Как измерить длину ТЕКУЩЕЙ свечи для любого инструмента? - Общее обсуждение

Ihor Herasko 2018.02.10 09:48 #1

Evgeniy Scherbina:

Я использую функцию CopyRates. Но эта функция показывает корректно только цену "open", а вот цены "high" и "low" сильно опаздывают. Например, через 30 секунд после открытия свечи по графику я вижу свечу длиной 80 пунктов, а функция CopyRates показывает только 30 пунктов. Естественно, если я доверяю этой функции то я вхожу в рынок, ведь это всего 30 пунктов. Но ведь на самом деле рынок прошел уже 80 пунктов, и входить как-то поздновато.

Дело в коде, который используете. Функция CopyRates возвращает верные значения для любого бара, текущего в том числе. Проверялось.

Скорее всего, Вы не проверяете результат запроса, не дожидаетесь обновления данных, используя устаревшую информацию.

Vladimir Karputov 2018.02.10 10:46 #2

Evgeniy Scherbina:

Мне нужно знать, можно ли входить в рынок. Для этого я должен убедиться, что рынок не проделал 100 пунктов за пару секунд, и по сути мой вход будет немного запоздавшим.

Я использую функцию CopyRates. Но эта функция показывает корректно только цену "open", а вот цены "high" и "low" сильно опаздывают. Например, через 30 секунд после открытия свечи по графику я вижу свечу длиной 80 пунктов, а функция CopyRates показывает только 30 пунктов. Естественно, если я доверяю этой функции то я вхожу в рынок, ведь это всего 30 пунктов. Но ведь на самом деле рынок прошел уже 80 пунктов, и входить как-то поздновато.

Длину свечи я вычисляю так: (rates.high - rates.open) для сделки "бай" и (rates.open - rates.low) для сделки "селл". В общем, это кажется простым и подходит для любого инструмента, а не только для текущего графика!

Так как правильно вычислить длину ТЕКУЩЕЙ свечи для любого инструмента?

Сделаю картинку для наглядности, а то ведь я знаю какие здесь все деловые и не досуг вникать в суть чужих забот...

MQL5 код в студию, пожалуйста.

Evgeniy Scherbina 2018.02.10 10:55 #3

Если проходим эту проверку, то дальше открывается сделка:

if(IsVisual() && trade_btns_state[3] == "on"){
      double diff, point;
      MqlRates rates[]; 
      ArraySetAsSeries(rates, true); 
      int copied = CopyRates(symbol, PERIOD_M1, 0, 1, rates); 
      if(copied>0){ 
        Print("Скопировано баров: "+copied); 
        string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d"; 
        string out; 
        int size=fmin(copied, 10); 
        for(int i=0; i<size; i++) { 
          out = i + ":" + TimeToString(rates[i].time); 
          out = out + " " + StringFormat(format, 
                                         rates[i].open, 
                                         rates[i].high, 
                                         rates[i].low, 
                                         rates[i].close, 
                                         rates[i].tick_volume); 
          Print(out); 
        } 
       
       
        point = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT);
        Print("Шаг 2: point=" + (string) point);
      
      
        if(order_type == ORDER_TYPE_BUY){
          Print("Шаг 3: совершаем бай");
          diff = rates[0].high - rates[0].open;
          diff = (diff / point) / decimal;
          Print("Шаг 4: rates[0].high=" + (string) rates[0].high + ", rates[0].open" + (string) rates[0].open + ", diff=" + (string) diff);
          
          
          if(diff >= slip){
            output_errors("Slip exceeds " + IntegerToString(slip) + " >> exit", true);
            return;
          }else Print("Шаг 5: все зыко, это сделка");
        
        
        }else if(order_type == ORDER_TYPE_SELL){
          diff = rates[0].open - rates[0].low;
          diff = (diff / point) / decimal;
          
          
          if(diff >= slip){
            output_errors("Slip exceeds " + IntegerToString(slip) + " >> exit", true);
            return;
          }
        }
      }
    }else Print("Шаг 1: off");

Evgeniy Scherbina 2018.02.10 10:56 #4

Ihor Herasko:

Дело в коде, который используете. Функция CopyRates возвращает верные значения для любого бара, текущего в том числе. Проверялось.

Скорее всего, Вы не проверяете результат запроса, не дожидаетесь обновления данных, используя устаревшую информацию.

Как обновить данные?

Vladimir Karputov 2018.02.10 10:58 #5

Код нужен для того, чтобы понять каким образом ВЫ учитываете реальный скачок котировок на USDCAD,M30 в 15:30

Тики просматривались при помощи индикатора LifeHack Ticks запущенного в тестере в режиме генерации тиков "Все тики на основе реальных данных".

Тестер стратегий Закрытие позиции. Это баг MetaEditor build 1476

Evgeniy Scherbina 2018.02.10 11:03 #6

Vladimir Karputov:

Код нужен для того, чтобы понять каким образом ВЫ учитываете реальный скачок котировок на USDCAD,M30 в 15:30

Тики просматривались при помощи индикатора LifeHack Ticks запущенного в тестере в режиме генерации тиков "Все тики на основе реальных данных".

Код который я привел выше исполняется в OnTick

Evgeniy Scherbina 2018.02.10 11:05 #7

Vladimir Karputov:

Код нужен для того, чтобы понять каким образом ВЫ учитываете реальный скачок котировок на USDCAD,M30 в 15:30

Тики просматривались при помощи индикатора LifeHack Ticks запущенного в тестере в режиме генерации тиков "Все тики на основе реальных данных".

Не уверен что мне нужны тики. Мне нужны всегда актуальные максимальные и минимальные значения.

А если тики, тогда уж мне проще в OnTick записывать все значения вручную и потом их и проверять. Сейчас я к этому склоняюсь, потому что ответа на мой вопрос нет нигде на форуме.

Например вот так:

rates[0] = "USDCAD,1.2206,1.2286"

И обновлять эту инфу в OnTick: если текущее значение больше максимального - записать его, и если меньше минимального - записать и его.

Глобальные переменные как сделать переиндексацию массива? Как кодировать?

Vladimir Karputov 2018.02.10 11:07 #8

Evgeniy Scherbina:

Код который я привел выше исполняется в OnTick

Не компилируется. В общем видео выложил - сами должны понимать, что если цена за ТРИ тика улетает на 0,00285 - успеете ли вскочить на подножку поезда движущегося со скоростью пули...

Vladimir Karputov 2018.02.10 11:10 #9

Evgeniy Scherbina:

Не уверен что мне нужны тики. Мне нужны всегда актуальные максимальные и минимальные значения.

А если тики, тогда уж мне проще в OnTick записывать все значения вручную и потом их и проверять. Сейчас я к этому склоняюсь, потому что ответа на мой вопрос нет нигде на форуме.

Индикатор запущенный в тестере стратегий в режиме генерации тиков "Все тики на основе реальных тиков" - показывает РЕАЛЬНУЮ картинку, как поступали тики. Индикатор визуализирует историю. Здесь OnTick() вообще не при чём.

Это индикатор и он в тестере стратегий в режиме генерации тиков "Все тики на основе реальных тиков" показывает ВАМ реальную картину в тиковой истории.

Пауза в тестере Тестер стратегий Тестирование советников с максимальной

Evgeniy Scherbina 2018.02.10 11:12 #10

Vladimir Karputov:

Не компилируется. В общем видео выложил - сами должны понимать, что если цена за ТРИ тика улетает на 0,00285 - успеете ли вскочить на подножку поезда движущегося со скоростью пули...

double diff, point;
int order_type = 0;
int slip = 60;


      MqlRates rates[]; 
      ArraySetAsSeries(rates, true); 
      int copied = CopyRates("USDCAD", PERIOD_M1, 0, 1, rates); 
      if(copied>0){ 
        Print("Скопировано баров: "+copied); 
        string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d"; 
        string out; 
        int size=fmin(copied, 10); 
        for(int i=0; i<size; i++) { 
          out = i + ":" + TimeToString(rates[i].time); 
          out = out + " " + StringFormat(format, 
                                         rates[i].open, 
                                         rates[i].high, 
                                         rates[i].low, 
                                         rates[i].close, 
                                         rates[i].tick_volume); 
          Print(out); 
        } 
       
       
        point = SymbolInfoDouble("USDCAD", SYMBOL_POINT);
        Print("Шаг 2: point=" + (string) point);
      
      
        if(order_type == 0){
          Print("Шаг 3: совершаем бай");
          diff = rates[0].high - rates[0].open;
          diff = (diff / point) / decimal;
          Print("Шаг 4: rates[0].high=" + (string) rates[0].high + ", rates[0].open" + (string) rates[0].open + ", diff=" + (string) diff);
          
          
          if(diff >= slip){
            output_errors("Slip exceeds " + IntegerToString(slip) + " >> exit", true);
            return;
          }else Print("Шаг 5: все зыко, это сделка");
        
        
        }else if(order_type == 1){
          diff = rates[0].open - rates[0].low;
          diff = (diff / point) / decimal;
          
          
          if(diff >= slip){
            output_errors("Slip exceeds " + IntegerToString(slip) + " >> exit", true);
            return;
          }
        }
      }