ARMA, GARCH и тп. - страница 2

 
AlphaGraal: цель – взять «на клык»

Фраза аналогична «взять в рот» по социальному смыслу, не рекомендуется её использовать, вызывает неприличные ассоциации.

 
aharata:
Такое, все же, не копейки будет стоить. Вообще по поводу "научнообоснованности" этих методов - "эта теория чистая математика (вышка, теорвер, чм)" и по идее сначала стоит изучить этот вопрос а потом атаковать форекс). Вам, наверное, скорее нужен сравнительный анализ, какой из методов лучше, а какой не стоит даже делать (спросить бы у anonymous)). В личку кинул алгоритмы некоторых методов, может пригодится.

Спасибо.

nowi:
)))) никому больше такого не говори.......  вам тут ответили что надо изучить вопрос а потом атаковать форекс.... а возможно и наоборот, изучить сначала форекс и вообще суть торговли на рынке а потом атаковать различные методы..

удачи)

На самом деле с рынком уже знаком. Торгую по ТА уже 2.5 года. Пришло время пойти дальше.

Спасибо. Эту статью читал вчера как раз. Но там подобный метод а нет тот самый, но всё равно интересно.

 
https://www.mql5.com/ru/articles/222
Эконометрический подход к анализу графиков
Эконометрический подход к анализу графиков
  • 2011.01.17
  • Dennis Kirichenko
  • www.mql5.com
В данной статье рассматриваются эконометрические методы исследования, в частности автокорреляционный анализ и анализ условной дисперсии. Что нам даёт описанный в статье подход? Применение нелинейной GARCH-модели позволяет, во-первых, формально представить исследуемый ряд с математической точки зрения, а во-вторых, создать прогноз на заданное количество шагов.
Причина обращения: