Пользовательскии целевые функции для оптимизации - страница 2

[TheXpert]

tol64:
В совокупности большого множества мелочей (условий) и в итоге всё завязывается на хитроумной системе управления капиталом. It's my opinion. ;)

Не, в совокупности все завязывается на наличие эджа, все остальное вторично. имхо :)

[Maxim Khrolenko]

А вот моя формула поиска наилучших параметров. Для меня главное меньшая просадка (я это плохо переношу) и бóльшее кол-во сделок (для лучшей статистики):

double OnTester()
  {
   double param=0.0;
   double profit=TesterStatistics(STAT_PROFIT);
   double equitydd_percent=TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT);
   double trades=TesterStatistics(STAT_TRADES);
//---
   if(equitydd_percent<=0.0 || equitydd_percent>=20.0)
      return(0.0);
   if(profit<=0.0)
      return(0.0);
   else
      param=profit/equitydd_percent*trades;
   return(param);
  }

[Anatoli Kazharski]

TheXpert:
Не, в совокупности все завязывается на наличие эджа, все остальное вторично. имхо :)

Без конкурентного преимущества конечно далеко не уедешь, если я правильно понял. И конкурентное преимущество должно быть во множестве факторах. )