Evgeniy Gutorov+волны рынка - страница 3

[NovichokNEprostochok]

Итак, некоторые промежуточные итоги. Если не углубляться в прелести и проблемы фильтрации, добротность  и прочее, то схема примерно такая видится.

Автор, для примера с картинки, берёт окно в 30 минут. Далее анализирует тф м1, м5, м15,м30. Но окно у всех подстроено на 30 минут. То есть торговля ведётся по 30 минутному тф. Далее автор каскадирует фильтры имея при этом некий множитель/делитель.

В итоге подбирается такой коэффициент, при котором на определённом шаге каскадирования все указанные тф имеют совпадение по точке перегиба (что даёт некий всплеск так как получается некий резонанс). Далее в сути именно этот коэффициент и должен иметь некие прогностические свойства, которые и можно экстраполировать, что вероятно и делал автор методом фурье.

Далее по спрогнозированному коэффициенту иногда эта точка общего перегиба будет находиться через младшие тф раньше, чем сформировался бар последний на м30 рабочего тф. То есть входим мы на рабочем тф до того как этот самый последний бар на нём сформировался. Как наверное видно, цимус в определении этого самого коэфф-а. Догадываюсь и как считается он, но времени пока нет, занялся немного иным подходом, не через фильтрацию, потом может вернусь, да и некому вроде писать. Так что продолжение следует, по мере проверки.

[NovichokNEprostochok]

Надо добавить, что скорее всего автор считает СКО, но не совсем в привычном смысле, то есть считает его не от среднего, а от "всей линии средней".

То есть если на примере МА с периодом к примеру 5. Строит средне, сдвигает его на (n-1)/2, где n-период усреднения. Затем продолжает оба конца этого среднего до размеров окна в 5 баров, подставляя вместо недостающих данных справа и слева значения крайних точек. И в итоге считает не совсем ско, а скорее интегрированием рассчитывает площадь между полученной кривой и графиком цены на этих 5 барах.

[Alexander_K2]

NovichokNEprostochok:

Надо добавить, что скорее всего автор считает СКО, но не совсем в привычном смысле, то есть считает его не от среднего, а от "всей линии средней".

То есть если на примере МА с периодом к примеру 5. Строит средне, сдвигает его на (n-1)/2, где n-период усреднения. Затем продолжает оба конца этого среднего до размеров окна в 5 баров, подставляя вместо недостающих данных справа и слева значения крайних точек. И в итоге считает не совсем ско, а скорее интегрированием рассчитывает площадь между полученной кривой и графиком цены на этих 5 барах.

Побольше графиков, плиз!

СКО там не рассчитывается, можно даже не тратить на это время.

По сути,там интегрируется вот эта функция

за определенный период времени, соответствующий понятиям М15, М30 и т.д.

И вот этим интегралом, полученным в численном виде и оперирует. Можно ли на основе этого прогнозировать?

Уверен - да. Но пока не знаю как именно. :))))))))))

[NovichokNEprostochok]

Alexander_K2:

Побольше графиков, плиз!

СКО там не рассчитывается, можно даже не тратить на это время.

По сути,там интегрируется вот эта функция

за определенный период времени, соответствующий понятиям М15, М30 и т.д.

И вот этим интегралом, полученным в численном виде и оперирует. Можно ли на основе этого прогнозировать?

Уверен - да. Но пока не знаю как именно. :))))))))))

Так прикрутите свою функцию из Макдональдса) и повторите результат. Раз знаете что там по сути. А до того-это всего лишь ваше мнение.