ФорумРазделы

Индикаторы: Nonlinear Kalman filter

Новый комментарий

Nonlinear Kalman filter:

Нелинейный фильтр Калмана — один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.

Автор: Mladen Rakic

Лучше всего описан самим Элерсом:

John Ehlers:

  • Возьмите EMA цены (лучше, фильтр из 3 полюсов).
  • Возьмите разницу (дельту) между ценой и ее EMA.
  • Возьмите EMA дельты (или 3-полюсный фильтр):
    • Сглаживание поможет уменьшить "вихри".
    • В идеале сглаживание не вносит существенного запаздывания в режим тренда, поскольку дельта детерменирована.
  • Добавьте сглаженную дельту к EMA, чтобы получить кривую с нулевым запаздыванием.
  • Добавьте 2*(сглаженную дельту) к EMA для более гладкой прогнозной линии.

Если Элерс берет EMA, дельту EMA и сглаживание EMA, то куда вписывается Калман?

cemal:

Лучше всего это описал сам Элерс:

Если Элерс берет EMA, дельту EMA и сглаживание EMA, то куда вписывается Калман?

:)

Честно говоря, мое личное мнение - это то, что Элерс делает все время. Но поскольку он хорошо известен в TA, я оставил все как есть (включая имя).

Интересно, почему он называется фильтром Калмана, он похож на один из фильтров низких частот Элерса, фильтр Калмана выглядит совершенно иначе. Калману нужно 2 фазы - предсказание и обновление, а здесь просто сглаживание ema's и введение большего запаздывания с огромным проскакиванием. Когда цены идут вниз, этот фильтр идет вверх и наоборот :) https://puu.sh/zBI7f/436ae34c1e.png
Новый комментарий