Обсуждение статьи "Нечеткая логика в торговых стратегиях" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делить "торговое пространство" на зоны нечеткой логики. не является ли само по себе проявлением "чёткой" логики:)
для этого как раз можно в оптимизаторе смещать функции принадлежности, + можно построить сложные комбинированные ф-ии, которые вообще сложно осмыслить :) но в оптимизаторе подобрать интересные сеты
Спасибо!
Очень интересная статья.
Давно хотел разобраться в теме.
На сегодняшний день мой робот принимает торговые решения на основе консенсуса модулей каждый из которых работает со своим паттерном. Поскольку их достаточно много, подбираю необходимый набор методом отключения. Думаю применить к набору нечеткую логику было бы интересно.
Спасибо!
Очень интересная статья.
Давно хотел разобраться в теме.
На сегодняшний день мой робот принимает торговые решения на основе консенсуса модулей каждый из которых работает со своим паттерном. Поскольку их достаточно много, подбираю необходимый набор методом отключения. Думаю применить к набору нечеткую логику было бы интересно.
Пожалуйста, да, это как раз то тот случай когда стоит попробовать.
Очень интересная тема, спасибо автору!
Не понравилась эту строчка со всеми вытекающими:
#include <MT4Orders.mqh>Непонятно, зачем притягивать самопальные библиотеки из МТ4?
Потом стиль кодирования... Где комментарии в коде?
Очень интересная тема, спасибо автору!
Не понравилась эту строчка со всеми вытекающими:
Непонятно, зачем притягивать самопальные библиотеки из МТ4?
Это библиотека для МТ5 для работы с ордерами в МТ5 точно так же как в МТ4, очень упрощает перенос кода на мт4 (если надо), на мой взгляд очень качественно выполненная, просто сам ее всегда использую. Да и вообще жизнь упрощает.
Потом стиль кодирования... Где комментарии в коде?
Про комментарии каюсь, забыл :) все основное закоментил в статье
Максим, ещё, если позволите такое мнение.
Насколько понимаю, идея статьи - показать преимущество fuzzy logic. Нюанс заключается в том, что данная методология (получение вывода) реализуется поэтапно. Так вот, в коде советника Fuzzy logic for fuzzy algotraders.mq5 я бы указал в комментариях эти этапы. Чтобы потом можно было их использовать как шаблон для любого советника.
Да, будем надеяться, что автор продолжит эту тему. Ещё раз спасибо.
Спасибо автору за хорошую работу, четкое изложение с практическим примером.
ИМХО только, хотелось бы более убедительного обоснования преимуществ предлагаемого метода, т.к. сравнение оптимизированного графика баланса для советника на нечеткой логике с неоптимизированным для советника на четкой логике, не совсем корректно.
Хотя автор и написал, что очень много и сложно подбирать критерии оптимизации для четких правил, но я попробовал и вышло ровно две строчки в советнике Expert_without_fuzzy.mq5:
т.е. добавил возможность оптимизации верхнего и нижнего уровней индикатора.
И вот результат теста на том же, что и в статье периоде с 01.01.2017 и таймфрейме - M15:
похоже, что теперь результат уже не так отличается, от аналогичного с нечеткой логикой...
Спасибо автору за хорошую работу, четкое изложение с практическим примером.
ИМХО только, хотелось бы более убедительного обоснования преимуществ предлагаемого метода, т.к. сравнение оптимизированного графика баланса для советника на нечеткой логике с неоптимизированным для советника на четкой логике, не совсем корректно.
Хотя автор и написал, что очень много и сложно подбирать критерии оптимизации для четких правил, но я попробовал и вышло ровно две строчки в советнике Expert_without_fuzzy.mq5:
т.е. добавил возможность оптимизации верхнего и нижнего уровней индикатора.
И вот результат теста на том же, что и в статье периоде с 01.01.2017 и таймфрейме - M15:
похоже, что теперь результат уже не так отличается, от аналогичного с нечеткой логикой...
Отлично подметили, вы правы, но в нечеткой логике результат зависит еще и от функций принадлежности. Допустим, мы вообще не знаем какие показания индикаторов использовать на покупку а какие на продажу, тогда мы можем поменять местами крайние функции принадлежности, а можем сделать их треугольными или комбинированными - тут уже будет сложнее переписать ваш пример и придется следить за тем, что бы четкие логические условия не оказались вдруг противоречащими друг другу., допустим, сделать треугольную. ф-ю принадлежности для терма "селл" с центорм 0.7, а ближе к 1 она наоборот будет убывать а не возрастать, причем для всех 3-х индикаторов поставим разные ф-ии и поменяем термы "бай" и "селл" местами, тогда результаты будут меняться вообще не линейно и возникнет много новых ситуаций. Тогда как в вашем коде нужно будет жестко проконтролировать что бы условия не противоречили друг другу, иначе ф-я будет возвращать только результат по последнему условию в коде. Это первое что пришло на ум, слету.
Но вообще, как говорят адепты нечеткой логики - слышал в каком-то ролике, что все можно сделать и без нее, но зачем если в ряде случаев это удобнее, как-то так :)
Статья понравилась! Пишите еще.
Кто может на словах объяснить, что делают алгоритмы Мамдани и Сугено?