ARMA, GARCH и тп.

[Грааль]

Ктонить реализовывал на mql "классические" модели вроде AR, MA, ARMA, GARCH и тп.?

Также интересует коллективное мнение о том, на сколько они более научнообоснованы чем те же машки, стохастики и прочачая ТА-шная алхимия.

 

Спасибо.

[Maxim Romanov]

на 4 форуме была про это большая ветка, там реализовывали.

[Грааль]

223231:
на 4 форуме была про это большая ветка, там реализовывали.

Ссылку тыцните плз.

Сам искал не обнаружил.

[Maxim Romanov]

да Я сам не найду уже, помню читал эту ветку только.

[Женя]

AlphaGraal:

 AR, MA, ARMA, GARCH и тп.?

МА разве не обычная Машка?

[anonymous]

AlphaGraal:

Ктонить реализовывал на mql "классические" модели вроде AR, MA, ARMA, GARCH и тп.?

Реализовывал.

Также интересует коллективное мнение о том, на сколько они более научнообоснованы чем те же машки, стохастики и прочачая ТА-шная алхимия.

Ровно настолько, чтобы количество диссертаций по эконометрике было на порядки больше, чем количество диссертаций по техническому анализу.

EvMir:

МА разве не обычная Машка?

Это гораздо более широкая тема, чем "обычные Машки" из ТА.

[J.B]

AlphaGraal:

Ктонить реализовывал на mql "классические" модели вроде AR, MA, ARMA, GARCH и тп.?

Я тоже реализовывал.

EvMir:

МА разве не обычная Машка?

Если не углубляться в детали, то «классические» эконометрические модели отличаются явно от ТА-шных, процедурами формирования коэффициентов, которые в отличии например от «машек» не заранее определенны, а подбираются МНК, максимальным правдоподобием и тп.

Я имею в виду под коэффициентами не период машки, а веса w.

В каком то смысле это можно сравнить с процессом обучения в нейросетях, оптимизацией и тп.

В сущности эти модели количественно представляют тн «стилизованные факты», которые как правило представлены в виде возвещённых сумм, с весами которые подбираются простыми или сложными алгоритмами оптимизации.

[Грааль]

EvMir:

МА разве не обычная Машка?

простите но нет.

anonymous:

Реализовывал.

J.B:

Я тоже реализовывал.

Ясненько спасибо. А можно одним глазком на код взглянуть? Пощупать на практике как эти модели работают?

И ещё вопрос, если нет на mql(жалко дать) может кто знает готовые системы где реализованы эти модели(софтверные продукты), цель - понять стоит ли игра свеч и потом заказать тогда в маркете, благо тут это стоит копейки.

[Ilnur Khasanov]

AlphaGraal:

простите но нет.

Ясненько спасибо. А можно одним глазком на код взглянуть? Пощупать на практике как эти модели работают?

И ещё вопрос, если нет на mql(жалко дать) может кто знает готовые системы где реализованы эти модели(софтверные продукты), цель – взять «на клык» так сказать, понять стоит ли игра свеч и потом заказать тогда в маркете, благо тут это стоит копейки.

Такое, все же, не копейки будет стоить. Вообще по поводу "научнообоснованности" этих методов - "эта теория чистая математика (вышка, теорвер, чм)" и по идее сначала стоит изучить этот вопрос а потом атаковать форекс). Вам, наверное, скорее нужен сравнительный анализ, какой из методов лучше, а какой не стоит даже делать (спросить бы у anonymous)). В личку кинул алгоритмы некоторых методов, может пригодится.

[nowi]

AlphaGraal:

цель – взять «на клык» 

)))) никому больше такого не говори.......  вам тут ответили что надо изучить вопрос а потом атаковать форекс.... а возможно и наоборот, изучить сначала форекс и вообще суть торговли на рынке а потом атаковать различные методы..

удачи)

[Ilnur Khasanov]

AlphaGraal:

простите но нет.

Ясненько спасибо. А можно одним глазком на код взглянуть? Пощупать на практике как эти модели работают?

И ещё вопрос, если нет на mql(жалко дать) может кто знает готовые системы где реализованы эти модели(софтверные продукты), цель – взять «на клык» так сказать, понять стоит ли игра свеч и потом заказать тогда в маркете, благо тут это стоит копейки.

https://www.mql5.com/ru/articles/318