Распределение инвестиций

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sofiia Butenko
14145
Sofiia Butenko  

Пройдя череду успехов и потерь, сделала выводы что:

1) должен быть всегда план Б, т.е. когда-то обязательно потеряем часть денег (ну если всё потеряем -  это же "гениально!") и на это должен быть план; 

2) реинвестирование игра в стиле 1 шаг вперед и два назад - чтоб "отбить" потери 50% нужно 100% прибыли. 

-----

На основании этого хотелось что-то придумать чтоб всегда ситуация была под контролем (известен следующий шаг, не молимся при просадке) и риски не зависели от случайности, т.е. не полностью зависели (если в одного трейдера что-то пошло не так, то не "кринился" весь депозит). 

Разумеется пришла к тому что необходимо делить депозит. Далее, рассмотрю деление на 4 части по 1000 каждая (считать удобнее %).

Подумала насколько хорошо смогу выбрать сигналы для подписки,  старалась рассмотреть худший вариант. Для этого вообще подумала что считать успехом или неуспехом в выборе сигнала. Пришла к выводу что успех это +20% к депо, неуспех - -40% (дальше только молится остается)). Т.е. это значит что сигнал рано или поздно придет или к успеху или неуспеху, ждем хоть какого-то исхода. Потом прикинула что с вероятностью где-то 0,7 (70%) смогу найти успешный сигнал, ну так, поскромнее беру. Впринципе, очень многие сигналы которые я выбирала шли в + не один месяц, но хватало одного убыточного месяца чтоб все достижения свести 0. Таким образом, вероятность что сигнал получит успех очень высока, а вероятность что НЕ "сольется" никогда (1-5 лет как минимум)  - крайне мала. Вывод - когда нибудь все будут в убытке. 


ВероятностьВеличина от депо
Успех0,7+20%
Неуспех 0,3-40%

Далее, решила посчитать вероятности для всех исходов : все 4 успешны, 3 успешны и 1 не успешен, 2 успешны и 2 не успешны, 1 успешен и 3 не успешны, все 4 не успешны. 

//------------------------------------------------------------------

Если проблемы с математикой - смотрим первый столбец   (сколько выиграет) и  последние два столбца таблицы (вероятность  наступления событий % и деньги что они принесут). 

//------------------------------------------------------------------

1) Если все 4 успешны ---> вероятность что каждый из депо выиграет - 0,7 ---> по теории вероятности чтоб узнать вероятность смежный событий их нужно перемножить т.е. 0,7*0,7*0,7*0,7 = 0,2401 --->  24% что выиграют все ---> всего денег 1000*20% *4(депо) = 200*4 = 800 $.

2) Если 3 успешны и 1 не успешен ---> всего событий 4 - проиграет №1/№2/№3/№4 ---> вероятность наступление одного события  0,3*0,7*0,7*0,7 = 0,1029 ---> вероятность что один проиграет - 0,1029*4 = 0,4116 --->  41% что выиграют 3 ---> всего денег 1000*20% *3 - 1000*40%*1 = 200*3 - 400 = 200 $.

3) Если 2 успешны и 2 не успешны ---> аналогично, но тут я не помню формулу по которой можно вычислить число комбинаций, поэтому перечислила все события или можно было найти вычитая от общего кол-ва комбинаций (4^2) остальные. 


4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2401 0,2401 24,01% 800$
3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,1029 0,4116 41,16% 200$
0,7 0,3 0,7 0,7 0,1029
0,7 0,7 0,3 0,7 0,1029
0,7 0,7 0,7 0,3 0,1029
2 0,3 0,3 0,7 0,7 0,0441 0,2646 26,46% -400$
0,3 0,7 0,3 0,7 0,0441
0,3 0,7 0,7 0,3 0,0441
0,7 0,3 0,3 0,7 0,0441
0,7 0,3 0,7 0,3 0,0441
0,7 0,7 0,3 0,3 0,0441
1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,0189 0,0756 7,56% -1000$
0,3 0,7 0,3 0,3 0,0189
0,3 0,3 0,7 0,3 0,0189
0,3 0,3 0,3 0,7 0,0189
0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0081 0,0081 0,81% -1600$
100,00%
 

Выводы: Нужно быть полным гением чтоб получить -40% на все депо - вероятность аж  0,81% 

Еще как-то возможно получить -1000$ - 7,56%, или -400 - 26.46%. 

Таким образом получается что возможность прибавки  - 65 %, а потерять деньги - 35%. Два раза подряд потерять деньги  0,35*0,35 = 0,12 --> 12%. 

Таким образом прихожу к выводу что необходим буффер который может восполнить потери при негативном результате и вернуть все в исходную позицию. Судя по всему, самое реальное потерять - 1000$.

Например, предвижу такое развитие негативных событий - проигрываем 1000$, восполняем с депо и с вероятностью 12% потеряем снова. Как по мне, довольно нормальные шансы. Восполнить буффер и вернуться и первичному состоянию сможем за 2 мес с вероятностью - 0,65*0,65 = 42% (два выигрыша подряд).

При прибыли или убытке, система пересчитывается (вместо 1000 на депо получается больше или меньше) и обратно сначала. Предполагается снятие всей прибыли пока восполнение депо не будет гарантироваться буффером. Т.е. сделать 1200 каждое депо можно когда буффер так же будет 1200, получается что должны заработать 1000 и только потом распределять.

--------------

Пока это теория на практике не подкрепленная. Минусом является то чтоб это  все выполнялось необходимо при наступлении события успеха или не успеха останавливать торговлю на счете. Когда -40, то это понятная остановка, но когда на счете профит - не совсем хорошо. Пока буду думать над теорией больше приближенной к жизни. Может быть кому-то понадобится. 

Прикладываю файл эксель в котором расчеты. Там можно изменить вероятности выбора сигнала и % успех и неуспеха. При вероятностях 0,8 и 0,2 - совсем шикарные результаты получаются. 

Файлы:
Evgeny Belyaev
129917
Evgeny Belyaev  


ВероятностьВеличина от депо
Успех0,7+20%
Неуспех 0,3-40%


Откуда эти данные?

От балды?

Sofiia Butenko
14145
Sofiia Butenko  
Evgeny Belyaev:

Откуда эти данные?

От балды?


от нескольких лет использования сигналов. Всегда минимум пару месяцев (и больше) были успешные сигналы, но потом что-то с трейдером случается. Да, это приблизительные данные оценки. 

Но лучше я что-то приблизительно оценю чем вообще от балды инвестировать. 

Alexey Oreshkin
6006
Alexey Oreshkin  
Galina Bobro:

Пройдя череду успехов и потерь, сделала выводы что:

1) должен быть всегда план Б, т.е. когда-то обязательно потеряем часть денег (ну если всё потеряем -  это же "гениально!") и на это должен быть план; 

2) реинвестирование игра в стиле 1 шаг вперед и два назад - чтоб "отбить" потери 50% нужно 100% прибыли. 

-----

На основании этого хотелось что-то придумать чтоб всегда ситуация была под контролем (известен следующий шаг, не молимся при просадке) и риски не зависели от случайности, т.е. не полностью зависели (если в одного трейдера что-то пошло не так, то не "кринился" весь депозит). 

Разумеется пришла к тому что необходимо делить депозит. Далее, рассмотрю деление на 4 части по 1000 каждая (считать удобнее %).

Подумала насколько хорошо смогу выбрать сигналы для подписки,  старалась рассмотреть худший вариант. Для этого вообще подумала что считать успехом или неуспехом в выборе сигнала. Пришла к выводу что успех это +20% к депо, неуспех - -40% (дальше только молится остается)). Т.е. это значит что сигнал рано или поздно придет или к успеху или неуспеху, ждем хоть какого-то исхода. Потом прикинула что с вероятностью где-то 0,7 (70%) смогу найти успешный сигнал, ну так, поскромнее беру. Впринципе, очень многие сигналы которые я выбирала шли в + не один месяц, но хватало одного убыточного месяца чтоб все достижения свести 0. Таким образом, вероятность что сигнал получит успех очень высока, а вероятность что НЕ "сольется" никогда (1-5 лет как минимум)  - крайне мала. Вывод - когда нибудь все будут в убытке. 


ВероятностьВеличина от депо
Успех0,7+20%
Неуспех 0,3-40%

Далее, решила посчитать вероятности для всех исходов : все 4 успешны, 3 успешны и 1 не успешен, 2 успешны и 2 не успешны, 1 успешен и 3 не успешны, все 4 не успешны. 

//------------------------------------------------------------------

Если проблемы с математикой - смотрим первый столбец   (сколько выиграет) и  последние два столбца таблицы (вероятность  наступления событий % и деньги что они принесут). 

//------------------------------------------------------------------

1) Если все 4 успешны ---> вероятность что каждый из депо выиграет - 0,7 ---> по теории вероятности чтоб узнать вероятность смежный событий их нужно перемножить т.е. 0,7*0,7*0,7*0,7 = 0,2401 --->  24% что выиграют все ---> всего денег 1000*20% *4(депо) = 200*4 = 800 $.

2) Если 3 успешны и 1 не успешен ---> всего событий 4 - проиграет №1/№2/№3/№4 ---> вероятность наступление одного события  0,3*0,7*0,7*0,7 = 0,1029 ---> вероятность что один проиграет - 0,1029*4 = 0,4116 --->  41% что выиграют 3 ---> всего денег 1000*20% *3 - 1000*40%*1 = 200*3 - 400 = 200 $.

3) Если 2 успешны и 2 не успешны ---> аналогично, но тут я не помню формулу по которой можно вычислить число комбинаций, поэтому перечислила все события или можно было найти вычитая от общего кол-ва комбинаций (4^2) остальные. 


4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2401 0,2401 24,01% 800$
3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,1029 0,4116 41,16% 200$
0,7 0,3 0,7 0,7 0,1029
0,7 0,7 0,3 0,7 0,1029
0,7 0,7 0,7 0,3 0,1029
2 0,3 0,3 0,7 0,7 0,0441 0,2646 26,46% -400$
0,3 0,7 0,3 0,7 0,0441
0,3 0,7 0,7 0,3 0,0441
0,7 0,3 0,3 0,7 0,0441
0,7 0,3 0,7 0,3 0,0441
0,7 0,7 0,3 0,3 0,0441
1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,0189 0,0756 7,56% -1000$
0,3 0,7 0,3 0,3 0,0189
0,3 0,3 0,7 0,3 0,0189
0,3 0,3 0,3 0,7 0,0189
0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0081 0,0081 0,81% -1600$
100,00%
 

Выводы: Нужно быть полным гением чтоб получить -40% на все депо - вероятность аж  0,81% 

Еще как-то возможно получить -1000$ - 7,56%, или -400 - 26.46%. 

Таким образом получается что возможность прибавки  - 65 %, а потерять деньги - 35%. Два раза подряд потерять деньги  0,35*0,35 = 0,12 --> 12%. 

Таким образом прихожу к выводу что необходим буффер который может восполнить потери при негативном результате и вернуть все в исходную позицию. Судя по всему, самое реальное потерять - 1000$.

Например, предвижу такое развитие негативных событий - проигрываем 1000$, восполняем с депо и с вероятностью 12% потеряем снова. Как по мне, довольно нормальные шансы. Восполнить буффер и вернуться и первичному состоянию сможем за 2 мес с вероятностью - 0,65*0,65 = 42% (два выигрыша подряд).

При прибыли или убытке, система пересчитывается (вместо 1000 на депо получается больше или меньше) и обратно сначала. Предполагается снятие всей прибыли пока восполнение депо не будет гарантироваться буффером. Т.е. сделать 1200 каждое депо можно когда буффер так же будет 1200, получается что должны заработать 1000 и только потом распределять.

--------------

Пока это теория на практике не подкрепленная. Минусом является то чтоб это  все выполнялось необходимо при наступлении события успеха или не успеха останавливать торговлю на счете. Когда -40, то это понятная остановка, но когда на счете профит - не совсем хорошо. Пока буду думать над теорией больше приближенной к жизни. Может быть кому-то понадобится. 

Прикладываю файл эксель в котором расчеты. Там можно изменить вероятности выбора сигнала и % успех и неуспеха. При вероятностях 0,8 и 0,2 - совсем шикарные результаты получаются. 


теория это хорошо, но к практике не имеет никакого отношения

Georgiy Merts
9179
Georgiy Merts  

Ну, как тут правильно уже сказали - изначальная посылка совершенно неверна. Вероятность успеха - вовсе необязательно 70% - она вполне может быть и 10%,  а судя по тому, как быстро исчезают "искатели инвесторов с большим опытом и прибыльными системами" - вероятность успеха у большинства не превышает 1%

Sofiia Butenko
14145
Sofiia Butenko  
George Merts:

Ну, как тут правильно уже сказали - изначальная посылка совершенно неверна. Вероятность успеха - вовсе необязательно 70% - она вполне может быть и 10%,  а судя по тому, как быстро исчезают "искатели инвесторов с большим опытом и прибыльными системами" - вероятность успеха у большинства не превышает 1%


Эм... Ну а мне зачем эти "искатели инвесторов"? Я же не говорю что тыкну на первый попавшийся сигнал и будет вероятность 70%. 

Хотя... Это натолкнуло меня на мысль - программно собрать все сигналы которые есть и потом через месяц посчитать успехи (если сигналы выбирать методом тыка вероятность).  И так же само отфильтрованные мной сигналы посмотреть. Реально ничего же не мешает отобрать около 100 (или на сколько терпения хватит) сигналов и посмотреть вероятности. 

a40
428
a40  

Интересные рассуждения..

20% в месяц. Это поставка 5% в неделю прибыли или 1% в торговый день.

Учтем 1% в неделю на возврат оплаты подписки и VPS с вашей тысячи. (30$ с 15 июля минимум + 10$ за VPS).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рентабельность подписки зависит от заинтересованности провайдера в рентабельности своей торговли с учетом интереса клиента (подписчика).

Однако что-то не заметил, что бы кто-то на форуме кроме Вас об этом говорил.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Целесообразно подписываться минимум на 3 месяца...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий