Кому пришло такое? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Суть механизма в следующем:
Разработанная инфраструктура современной биржи предусматривает вариант клиринга, при котором сделки не совершаются между трейдерами, а совершаются между трейдером и биржей. В этом случае, биржа является контрагентом всех совершаемых сделок. Такой вариант клиринга совершенно законен и является самым удобным и дешевым. Это также дает возможность создавать волатильность на рынке, если количество трейдеров недостаточно. Биржа "сама c собой" совершает сделки на большие объемы и создает "искуственную" волатильность на слабых рынках, привлекая трейдеров. Когда трейдер открывает позицию, открывается противоположная позиция самой биржи. Когда количество открытых позиций трейдеров увеличивается, биржевой робот расчитывает движение цены таким образом, чтобы большая часть текущих позиций была в в постоянном минусе. Для движения цены, робот открывает свои позиции и манипулируя огромными объемами двигает цену. Также, огромными объемами лимитников робот зажимает трейдеров между бидом и аском и они не могут преодолеть этот барьер чтобы двинуть цену. Они вообще теряют возможность влиять на движение цены. Робот анализирует количество открытых позиций в обе стороны и выбирает направление текущего движения цены против тех трейдеров, чьи суммарные потери будут больше на текущий момент. При этом, трейдеры которые в меньшенстве временно оказываются в плюсе. Потом, расстановка позиций стихийно меняется и они тоже проигрывают. Единственным кто постоянно остается в плюсе является этот робот. То есть, - биржа.
Уж не знаю как там на счет клиринга, но проблема гораздо глубже и признавалась на самом верху (Путин, Обама, Меркель - 2009 год). Проблема эта называется "производные инструменты", наиболее известные из которых - фьючерсы.
Должно быть лет 15 или 20 (точно не знаю) разрешили выбрасывать на рынок "НЕ поставочные" фьючерсы - это фьючерсы, за которыми НЕ стоит реальный товар. До этого за фьючерсом должен был ОБЯЗАТЕЛЬНО стоять соответствующий товар, а сегодня совсем не обязательно. Самыми интересными такими фьчами являются фьючи на золото и нефть. На американской и лондонской бирже вообще запрещены поставочные фьючи на золото. Чтоб от этого избавиться китайцы начали у себя торговлю фьючами на золото, которые обязательно являются поставочными.
А вот с нефтяными фьючами вообще жесть. Цена на нефть биржевая по фьючам, которых то ли в 10 то ли в 100 раз больше, чем самой нефти. Причем надо учитывать, что основной объем нефти (до 95%) продается по долгосрочным контрактам! Чем торгуют на бирже? Как устанавливается цена, когда в твоих руках откровенной макулатуры кратно больше, чем реального товара?
Ну, и 2008 год с доткомами. Там другая идея. Берут мусорные бумаги, объединяют в пакет, на этот пакет выпускают новую бумагу, с помощью рейтингового агенства на эту новую бумагу устанавливается высокий рейтинг и весь этот мусор впаривается на бирже. Даже есть художественный фильм, в котором эта схема расписана в мелких деталях. После этого американцы ввели какой-то запрет на это, а вот в европейских банках полно этого мусора.
Ну, последнее.
1998 год.
На балансах российских банков перед кризисом фьючерсов на валюту на миллиарды(!) долларов. (Это не форекс, который не имеет отношения к валютному рынку). Небольшой банк, в котором я работал, имел таких фьючерсов на 6 миллиардов долларов и был прибыльным в этой части тысяч на 100.
Когда грянул кризис (август 1998 года), все друг другу простили эти долги - обнулили и все. И ничего не случилось. Правда находились идиоты, которые пытались исполнить обязательства. Я как раз занимался такими из прибалтики - но забрать эти 100 тысяч на баланс означало признать остальные 6 ярдов. Год отбивался.
Так что матрица уже есть, причем в очень важном месте - финансах.
Уж не знаю как там на счет клиринга, но проблема гораздо глубже и признавалась на самом верху (Путин, Обама, Меркель - 2009 год). Проблема эта называется "производные инструменты", наиболее известные из которых - фьючерсы.
Должно быть лет 15 или 20 (точно не знаю) разрешили выбрасывать на рынок "НЕ поставочные" фьючерсы - это фьючерсы, за которыми НЕ стоит реальный товар. До этого за фьючерсом должен был ОБЯЗАТЕЛЬНО стоять соответствующий товар, а сегодня совсем не обязательно.
Я тоже удивляюсь этим "непоставочным фьючерсам". Это какая то откровенная фикция, которая перевирает изначальную суть понятия "фьючерс". "Непоставочный фьючерс" это как ставка в тотализаторе или спор на деньги. Если при этом трейдеры не определяют движение цены, то это просто игра в "наперстки" на самом высоком уровне технологий.
зачем удивляться? покупай-продавай молча
Другое дело если пришло такое сообщение, как деньги получить?
Я тоже удивляюсь этим "непоставочным фьючерсам". Это какая то откровенная фикция, которая перевирает изначальную суть понятия "фьючерс". "Непоставочный фьючерс" это как ставка в тотализаторе или спор на деньги. Если при этом трейдеры не определяют движение цены, то это просто игра в "наперстки" на самом высоком уровне технологий.
Как бывший сотрудник ГОСПЛАНа СССР я не перестаю удивляться современной РЫНОЧНОЙ экономики.
План в СССР всегда сначала делался в натуральном выражении (болты и гайки), а потом в ценовом. Причем назначение цен - это была политика и никакого отношения к экономике не имела. Например, детские товары продавались по цене ниже себестоимости, предметы роскоши (машины, шубы....) в разы выше себестоимости. Но суммарная стоимость ширпотреба была меньше суммарной зарплаты - вот такая политика.
Если сейчас взять и посмотреть экономику стран в натуральном выражении, а ценность для нас, потребителей, представляют только реальные товары и услуги, то как будут выглядеть страны? Хазин что-то там считает и утверждает, что потребление в США в натуральном выражении с начала 80-х падает. Ему можно верить? Пытался сам что-то посчитать, но статистика такова, что просто так не посчитаешь. Есть "паритет покупательной способности". Но очень темная штука - разобраться не сумел. Причем поразительно: все должны! Страны должны, домохозяйства должны! А кому?
Собака зарыта именно в словах "в натуральном выражении". Имея эти цифры что-то можно сравнивать. А так сплошной фильм "Матрица" с начинкой "производные инструменты". А самое главное к рыночной идеи "цена регулируется спросом-предложением" не имеет никакого отношения.
Кто устанавливает цену на нефть? А если знать, что цена упадет со 140 до 30? И перед этим отшортиться?, а потом поднимется до 60? Это вам не 100 пипсов на форексе!
Кто устанавливает цену на нефть? А если знать, что цена упадет со 140 до 30? И перед этим отшортиться?, а потом поднимется до 60? Это вам не 100 пипсов на форексе!
если это знать то до сделки можно не дожить
когда я в 2015 на конференции с известными аналитиками объяснял им что хрен они получат а не паритет по евродоллару, как минимум 1.20 а максимум 1.25 надо мной ржали все
а что мы видим сейчас
далее, я держал деньги на одной из криптобирж купив один форк из расчет на 10-50 кратный рост
он состоялся, но к этому времени биржа сдохла вместе с деньгами
Собака зарыта именно в словах "в натуральном выражении". Имея эти цифры что-то можно сравнивать. А так сплошной фильм "Матрица" с начинкой "производные инструменты". А самое главное к рыночной идеи "цена регулируется спросом-предложением" не имеет никакого отношения.
Кто устанавливает цену на нефть? А если знать, что цена упадет со 140 до 30? И перед этим отшортиться?, а потом поднимется до 60? Это вам не 100 пипсов на форексе!
Полностью согласен. Динамика цен на товарной бирже (на которые заключаются "фьючерсные контракты") никак не влияет на реальные цены на эти товары. Эти цены формируются совсем иначе. Трейдеры на бирже не определяют цены на товары. Они делают ставки на то, куда пойдет цена. Как игроки казино. При этом, их ставки тоже не определяют движение цены на самой бирже. Их опять же определяет биржа описанным мною способом. Конкретная цена на бирже вообще не имеет значения. Получается сплошная иллюзия торговли, а на деле - просто азартная игра с шулером. А шулер (биржа) через целую сеть посредников (которые сами не отдают себе отчета что на нее работают) рассказывает о стратегиях и возможностях заработка простым трейдерам, которые несут ей деньги. За всем этим обманом стоят государства и их чиновники. Все остальные - просто исполнители реализующие схему сложного и массового обмана населения, которые имеют свои доли.
Грустная картина.
Поэтому я не трейдер.
Возможно, что на фондовой бирже ситуация иная. Но можно утверждать наверняка, что и там полно "законного" и "цивилизованного" обмана.СанСаныч Фоменко:
А так сплошной фильм "Матрица" с начинкой "производные инструменты". А самое главное к рыночной идеи "цена регулируется спросом-предложением" не имеет никакого отношения.
В начале 20-го века биржа была настоящим рынком, на котором формировались цены.
Дальнейшее усложнение и рост технологий дали возможности развивать биржевую инфраструктуру и множить рыночные площадки. Это нужно было для того, чтобы аккомулировать как можно больше денежных средств. Деньги должны были приходить со всего мира. Биржа начала уходить в интернет. Были созданы электронные площадки. Потом, электронные документы и электронные контракты с безналичными расчетами. Это дало колласальные возможности создателям. Они расширяли возможности современной рыночной торговли и работали над биржевой инфраструктурой. Постепенно из умов трейдеров вытеснялась память о старой и простой бирже. На смену пришел электронный монстр с бесконечным количеством сущностей. И там, за ширмой цифровых потоков они тихо и незаметно подменили главную сущность биржи - что цену на товары должны определять трейдеры. Они начисто убрали этот "рудимент" и забрали власть над ценой. Так честная торговля стала ширмой прикрывающей игру в наперстки.
Уберите лишние сущности и вы увидите мир таким, какой он есть.
(все высказанное только мое личное мнение.)
Все это лирика. А конкретно меня интересует в этом аспекте - вопрос достоверности тестирования на длительных интервалах. Одним из китов построения систем является анализ на истории. Ну и о каком анализе можно говорить до 2016 года? Хрен с ними с валютными фьючами. Но ведь и абсолютное большинство других инструментов привязаны к баксу. Поиграл Кукл на движняке канадец/бакс, обул валютников - а на СиПи, Доу, Даксе и пр. - ничем не обоснованный движняк. Похоже сейчас, пока Кукл затихарился, истории длиннее года можно во внимание не брать, а когда он опять зашевелится - а он зашевелится, нынешнюю историю можно будет выкидывать. Обыдно.
Не понимаю, откуда столько грусти и пессимизма. Какая разница, что стоит за ценой? Какая разница, чем обеспечены фьючерсы? Есть возможность зарабатывать - зарабатывайте.