Таблица с котировками для 1000 самых торгуемых акций. Данные за последний год.

[Сергей Матвеев]

Может кому-то пригодится...

1000 столбцов. Котировки самых торгуемых акций Америки. Дневки. Период с 28.09.2016 по 26.09.2017.

Можно сравнивать столбцы между собой, проверять корреляцию между двумя столбцами, коинтеграцию. Можно проверять дисперсию. Можно под каждым столбцом рассчитать его прибыльность, а потом отсортировать столбцы по уменьшению прибыльности. Внизу столбцов можно прокопировать формулу, чтобы все акции проверить на какое-то свойство, а потом столбцы отсортировать по этому свойству. Если интересует для ваших тикеров, обращайтесь, подумаем. Можно использовать для подбора портфелей, либо популярными методами, либо своим оригинальным методом.

Тикеры выбирал с сайта финвиз. https://finviz.com/screener.ashx

Выбирал такие параметры:
- только акции, без фондов;
- акции США.
Сортировал по параметру "средний объем за 3 месяца".



Потом нажимал кнопку "Tickers" , полученные тикеры копировал в блокнот, с ними и работал.



Таблица для скачивания:

[Сергей Матвеев]

Вот портфель, подобранный по параметру "наибольшая прибыльность".

Все графики переводились в процентный вид. Потом под каждым столбцом задавалась формула (последняя ячейка минус первая). Столбцы сортировались от наибольшей прибыли к наименьшей.
Потом было выбрано 200 лучших столбцов и с них составлен портфель.

30% годовых!

Но это конечно "на истории". Как там портфель поведет себя дальше - не известно.

[fxsaber]

Сергей Матвеев:

Но это конечно "на истории". Как там портфель поведет себя дальше - не известно.

Ну так создайте портфель, будто знаете только первую половину истории, и посмотрите, что он покажет на второй.

[Сергей Матвеев]

fxsaber:

Ну так создайте портфель, будто знаете только первую половину истории, и посмотрите, что он покажет на второй.

провел рассчеты для первых 225 ячеек. потом смотрел как график себя ведет на следующих 25 барах.



после голубой линии - период out of sample.

вродебы, тренд сохраняется.

[fxsaber]

Сергей Матвеев:
вродебы, тренд сохраняется.

Ключевое.

[Сергей Матвеев]

Еще прикол. если посмотреть тот график, что я выше давал, и этот - то они после 225 бара идут почти аналогично.

хоть там я расчет проводил на всем периоде, а тут только на 225 барах.

[fxsaber]

Сергей Матвеев:
Еще прикол. если посмотреть тот график, что я выше давал, и этот - то они после 225 бара идут почти аналогично.

хоть там я расчет проводил на всем периоде, а тут только на 225 барах.

Так почти всегда бывает, когда OOS 10% (как у Вас).

[Сергей Матвеев]

fxsaber:

Так почти всегда бывает, когда OOS 10% (как у Вас).

а что нужно больше?) на 10-ти месяцах рассчитывай, месяц торгуй. )

[Сергей Матвеев]

еще бы скрипт написать, чтобы нашел две самых коррелируемых акции из этих 1000. либо столбец построил, пары акций и их корреляция.
всего будет 500 000 вариантов )

[fxsaber]

Сергей Матвеев:
а что нужно больше?) на 10-ти месяцах рассчитывай, месяц торгуй. )

Не в этом дело. Весовые коэффициенты меняются слабо при слабом сдвиге временного окна оптимизации корзины или при слабом изменении самого размера окна.

[fxsaber]

Сергей Матвеев:
еще бы скрипт написать, чтобы нашел две самых коррелируемых акции из этих 1000. либо столбец построил, пары акций и их корреляция.
всего будет 500 000 вариантов )

Корреляционную матрицу Вам построят одной строкой здесь