Как математически объяснить очень резкое большое изменение котировки - страница 2

Новый комментарий
 
tatarrr:

Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок


  1. Среднее. Разные типы 
  2. Медиана.
  3. Статистика.
  4. И много-много другого. Сходу не могу все перечислить.
В любом случае придете к тому, что это не поможет. Рынок достаточно изменчив. Та величина, которую еще год назад можно было считать порогом, сейчас уже будет либо недостижима в принципе, либо покажется "мышиной возней" рынка.
 
Ihor Herasko:

  1. Среднее. Разные типы 
  2. Медиана.
  3. Статистика.
  4. И много-много другого. Сходу не могу все перечислить.
В любом случае придете к тому, что это не поможет. Рынок достаточно изменчив. Та величина, которую еще год назад можно было считать порогом, сейчас уже будет либо недостижима в принципе, либо покажется "мышиной возней" рынка.
К тому же часто цена делает скачёк в одну сторону, а потом резко меняет направление.
 
tatarrr:

Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок

Самое простое. Среднее мин и макс за 600 наблюдений(10мин). y = порог.
x = abs((N - (N+0.5))
y = avg(max(x,600), min(x,600))


 
Vizard_:

Самое простое. Среднее мин и макс за 600 наблюдений(10мин). y = порог.
x = abs((N - (N+0.5))
y = avg(max(x,600), min(x,600))



Можно и более плавно сделать, если брать простое среднее за те же N периодов.

Рис. 1. Синяя линия - средняя волатильность, красная линия - единичная.

Я же говорю - методов множество, как и подметодов. Плохо, что толку от них нет ))

 
Ihor Herasko:

Можно и более плавно сделать...

Я же говорю - методов множество...

Да, никто и не спорит.

 

Вот движение цены на каких-то новостях, можно посмотреть по дате на метках


 
А я отмеряю это при помощи фракталов. Если расстояние между фракталом вниз и фракталом вверх больше N, тогда резкий скачок. Но там будет запаздывание на 2 свечи, т.к фракталы рисуются с задержкой
 
Olga Miakhovich:
А я отмеряю это при помощи фракталов. Если расстояние между фракталом вниз и фракталом вверх больше N, тогда резкий скачок. Но там будет запаздывание на 2 свечи, т.к фракталы рисуются с задержкой
Между нижним фракталом и ближайшим верхним фракталом может быть много баров. Если безоткатный тренд, фракталы не формируются. А автор имел ввиду другие скачки.
12
Новый комментарий