Обсуждение статьи "Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, спасибо за материал. Есть над чем поразмыслить.
Впечатлил вывод в блоке "Заключение":
Моделирование методом Монте-Карло было бы более полным, если бы имелась возможность подавать на вход советника не только имеющуюся историю цен, но и её копии, изменённые случайным образом. Это позволило бы изучать устойчивость советников более основательно, хотя и ценой увеличения объёма вычислений.
Вот это действительно интересная задача! И я думаю, что она решаема. Предполагаю, что ее решить можно с помощью пользовательских символов.
Вот это действительно интересная задача!
МонтеКарлят именно так со времен Гороха. Советник прогоняется на куче сгенерированных символов со схожими стат. характеристиками.
Бредовый метод, но для книжек и семинаров пойдет.
МонтеКарлят именно так со времен Гороха. Советник прогоняется на куче сгенерированных символов со схожими стат. характеристиками.
Бредовый метод, но для книжек и семинаров пойдет.
Monte Carlo simulations are especially inapplicable in the case of data-mined strategies and multiple comparisons. Actually, if these simulations are used with data-mined strategies, it is a strong indication that the developer lacks experience. In a nutshell, over-fitted strategies usually generate good Monte Carlo results. When this method is used in a loop of multiple comparisons, it loses its significance completely.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Dennis Kirichenko:
Предполагаю, что ее решить можно с помощью пользовательских символов.
Вы правы, именно о них я думал, когда писал это. Не стал писать об этом поскольку пока не готов затрагивать эту весьма обширную тему.
Monte Carlo simulations are especially inapplicable in the case of data-mined strategies and multiple comparisons. Actually, if these simulations are used with data-mined strategies, it is a strong indication that the developer lacks experience. In a nutshell, over-fitted strategies usually generate good Monte Carlo results. When this method is used in a loop of multiple comparisons, it loses its significance completely.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Ну да, Монте ради Карла.
https://medium.com/@mikeharrisNY/fooled-by-monte-carlo-simulation-eee0b312e489
Бредовый метод, но для книжек и семинаров пойдет.
Отчасти, есть в ваших словах сермяжная правда. Но они больше говорят о писателях книжек, чем о методе. Уверен, если осмысленно подходить к конструированию способа генерации цен, то пользу из метода извлечь можно.
Monte Carlo simulations are especially inapplicable in the case of data-mined strategies and multiple comparisons. Actually, if these simulations are used with data-mined strategies, it is a strong indication that the developer lacks experience. In a nutshell, over-fitted strategies usually generate good Monte Carlo results. When this method is used in a loop of multiple comparisons, it loses its significance completely.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Весьма неплохая реклама книги. Но хотелось бы посмотреть конкретные аргументы и, главное, что предлагается вместо Монте-Карло.
Отчасти, есть в ваших словах сермяжная правда. Но они больше говорят о писателях книжек, чем о методе. Уверен, если осмысленно подходить к конструированию способа генерации цен, то пользу из метода извлечь можно.
Как и каша из топора может получиться отличная.
Весьма неплохая реклама книги. Но хотелось бы посмотреть конкретные аргументы и, главное, что предлагается вместо Монте-Карло.
Книги? вроде там статьи только
fxsaber аргументы в др. его статье скинул
про другие методы я не в курсе.. если бы знал - прикладывал бы уже :)
Как и каша из топора может получиться отличная.
В данный момент не готов ответить вам предметно.
В приведенной вами статье автор не приходит к выводу о необходимости отказа от метода Монте-Карло и замене его каким-то другим. Он говорит лишь о необходимости быть аккуратнее. В принципе, мысль верная хоть и не новая.