Индикаторы: Дифференциальный индикатор Султонова - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно, я где-то пропустил предложение помощи от Вас?
1. Несколько человек заметили что-то(в нескольких ветках, единички нолики и т.д.) и сделали (не)конструктивные замечания, автор(ы) ушли в полемику;
2. Тут ситуация из разряда "говорить-хаять-умничать(сноликами и пр.) то все горазды, а вот сами то покажите результат/код" - два человека выложили "картинки" и код. Т.е. даже из простой(культурный синоним) реализации, можно вытянуть достаточно красивый и понятный результат(подходящий для одной-двухвалютных пар) - так сказать "аборт по фотографии";
3. Если идея "разжевана до молекул", тогда почему у двух (а ведь наверно много кто попробовал/покрутил и не отписался, т.к. нафиг надо) совершенно разных и незнакомых людей, с вообще разными подходами к реализации задачи, схожий результат, который краше выглядит чем "авторская" идея? КАКОЙ результат должен получиться по замыслу автора(ов), кроме "Мы вот что-то придумали, но х.з. что с этим делать и какой период ставить"??? Если в двух скользящих средних один раз закралась ошибка - может надо код попроще написать? Или может просто идет набивка рейтинга постами/кодами?
Да он только картинками хвастаться горазд, а как попросил код выложить, так сразу на попятную пошёл.)
4. Был представлен ряд картинок, на том же таймфрейме с тем же периодом, в т.ч. на других таймфреймах этой же пары. До этого Вашего поста мои картинки убраны(из уважения к авторской линии развития - мне тут ничего не надо, тем более в чужой огород со своим уставом ходить) - наверно работает предсказатель переходов.))) После этого Вашего поста появилась картинка и код другого человека, формально, все что Вам хотелось есть, в т.ч. нет предмета "хвастовства" по Вашей интерпретации.)
1. Несколько человек заметили что-то(в нескольких ветках, единички нолики и т.д.) и сделали (не)конструктивные замечания, автор(ы) ушли в полемику;
2. Тут ситуация из разряда "говорить-хаять-умничать(сноликами и пр.) то все горазды, а вот сами то покажите результат/код" - два человека выложили "картинки" и код. Т.е. даже из простой(культурный синоним) реализации, можно вытянуть достаточно красивый и понятный результат(подходящий для одной-двухвалютных пар) - так сказать "аборт по фотографии";
3. Если идея "разжевана до молекул", тогда почему у двух (а ведь наверно много кто попробовал/покрутил и не отписался, т.к. нафиг надо) совершенно разных и незнакомых людей, с вообще разными подходами к реализации задачи, схожий результат, который краше выглядит чем "авторская" идея? КАКОЙ результат должен получиться по замыслу автора(ов), кроме "Мы вот что-то придумали, но х.з. что с этим делать и какой период ставить"??? Если в двух скользящих средних один раз закралась ошибка - может надо код попроще написать? Или может просто идет набивка рейтинга постами/кодами?
4. Был представлен ряд картинок, на том же таймфрейме с тем же периодом, в т.ч. на других таймфреймах этой же пары. До этого Вашего поста мои картинки убраны(из уважения к авторской линии развития - мне тут ничего не надо, тем более в чужой огород со своим уставом ходить) - наверно работает предсказатель переходов.))) После этого Вашего поста появилась картинка и код другого человека, формально, все что Вам хотелось есть, в т.ч. нет предмета "хвастовства" по Вашей интерпретации.)
Дело в том, что обе эти кривые уже являются средними, т. е. SMA. Сглаживание среднего это уже что-то вроде масла масленого. ИМХО, конечно.
Другое дело, что сами кривые можно усреднять не только простым методом, но и экспоненциальным, и линейно-взвшененным, и сглаженным. Если будет время на следующих выходных, то поэкспериментирую. По результатам либо обновлю индикатор, либо отпишусь, что смысла не нашел.
Сделал версию с выбором метода усреднения (версия прикреплена к посту, не обновлял в Code Base). Правда, только для MT4, т. к. в MQL5 нет аналога iMAOnArray. Возиться с созданием такого аналога не хочется (функция, описанная здесь, как-то пугает).
Пока вижу смысл в изменении метода усреднения лишь на линейно-взвешенное. Экспоненциальное усреднение дает большой дребезг.
На рисунке простое усреднение сверху, линейно-взвешенное - снизу. Последнее более чувствительное. Сигнал поступает раньше, но при этом появляется больше ложных сигналов.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M1, 2017.10.01
Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo
Сравнение простого и линейно-взвешенного усреднения
Сделал версию с выбором метода усреднения (версия прикреплена к посту, не обновлял в Code Base). Правда, только для MT4, т. к. в MQL5 нет аналога iMAOnArray. Возиться с созданием такого аналога не хочется (функция, описанная здесь, как-то пугает).
Пока вижу смысл в изменении метода усреднения лишь на линейно-взвешенное. Экспоненциальное усреднение дает большой дребезг.
На рисунке простое усреднение сверху, линейно-взвешенное - снизу. Последнее более чувствительное. Сигнал поступает раньше, но при этом появляется больше ложных сигналов.
Всё-таки сглаживание стоило бы сделать, в MACD же делают сглаживание разницы двух средних и получают сигнальную линию. А период сглаживания вынести во внешние переменные. Тогда каждый мог бы для себя подобрать период. Может из этих двух кривых сделать индикатор типа MACD в виде гистограммы сглаженной разности.
Думаю тоже написать что-то подобное. Но! идея использовать Цены закрытия баров ошибочна. Почему? ... они лишь показывают свечное движение. Когда есть и Межсвечное и Внутрисвечное и даже Тиковое движение. Думаю Тиковое движение Быков или Медведей и будет переломной при ситуации перетягивания. Я только начинаю писать (не думал что надо столько всего описывать). iHigh() и iLow() думаю они могут дать больше сведений о "Тиковости" :) Дифференциальных движений Быков и Медвюдей :) . А по тикам то ... допустим Быки сильнее Медведей :) ?
Для тиков уже тоже много чего написано (мною в том числе еще в 2014-ом году). Многие до сих пор используют эти индикаторы. Индикатор сил быков и медведей здесь не публиковал, есть у меня на сайте.
Сделал версию с выбором метода усреднения (версия прикреплена к посту, не обновлял в Code Base). Правда, только для MT4, т. к. в MQL5 нет аналога iMAOnArray. Возиться с созданием такого аналога не хочется (функция, описанная здесь, как-то пугает).
Пока вижу смысл в изменении метода усреднения лишь на линейно-взвешенное. Экспоненциальное усреднение дает большой дребезг.
На рисунке простое усреднение сверху, линейно-взвешенное - снизу. Последнее более чувствительное. Сигнал поступает раньше, но при этом появляется больше ложных сигналов.
Думаю тоже написать что-то подобное. Но! идея использовать Цены закрытия баров ошибочна. Почему? ... они лишь показывают свечное движение. Когда есть и Межсвечное и Внутрисвечное и даже Тиковое движение. Думаю Тиковое движение Быков или Медведей и будет переломной при ситуации перетягивания. Я только начинаю писать (не думал что надо столько всего описывать). iHigh() и iLow() думаю они могут дать больше сведений о "Тиковости" :) Дифференциальных движений Быков и Медвюдей :) . А по тикам то ... допустим Быки сильнее Медведей :) ?