The IIN system - страница 3

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:
Золотые слова. Абсолютно верно. Замечу ИМЕННО "на монотонных тенденциях"... :-)
Им пох на новости включая брукзиты... :-) там баланс улетает ап.

на новостях тоже льют, если не выключаются

но основное зло это монотонные безоткатные движения безновостные и даже не всегда резкие (которые сложно спрогнозировать).. оно может просто медленно ползти в одну сторону и мартингалу конец

 
Maxim Dmitrievsky:

1. на новостях тоже льют, если не выключаются

2. но основное зло это монотонные безоткатные движения безновостные и даже не всегда резкие (которые сложно спрогнозировать).. оно может просто медленно ползти в одну сторону и мартингалу конец

1. усреднители - да. переворотные - нет.

2. усреднителю - да. (по своему счету знаю, причем, когда "медленно ползти" - особенно болезненно :-)). переворотным - нет.

 

переворотные убивает флет

 
Roman Shiredchenko:

1. усреднители - да. переворотные - нет.

2. усреднителю - да. (по своему счету знаю, причем, когда "медленно ползти" - особенно болезненно :-)). переворотным - нет.


да, для переворотных справедливо обратное.. в общем случае результат одинаковый

 
Vladimir Karputov:

Решил уйти от "канал" который образует самая верхняя позиция Sell и самая нижняя позиция Buy - так как такой "канал" имеет свойство растягиваться (увеличиваться) по вертикале и цена просто болтается в нём.

The IIN system

1.002 Изменения:

  • добавлен параметр Stop loss (breakeven) - как только позиция станет прибыльной на breakeven пунктов, Stop loss переносится в безубыток. Далее, с шагом Trailing step уровень Stop loss следует за ценой, постепенно защищая всё больше прибыли
  • добавлен параметр Planned profit - планируемая прибыль (в деньгах) - при достижении этого уровня закрываем все позиции
  • изменена функция CalculateAllPositions - теперь она ищет 
    • count_buys - количество всех Buy позиций
    • price_highest_buy  - цена самой высокой Buy позиции
    • price_lowest_buy - цена самой низкой Buy позиции
    • count_sells        - количество всех Sell позиций   
    • price_lowest_sell  - цена самой низкой Sell позиции 
    • price_highest_sell - цена самой высокой Sell позиции 
    • profit_buy         - количество всех Sell позиций
  • теперь нельзя разместить Buy loss выше самой низкой Sell позиции
  • теперь нельзя разместить Stop loss ниже самой высокой Sell позиции
  • если закрытие по SL:
    • если была закрыта Buy позиция - закрываем самую низкую Sell позицию
    • если была закрыта Sell позиция - закрываем самую высокую Buy позицию

Все тесты в таблице даны в режиме генерации тиков OHLC (кстати, в данной версии советника результаты тестов в режиме генерации тиков "Все тики" практически неотличимы от режима OHLC) используют одни и те же входные параметры:

SymbolPassResultProfitExpected PayoffProfit FactorRecovery FactorSharpe RatioCustomEquity DD %Trades
EURJPY 14 5911,32 10411,72 10,02 1,39 4,86 0,11 0 6,84 1039
AUDUSD 5 5490,26 2093,24 5,38 1,18 1,11 0,06 0 5,85 389
EURGBP 11 5043,80 7658,81 13,18 1,41 2,89 0,12 0 7,47 581
USDCHF 2 4545,22 2775,26 6,47 1,26 1,19 0,08 0 7,21 429
EURUSD 0 3821,79 4585,10 7,63 1,30 1,64 0,09 0 9,05 601
CHFJPY 10 3616,63 5807,24 6,84 1,26 1,58 0,09 0 9,90 849
AUDNZD 6 3613,57 -963,12 -2,38 0,91 -0,40 -0,03 0 8,04 404
AUDCAD 7 3535,60 948,40 2,38 1,10 0,35 0,03 0 8,75 398
EURNZD 15 3082,06 8186,88 5,06 1,17 1,58 0,06 0 12,39 1617
EURCAD 16 2716,25 4601,09 3,71 1,13 1,04 0,05 0 12,74 1239
AUDJPY 9 2663,54 993,76 1,30 1,04 0,26 0,01 0 11,64 762
GBPJPY 18 2559,54 7009,97 2,99 1,08 1,35 0,02 0 14,46 2347
CADCHF 19 2502,31 1195,33 3,21 1,11 0,30 0,04 0 12,47 372
GBPUSD 1 1700,45 8250,44 6,25 1,16 1,01 0,05 0 22,49 1320
USDCAD 4 1479,98 -485,77 -0,67 0,98 -0,07 0,00 0 19,94 722
USDJPY 3 1400,81 636,45 0,76 1,02 0,09 0,01 0 21,87 837
EURCHF 13 1102,20 -4757,90 -23,79 0,57 -0,67 -0,16 0 22,90 200
AUDCHF 8 947,51 38064,04 90,41 2,29 0,99 0,08 0 71,83 421
GBPCHF 17 850,77 637,85 0,56 1,01 0,06 0,01 0 36,01 1142
EURAUD 12 810,46 1149,80 0,80 1,03 0,09 0,01 0 38,43 1440

позже будут результаты тестов в режиме "Все тики" в виде картинок ...


Пора делать более агрессивное усреднение: увеличивать объём каждой последующей позиции ...

 
Vladimir Karputov:

Пора делать более агрессивное усреднение: увеличивать объём каждой последующей позиции ...


The IIN system.mq5

version   "1.003"

Что нового:

  • добавлен параметр увеличения объёма последующей позиции "Lot coefficient"
  • соответственно добавлена проверка на корректность полученного лота

В планах:

  • добавить одновременную торговлю по двум символам - хочется сравнить, как будет идти торговля если одновременно торговать по зеркальным парам

Файлы:
The_IIN_system.mq5  44 kb
 
Владимир, могу вам идею подкинуть).
Попробуйте использовать некоторую статистику инструмента. Например, движение рынка(относительное, абсолютное) за некоторый промежуток времени, зависимость волатильности от времени, новостей, частоты разворотов, с которыми, конечно, надо определиться и т.д. Этим можно ограничивать действие Мартина в наиболее опасных моментах, или наоборот, увеличивать объёмы более агрессивно. Думайте, если интересно).
123
Новый комментарий
Причина обращения: