Как количественно оценить волатильность? (можно ли посчитать "среднюю волатильность" за период) - страница 3

[Ihor Herasko]

Для меня волатильность - это амплитуда изменения цены за некий период. Если в качестве такого периода брать период графика, то волатильность - это разница между максимумом и минимумом одной свечи. Для подсчета средней волатильности, скажем, за сутки, нужно сложить единичные волатильности последних 24 свечей графика Н1 и разделить на 24. Все это делает индикатор ATR.

[poruchik]

[Алексей Тарабанов]

Morzh09:

Подскажите, пожалуйста, как можно количественно измерить волатильность?

Легко и просто. Бар, свеча, кривулька в МТ - способы представления информации о цене. Иначе - способ аппроксимации последней. Если Вам нужна сглаженная информация - используйте Close, если интересна мера колебательности - High-Low. Усреднять необязательно, imho проще перейти на старший таймфрейм.

[[Удален]]

Если волатильность использовать как меру риска:

берете  закрытие предыдущего бара или открытие текущего бара (на усмотрение, т.к. это другой вопрос) на ТФ равном времени удержания позиции (неделя, день, час, 15 мин., и т.д.) и находите разницу с high и low текущего бара. По совокупности полученных результатов по всем барам строите нормальное распределение - и с точностью 95% или 99% получаете размер возможной просадки..... (Я так понимаю, топикстартера это интересует....)

Логика такова: выбирая закрытие, мы получаем более-менее точный отсчет времени измерения волатильности (предлагаемый зиг-заг использовать некорректно, т.к. время на образование фракталов будет разным). Экстремумы дают максимум возможной просадки за выбранный период ("правильность" открытия позиции в данном случае игнорируется, поэтому и берем high и low - интересует возможная просадка в любых направлениях).

[hrenfx]

Azerus:

(предлагаемый зиг-заг использовать некорректно, т.к. время на образование фракталов будет разным).

- Нас орда.

- А нас рать.