Обсуждение статьи "Раскладываем входы по индикаторам" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приведен общий способ без внесения изменений в советник до проведения анализа. Такой подход, дает возможность провести анализ различных стратегий одной сборкой советника, без необходимости корректировки каждого советника для оптимизации.
По статье предполагается, что исходник советника есть на руках, т.к. по результатам исследования он дописывается.
Так вот для обмена инфой в исходный советник нужно внести всего одну строку - инклудник, в котором все прописано один раз для всех советников.
По статье предполагается, что исходник советника есть на руках, т.к. по результатам исследования он дописывается.
Так вот для обмена инфой в исходный советник нужно внести всего одну строку - инклудник, в котором все прописано один раз для всех советников.
Давайте посмотрим на тему шире. Человек торгует руками, у него есть своя стратегия. Может у него возникнуть желание увеличить доходность? Может он проанализировать историю своей торговли с целью оптимизации стратегии? Подобный подход может ему в этом помочь, если сохранить историю торговли и провести анализ. Правда при этом, наверно, придется немного подправить класс парсинга.
Только зачем историю торгов сохранять средствами GUI, когда есть возможность запустить скрипт и получить мгновенно в удобном и неизменном формате историю?
Только зачем историю торгов сохранять средствами GUI, когда есть возможность запустить скрипт и получить мгновенно в удобном и неизменном формате историю?
Средства GUI доступны всем и универсальны, скрипты у каждого свои и выводят информацию в различном формате. В любом случае, я предложил универсальный вариант и, отнюдь, не настаиваю на его безоговорочном применении. Каждый вправе сам выбирать, что ему удобно. В статье предложена технология и подробно описано ее применение. При желании, каждый желающий может подстроить ее под свои нужды, будь-то скрипт, включаемый файл или прочее.
Добрый, Дмитрий. Наверное я чего-то не понимаю, а что, "40 проходов для бай и 40 проходов на селл" это проблема для тестера стратегий?
Добрый, Дмитрий. Наверное я чего-то не понимаю, а что, "40 проходов для бай и 40 проходов на селл" это проблема для тестера стратегий?
В отличии от варианта со встраиванием фильтра в советника и последующей оптимизацией, результаты с фильтром, подключенным пост-фактум, могут отличаться от ожидаемых — вместо отфильтрованной сделки может открыться другая (чуть позже, когда фильтр "отпустит"), а не следующая из первоначального списка.
А вообще, получился весьма экстравагантный вариант ... подгонки.
Как по мне, было бы намного более полезно найти те индикаторы (и их параметры, естественно), которые максимально точно описывают стратегию (реверс-инжениринг чужих систем). Вот для этого предложенная методика подошла бы куда лучше (в том числе, парсинг отчета, на случай отсутствия инвест-доступа).
В отличии от варианта со встраиванием фильтра в советника и последующей оптимизацией, результаты с фильтром, подключенным пост-фактум, могут отличаться от ожидаемых — вместо отфильтрованной сделки может открыться другая (чуть позже, когда фильтр "отпустит"), а не следующая из первоначального списка.
А вообще, получился весьма экстравагантный вариант ... подгонки.
Как по мне, было бы намного более полезно найти те индикаторы (и их параметры, естественно), которые максимально точно описывают стратегию (реверс-инжениринг чужих систем). Вот для этого предложенная методика подошла бы куда лучше (в том числе, парсинг отчета, на случай отсутствия инвест-доступа).
Добрый день, Андрей.
По первому пункту, в результате использования фильтра мы находим такие паттерны, которые на истории дают прибыль. По-этому, если позже откроется сделка при совпадении сигналов исходного советника и фильтра, то такая сделка по статистике должна принести прибыль.
По второму пункту, возможен и такой вариант, для этого надо анализировать статистику не по прибыли, а по количеству сделок.
По первому пункту, в результате использования фильтра мы находим такие паттерны, которые на истории дают прибыль. По-этому, если позже откроется сделка при совпадении сигналов исходного советника и фильтра, то такая сделка по статистике должна принести прибыль.
Это не так.
Найденные паттерны будут прибыльными только в анализируемые моменты.
По второму пункту, возможен и такой вариант, для этого надо анализировать статистику не по прибыли, а по количеству сделок.
Этого не понял.
Если речь про подбор индикаторов под стратегию, то при чем здесь количество? Имеется в виду процент попадания?
Это не так.
Найденные паттерны будут прибыльными только в анализируемые моменты.
При анализе показывается не конкретная сделка, сумма прибыли по сделкам при сопоставимых моментах индикаторов. Очевидно, что не все сделки в конкретную сумму значений попадают прибыльные. Но на анализируемом временном периоде совпадение сигналов советника и показаний фильтра дает прибыль. Следовательно, такие паттерны можно использовать для торговли. Если взглянуть шире, то именно на таком принципе и построена любая стратегия, будь то свечные модели, скользящие и т.д. Как Вы могли заметить, в статье я проводил тестирование на 8 месяцах. Если считаете этого не достаточным, можете увеличить период.