ФОРТС Автоматизация расчёта календарного спреда - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне не давали входить в сделки по ценам в стакане - даже на бирже...(даже чеерз plaza II)
Даже по рынку?
в арбитраже по рынку и входишь
И каким же образом Вам на бирже не давали войти по рынку (опишите процесс "не давания" - очень интересно)?
Покажите свои виртуозные владения Excel-ем, посчитайте сколько должны стоить акции и фьючерс Сбербанка с учетом доходности, дивидендов и ставки центробанка.
Сереж!
Что за "лютая" ненависть к Excel? :)
Не нравится, - ну и бог с ним.
Лучше подскажи, что за величина "d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах." (как высчитывать) в этой формуле
для фьючерсов с базисом акция, с базисом портфель акций:FV = St·{1 + [(T – t)(rf– d]},
где
FV– эквивалентная (честная) цена фьючерса с базисом акция, портфель акций;
St– текущая цена акции в моментt;
T–t– время, оставшееся до истечения срока фьючерса, в годах (долях года);
rf– свободная от риска ставка денежного рынка в десятичных цифрах;
d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах.
Сереж!
Что за "лютая" ненависть к Excel? :)
Не нравится, - ну и бог с ним.
Лучше подскажи, что за величина "d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах." (как высчитывать) в этой формуле
для фьючерсов с базисом акция, с базисом портфель акций:FV = St·{1 + [(T – t)(rf– d]},
где
FV– эквивалентная (честная) цена фьючерса с базисом акция, портфель акций;
St– текущая цена акции в моментt;
T–t– время, оставшееся до истечения срока фьючерса, в годах (долях года);
rf– свободная от риска ставка денежного рынка в десятичных цифрах;
d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах.
Доход в процентах, здесь посмотри. Если в текущем фьючерсе не будет дивидендов то естественно =0, не надо учитывать.
Точную цифру дивидендов не всегда можно знать заранее, это больше инсайдерская информация.
У меня немного другая формула в MQL. В этой похоже надо не просто проценты писать а проценты/100.
Доход в процентах, здесь посмотри. Если в текущем фьючерсе не будет дивидендов то естественно =0, не надо учитывать.
Точную цифру дивидендов не всегда можно знать заранее, это больше инсайдерская информация.
Дело в том, что если нет дивидентов, то формула работает правильно, но
если есть дивиденты d<>0, то с расчётная цена ~ 400 пунктов не совпадает с реальной :(
Дело в том, что если нет дивидентов, то формула работает правильно, но
если есть дивиденты d<>0, то с расчётная цена ~ 400 пунктов не совпадает с реальной :(
Добавил в предидущем ответе третью строчку, с учетом этого тоже не сходится?
Для сбера по идее должно быть 6/153=0,0392.
Добавил в предидущем ответе третью строчку, с учетом этого тоже не сходится?
Для сбера по идее должно быть 6/153=0,0392.
Делю на 100, но всё-равно не сходится
Синяя линия расчётный спред, желтая реальный
Долгими поисками в инете (ничего не дали) и опытным пуём удалось установить,
что формула расчёта справедливой цены фьючерса на акции имеет вид с УЧЁТОМ дивидентов
Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr - ( DIV * contr ) + K
где
Fv - расчётная стоимость фьючерса
S - цена спота
r - ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
contr - кол-во акций во фьючерсе
DIV - дивиденты в рублях на одну акцию
K - коэффициент в рублях
БЕЗ дивидентов
Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr
Проверяя формулу без дивидентов (на нескольких фьючерсах)
получал отклонения не более 0,5%
НО с дивидентами, дело обстоит ГОРАЗДО хуже
в формуле появляется коэффициент K(руб), различный для разных фьючей
На скрине график GAZR-9.17
желтая линия - close М1
синяя - расчётный Close M1 без учёта коэффициента К=0
Красная - расчётный Close M1 с учётом коэффициента К = 95 руб (подгонка разультата)
Вопрос:
Откуда возникает К?
Как его рассчитать?