Скачать MetaTrader 5

Пользовательскии целевые функции для оптимизации

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Добавляй наш канал в Twitter'e и следи за новостями!
nowi
1041
nowi 2014.02.22 19:56 

хотелось бы провести опрос кто какие придумал целевые функции для оптимизации, которых нет в списке стандартных, или имеет какие-то нереализованные идеи по этому поводу...

вот моя идея: использовать три критерия одновременно----макс. количество сделок + макс. количество выигрышных сделок + мин. просадка по средствам. мне кажется так будет меньше вероятность подгонки. почему:

a) макс. количество сделок = больший статистический материал в целом

б) макс. количество выигрышных сделок = большая статистическая достоверность того, что сигналы работают не случайно

в) мин просадка по средствам = что бы пункт "б" достигался за счет точности входов а не за счет пересиживания, хотя это в некоторой степени исключает пункт "а"

а какие у вас, дорогие форумчане, идеи, если это конечно не коммерческая тайна?

Vladimir Gomonov
8277
Vladimir Gomonov 2014.02.22 21:48  
nowi:

хотелось бы провести опрос кто какие придумал целевые функции для оптимизации, которых нет в списке стандартных, или имеет какие-то нереализованные идеи по этому поводу...
вот моя идея: использовать три критерия одновременно----макс. количество сделок + макс. количество выигрышных сделок + мин. просадка по средствам. мне кажется так будет меньше вероятность подгонки. почему:

a) макс. количество сделок = больший статистический материал в целом

б) макс. количество выигрышных сделок = большая статистическая достоверность того, что сигналы работают не случайно

в) мин просадка по средствам = что бы пункт "б" достигался за счет точности входов а не за счет пересиживания, хотя это в некоторой степени исключает пункт "а"

и как будешь "три в одном" реализовывать?


а какие у вас, дорогие форумчане, идеи, если это конечно не коммерческая тайна?

(профит фактор) * (фактор восстановления)

идей можно мульён наплодить, большая часть из них реализуется в нескольких строках кода за пару минут.  нынче проблем с этим никаких.

// а нащёт "сладкого" - проверенного в боях и с гарантией качества...  эт вряд ли кто выложит.  это уже она самая - "коммерческая тайна".  :)

Olegs Kucerenko
12040
Olegs Kucerenko 2014.02.23 06:39  

Особо не заморачиваюсь.Использую следующее:

double OnTester()
  {
   double result=0;
   double balance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
   double rec_factor=TesterStatistics(STAT_RECOVERY_FACTOR);
   double trades=TesterStatistics(STAT_TRADES);

   result=balance*rec_factor*MathPow(trades,0.2)/(MathPow(slx,0.1)); //баланс,трейды,стоплосс

   return(result);
  }
George Merts
3593
George Merts 2014.02.23 11:52  
Я  обычно количество трейдов не умножаю на результат, а проверяю, если оно меньше порога - возвращаю заведомо низкое значение. В остальном моя целевая функция примерно такая же, как у Karlsonа
nowi
1041
nowi 2014.02.23 12:20  
MetaDriver:
и как будешь "три в одном" реализовывать?


goal = ((STAT_PROFIT_TRADES / STAT_LOSS_TRADES) / STAT_EQUITY_DD) * STAT_TRADES;

как то так...
nowi
1041
nowi 2014.02.23 12:32  
Karlson:

Особо не заморачиваюсь.Использую следующее:



Можете объяснить для чего переменные trades и slx возводить в степень? просто чтоб получить более мелкое число?

переменная slx это стоплосс в пунктах?
Olegs Kucerenko
12040
Olegs Kucerenko 2014.02.23 13:05  
nowi:


Можете объяснить для чего переменные trades и slx возводить в степень? просто чтоб получить более мелкое число?

переменная slx это стоплосс в пунктах?

В пунктах.

Чтобы снизить влияние. 

nowi
1041
nowi 2014.02.24 09:01  
да уж.. не много энтузиастов оказалось озвучить свои разработки.. 2 варианта: либо эта информация носит секретный характер либо сама тема ужасно скучна...
Anatoli Kazharski
56795
Anatoli Kazharski 2014.02.24 09:07  
nowi:
да уж.. не много энтузиастов оказалось озвучить свои разработки.. 2 варианта: либо эта информация носит секретный характер либо сама тема ужасно скучна...
Этих примеров вполне достаточно. На мой взгляд это далеко не самое главное. Мелочь.
nowi
1041
nowi 2014.02.24 10:11  
tol64:
Этих примеров вполне достаточно. На мой взгляд это далеко не самое главное. Мелочь.
"в чем сила брат?" 
Anatoli Kazharski
56795
Anatoli Kazharski 2014.02.24 10:14  
nowi:
"в чем сила брат?" 
В совокупности большого множества мелочей (условий) и в итоге всё завязывается на хитроумной системе управления капиталом. It's my opinion. ;)
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий