pos.newSL || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.newTP - marketPrice || Pos.newTP == 0)); if (Pos.newSL >= marketPrice) return (false); break; case 1: //---- Modify SELL existStopLevel = ((Sym.stopLevel <= Pos.newSL - marketPrice || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= marketPrice - Pos.newTP || Pos.newTP == 0)); if (Pos.newSL <= marketPrice) return (false); break; case 2: //---- Modify BUYLIMIT if ((Sym.stopLevel <= Pos.openPrice - Pos.curSL || Pos.curSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.curTP - Pos.openPrice || Pos.curTP == 0)) { if ((Sym.stopLevel <= marketPrice - newOpenPrice) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newSL || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.newTP - newOpenPrice || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; } break; case 3: //---- Modify SELLLIMIT if ((Sym.stopLevel <= Pos.curSL - Pos.openPrice || Pos.curSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.openPrice - Pos.curTP || Pos.curTP == 0)) { if ((Sym.stopLevel <= newOpenPrice - marketPrice) && (Sym.stopLevel <= Pos.newSL - newOpenPrice || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newTP || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; } break; case 4: //---- Modify BUYSTOP if ((Sym.stopLevel <= Pos.openPrice - Pos.curSL || Pos.curSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.curTP - Pos.openPrice || Pos.curTP == 0)) { if ((Sym.stopLevel <= newOpenPrice - marketPrice) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newSL || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.newTP - newOpenPrice || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; } break; case 5: //---- Modify SELLSTOP if ((Sym.stopLevel <= Pos.curSL - Pos.openPrice || Pos.curSL == 0) && (Sym.stopLevel <= Pos.openPrice - Pos.curTP || Pos.curTP == 0)) { if ((Sym.stopLevel <= marketPrice - newOpenPrice) && (Sym.stopLevel <= Pos.newSL - newOpenPrice || Pos.newSL == 0) && (Sym.stopLevel <= newOpenPrice - Pos.newTP || Pos.newTP == 0)) existStopLevel = true; } break; } } //---- Если не выполняются условия STOPLEVEL if (!existStopLevel) { if (Pos.type < 2) { if (isNewOrder) { // На Send меняем цены местами if (Pos.type % 2 == 0) { if (Pos.type == 0) li_cmd = 1; else li_cmd = 0; } else { if (Pos.type == 1) li_cmd = 0; else li_cmd = 1; } } if (Pos.newSL != 0.0) { if (cmd * (marketPrice - Pos.newSL) < Sym.stopLevel) if (cmd * (marketPrice - Pos.newSL) > 0.0) err.m_errorInfo = StringConcatenate("STOPLEVEL[", Sym.stopLevel, "] > for NewSL[", cmd * marketPrice - Pos.newSL, "]"); } if (Pos.newTP != 0.0) { if (cmd * (Pos.newTP - marketPrice) < Sym.stopLevel) if (cmd * (Pos.newTP - marketPrice) > 0.0) err.m_errorInfo = StringConcatenate("STOPLEVEL[", Sym.stopLevel, "] > for NewTP[", cmd * (Pos.newTP - marketPrice), "]"); } logging.writeLog(StringConcatenate(getNameOP(Pos.type), ": ", err.m_errorInfo)); //---- Корректируем СТОПы у рыночных ордеров if (!checkValidStops(Sym, Pos, Sym.price[li_cmd], isNewOrder)) { logging.writeLog("fCheck_ValidStops(): Изменить СТОПы не получилось !!!"); return (false); } else return (true); } else { //---- Корректируем цену открытия (или модификации) и СТОПы у отложенных ордеров checkValidOOP(Sym, Pos, marketPrice, isIvalidPriceCorrection, isNewOrder); return (true); } } //---- Контролируем возможные ошибки if (_LastError > 0) logging.writeLog(StringConcatenate(__FUNCTION__, err.errorToString(_LastError))); //---- return existStopLevel; } //========================================================================================================================================= // 2.5 Проверка требования по параметру FREEZELEVEL позиций. ============================================================================== bool PositionHandling :: checkFreezeLevelDemand (SymbolProperties& Sym, // Структура данных рыночного окружения выбранного инструмента PositionProperties& Pos, // Структура свойств позиции int operationType, // Тип проводимой операции: 1 - Close/Del; 2 - Send; 3 - Modify; double& newOpenPrice) { // Новая цена открытия bool existFreezeLevel = false; double marketPrice = 0.0; int cmd, li_cmd; //---- Получение первоначальных данных if (Pos.type % 2 == 0) { cmd = 1; if (Pos.type == 0) li_cmd = 0; else li_cmd = 1; } else { cmd = -1; if (Pos.type == 1) li_cmd = 1; else li_cmd = 0; } marketPrice = Sym.price[li_cmd]; ResetLastError(); // Обнуляем переменную наличия ошибки. //---- Блок проверки на FreezeLevel if (operationType == 1 || operationType == 3) { // 1 - Close/Del; 3 - Modify; if (operationType == 1) { // 1 - Close/Del; if (Pos.curSL == 0 && Pos.curTP == 0) return (true); } if (Pos.type < 2) { existFreezeLevel = ((cmd * (marketPrice - Pos.curSL) > Sym.freezeLevel || Pos.curSL == 0) && (cmd * (Pos.curTP - marketPrice) > Sym.stopLevel || Pos.curTP == 0)); } else { existFreezeLevel = ((cmd * (newOpenPrice - Pos.curSL) > Sym.stopLevel || Pos.curSL == 0) && (cmd * (Pos.curTP - newOpenPrice) > Sym.freezeLevel || Pos.curTP == 0)); } if (!existFreezeLevel) { err.m_errorInfo = StringConcatenate(getNameOP (Pos.type), "[", OrderTicket(), "]: Не выполнены условия сервера на FreezeLevel !!!"); return (false); } } else { // 2 - Send; if (Pos.newSL == 0 && Pos.newTP == 0) return (true); } return existFreezeLevel; }
Сейчас я вижу, что структура торгового инструмент, здесь Sym, которую я передавал по ссылке уже не актуальна. Я её заменил клаасом. Так же и с структурой позиции. Но вот меня озадачивает следующий вопрос: класс позиции, если в нём не нужно ничего хранить передавать можно по ссылке или нужно обязательно создавать экземпляр и передавать указатель? Я как-то в этом ещё не совсем чётко имею опыт. По ссылке обычно передаю, но, в данном случает там много чего завяазано. Поэтому ещё придётся подумать 10 раз, прежде пойму, где указатель создать, а где его удалить... Меня это уже 2 дня грузит..((
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я сколько терминалов открывал, везде эти параметры равны нулям. В стандартной библиотеке тоже их не учитывают. Сколько смотрел чего в кодобазе, там тоже не попадалось ничего. В мт4 ещё у меня было написано несколько методов для работы со стопами и учёта всех этих моментов. Но там совсем другая структура. Сразу одним махом не скопировать ((
Возник вопрос. А кто-нить вообще их обрабатывает?