Дайте советник для сбора тиковой истории - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз подчеркиваю: тот тиковый объем, который дает брокер или ДЦ, не выдерживает никакой критики, нет ему доверия. Часто возникают ситуации, когда тиковый индикатор набрал больше тиков за бар, чем тиковый объем для этого бара, присланный сервером. Таким образом, что там сервер считает за тиковый объем, не совсем понятно.
А я, например, не с объемом сверял, а сверял тики записанные в файл (через индикатор) терминалом, со скачанной тиковой историей Альпари! Вывод: терминал пропускает тики. Даже через индикатор пропускает, рандомно!
Это баг или фича?
Думал создать CopyTicks-индикатор, который будет записывать в индикаторные буферы тики. А советником считывать эти буферы через iCustom, но обломался
Возможно ли без файлов и глобальных переменных (по сути - те же файлы) решить задачу?
Штатного механизма получения индикаторых буферов запущенных вручную индикаторов нет. Т.е. большое количество тиковых индикаторов в КБ не для советников, а только для визуализации.
Я сравнение делал еще в сентябре. В архиве Альпари задержка публикации в 1 неделю, поэтому если делать текущее сравнение, то не раньше следующей недели получится (да и смысла особого не вижу - для себя я все уже выяснил).
Поэтому вот два скриншота за 22.09.2017. Терминал был запущен на пустом компе, с единственным индикатором который писал лог. Операционка XP SP3, версия терминала МТ4 билд 1090. Счет Alpari Pro-ECN Real.
Слева картинка из архива Альпари, а справа тики записанные индикатором.
При этом можно заметить, что тики до 17 секунды и после (16 и 18 секунда) совпадают полностью, т.е. дело, в данном случае, не в рассинхронизации времени. Повторяю, что пропуск тиков происходит не только в пределах одной секунды - т.е. не только быстрых тиков - но и "медленные" проглатываются тоже. Системности в этом я не нашел.
Пояснение: Справа после точки от секунд архива Альпари не мили или микросекунды, а номер тика - так у них сделано почему-то.
А я, например, не с объемом сверял, а сверял тики записанные в файл (через индикатор) терминалом, со скачанной тиковой историей Альпари! Вывод: терминал пропускает тики. Даже через индикатор пропускает, рандомно!
Это баг или фича?
Тик может потеряться по пути от сервера к клиенту. 100%-ого прихода пакетов не бывает.
Тик может потеряться по пути от сервера к клиенту. 100%-ого прихода пакетов не бывает.
А в МТ5 тоже нет гарантированного приема тиков, не знаете случайно?
Но у меня подозрения, что это не баг и не потеря пакетов, а именно намеренно сделанное поведение - "для блага пользователей", чтобы разгрузить терминал - типа введена искусственная дискретность получения тиков. Где-то мне попадалась информация, что в МТ5 для кастомных символов сделана проверка раз ~100 миллисекунд, тоже с этой же целью.
Дело в том, что такое поведение терминала существенно обесценивает тестирование на реальных тиках. В тестере мы ведем анализ на всех доступных тиках и они участвуют в принятии решения советником - а в реале уже нет... И дело не в том чтобы поймать эти пропавшие тики и пытаться на них торговать (типа быстрые выбросы), наоборот решение на вход в моих стратегиях принимается, не когда цена мечется как бешенная, а когда почти стоит - специальные фильтры даже стоят на это. Дело в том, что эти пропавшие тики участвуют в расчетах, например, выбор направления торговли. В тестере участвуют, а в реале - рандомно участвуют. Вот где засада.А в МТ5 тоже нет гарантированного приема тиков, не знаете случайно?
Дело в том, что нет смысла собирать тики при работе в МТ5. Они там доступны штатно.
Но у меня подозрения, что это не баг и не потеря пакетов, а именно намеренно сделанное поведение - "для блага пользователей", чтобы разгрузить терминал - типа введена искусственная дискретность получения тиков. Где-то мне попадалась информация, что в МТ5 для кастомных символов сделана проверка раз ~100 миллисекунд, тоже с этой же целью.
Дело в том, что такое поведение терминала существенно обесценивает тестирование на реальных тиках. В тестере мы ведем анализ на всех доступных тиках и они участвуют в принятии решения советником - а в реале уже нет... И дело не в том чтобы поймать эти пропавшие тики и пытаться на них торговать (типа быстрые выбросы), наоборот решение на вход в моих стратегиях принимается, не когда цена мечется как бешенная, а когда почти стоит - специальные фильтры даже стоят на это. Дело в том, что эти пропавшие тики участвуют в расчетах, например, выбор направления торговли. В тестере участвуют, а в реале - рандомно участвуют. Вот где засада.Может быть и так. Но ответ на этот вопрос знают только разработчики.
А в МТ5 тоже нет гарантированного приема тиков, не знаете случайно?
MT5-индикаторы не пропускают тиков.
MT5-индикаторы не пропускают тиков.
Спасибо! Хоть что-то в МТ5 сделано не через одно место))
Нету смысла записывать тики в МТ4. В новостное время может пропускаются даже 74% тиков. Было проверено и визуально(запись видео с шагом 30 мс (на экране виден таймер)) и подсчитано в эксперте - результаты совпали. Притом как раз открылось позиция в не по тем тикам что было видно в мт4 а по тикам которых предоставлял брокер. Обём тиков в МТ4 приходит от брокера а не подсчтиваетса в терминале.
То, что эксперты пропускают тики, это не новость - даже в документации эта особенность прописана. А вот то, что индикаторы пропускают тики, похоже, для многих (и меня в том числе), было новостью. Помню, как осенью обнаружил это и материл метаквотов на чем свет стоит))