Эффективность ТС - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По какому критерию лидера выбираете. Я так и не понял. По последнему столбцу?
Окончательный вариант расчета с учетом дисквалификации участника:
Порадовала изящная формулировка "наиболее объективно отражает процесс торговли". Наиболее объективно отражает процесс торговли поставленное возле компьютера зеркало, а если нужен универсальный критерий для поиска перспективных стратегий, лучше так и написать. Глянул на таблицу - осталось чувство, что данные в ней заполнял генератор случайных чисел. У первого в списке, например, значится 81 прибыльная сделка при нуле убыточных, при этом фактор восстановления 0.19.
А собственно ваш критерий не представляет никакого интереса по одной простой причине: стратегия, которая провела за год лишь несколько мелких сделок, но зато почти все с прибылью, по нему будет стоять гораздо выше рабочей лошадки с profit factor=2, которая за год наштампует кучу сделок и принесет нормальные деньги. Но вполне очевидно, что первая страта использует средства неэффективно - большую часть времени они лежат мертвым грузом.
Вариант рейтинга:
Единственно правильная оценка эффективности ТС - это то, что думает сам автор о своей ТС. А эти мысли весьма хорошо отражает реальное Эквити на счете.
А когда ставится центовый счет с реальными $10 - это означает, что сам автор не верит в эффективность своей ТС.
А собственно ваш критерий не представляет никакого интереса по одной простой причине: стратегия, которая провела за год лишь несколько мелких сделок, но зато почти все с прибылью, по нему будет стоять гораздо выше рабочей лошадки с profit factor=2, которая за год наштампует кучу сделок и принесет нормальные деньги. Но вполне очевидно, что первая страта использует средства неэффективно - большую часть времени они лежат мертвым грузом.
Вот-вот.
Поэтому - единственно правильный критерий - это реальное Эквити на счете. Все. Других критериев не требуется.
Порадовала изящная формулировка "наиболее объективно отражает процесс торговли". Наиболее объективно отражает процесс торговли поставленное возле компьютера зеркало, а если нужен универсальный критерий для поиска перспективных стратегий, лучше так и написать. Глянул на таблицу - осталось чувство, что данные в ней заполнял генератор случайных чисел. У первого в списке, например, значится 81 прибыльная сделка при нуле убыточных, при этом фактор восстановления 0.19.
А собственно ваш критерий не представляет никакого интереса по одной простой причине: стратегия, которая провела за год лишь несколько мелких сделок, но зато почти все с прибылью, по нему будет стоять гораздо выше рабочей лошадки с profit factor=2, которая за год наштампует кучу сделок и принесет нормальные деньги. Но вполне очевидно, что первая страта использует средства неэффективно - большую часть времени они лежат мертвым грузом.
1. Там написано "по моему, наиболее объективно отражает процесс торговли". Вы можете иметь другое мнение;
2. Это по определению понятия ПФ. По другому и не м.б.. Эта методика не рассчитана на оценку беспроигрышной торговли;
3.Приведите конкретный пример без "если ....", тогда предметно можно разговаривать.
Единственно правильная оценка эффективности ТС - это то, что думает сам автор о своей ТС. А эти мысли весьма хорошо отражает реальное Эквити на счете.
А когда ставится центовый счет с реальными $10 - это означает, что сам автор не верит в эффективность своей ТС.
Вот-вот.
Поэтому - единственно правильный критерий - это реальное Эквити на счете. Все. Других критериев не требуется.
Не совсем так.
Если прирост к примеру на одном счёте 50%, но при этом просадка 70%, а на другом прирост 25% с просадкой 20%, то конечно-же более справедливо отдать первое место счёту с меньшей прибылью, это как-бы увеличивает шанс долгосрочного выживания счёта. Как инвестор, Я бы никогда не инвестировал в сигнал с бройлерной просадкой: "Тише едешь - дальше будешь"