MT5, Открытие, ФОРТС, качество склеек фьючерсов (splices)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Viktor Vlasenko
543
Viktor Vlasenko  

Подскажите, опытные, качество склеек фьючерсов в МТ5 (ФОРТС, Открытие) на уровне 50-60% - это нормально?

или на ФОРТС иначе быть и не может, так как не круглосуточная торговля?

период по всем скринам 2017.01.11-2017.04.18

RTS splice

GAZR splice

ED splice

Si splice


это вообще рабочие инструменты (для тестирования) или я чего не понимаю или не так делаю? разрывы вроде одни и  те же, вроде всё должно быть ок, но хотелось бы услышать подтверждение

Пользуетесь для тестирования? Всё ок?

Заранее спасибо за помощь.

prostotrader
6751
prostotrader  
vito333:

Подскажите, опытные, качество склеек фьючерсов в МТ5 (ФОРТС, Открытие) на уровне 50-60% - это нормально?

или на ФОРТС иначе быть и не может, так как не круглосуточная торговля?

период по всем скринам 2017.01.11-2017.04.18


это вообще рабочие инструменты (для тестирования) или я чего не понимаю или не так делаю? разрывы вроде одни и  те же, вроде всё должно быть ок, но хотелось бы услышать подтверждение

Пользуетесь для тестирования? Всё ок?

Заранее спасибо за помощь.


Вы используете арбитражные стратеегии.

Для этого, лучше всего, не пользоваться слейками, а брать фьючерсы, и не полное время жизни, а

только активное время.

Добавлено

Судя по этой теме

https://www.mql5.com/ru/forum/98793

Вы движетесь не в правильном направлении...

Вопрос опытным разработчикам - как реализовать excel-подобный интерфейс в MT5?
Вопрос опытным разработчикам - как реализовать excel-подобный интерфейс в MT5?
  • www.mql5.com
Нужен экселе-подобный интерфейс, чтобы по одному принципу могло работать множество арбитражных стратегий (ФОРТС), отличающихся параметрами...
Yuriy Asaulenko
9252
Yuriy Asaulenko  
vito333:

Подскажите, опытные, качество склеек фьючерсов в МТ5 (ФОРТС, Открытие) на уровне 50-60% - это нормально?

А для чего их вообще клеить?
Viktor Vlasenko
543
Viktor Vlasenko  
Yuriy Asaulenko:
А для чего их вообще клеить?

это уже готовые склейки от брокера, удобны (в теории) для тестирования на длинном периоде
Viktor Vlasenko
543
Viktor Vlasenko  
prostotrader:


Вы используете арбитражные стратеегии.

Для этого, лучше всего, не пользоваться слейками, а брать фьючерсы, и не полное время жизни, а

только активное время.

Добавлено

Судя по этой теме

https://www.mql5.com/ru/forum/98793

Вы движетесь не в правильном направлении...


Использую И арбитражные стратегии. А склейки интересуют для тестирования простых направленных стратегий на длинном периоде, так как протестировать-прооптимизировать за год-два, постоянно перевыбирая конкретные фьючи - надоедает.

И почему в неправильном направлении?

prostotrader
6751
prostotrader  
vito333:


И почему в неправильном направлении?


А потому что тестирование арбитражных стратегий на истории ничего не даёт.

Цены фьючерсов (спред) постоянно меняется это вызванио % ставками Центробанков 

и выплатами дивидентов компаниями эмитентами БА.

А нефть, например, совсем недавно перешла из бэквардации в контанго.
Konstantin
614
Konstantin  
prostotrader:


А потому что тестирование арбитражных стратегий на истории ничего не даёт.

Цены фьючерсов (спред) постоянно меняется это вызванио % ставками Центробанков 

и выплатами дивидентов компаниями эмитентами БА.

А нефть, например, совсем недавно перешла из бэквардации в контанго.

а что это такое?
prostotrader
6751
prostotrader  
Konstantin:

а что это такое?


В арбитражных стратегиях положительная величина спреда называется - контанго, а

отрицательная - бэквардация.

Konstantin
614
Konstantin  
prostotrader:


В арбитражных стратегиях положительная величина спреда называется - контанго, а

отрицательная - бэквардация.


это ведь вы пишите о статарбитраже не зависимо как он считается - корреляция или коинтеграция?
prostotrader
6751
prostotrader  
Konstantin:

это ведь вы пишите о статарбитраже не зависимо как он считается - корреляция или коинтеграция?


Причем тут корреляция или коинтеграция?

Если на протяжении жизни фьючерсов, положительный спред преобладает, то

такое состояние - контанго и наоборот.

Konstantin
614
Konstantin  
prostotrader:


Причем тут корреляция или коинтеграция?

Если на протяжении жизни фьючерсов, положительный спред преобладает, то

такое состояние - контанго и наоборот.


))) не, это не при чем, там при чем статарбитраж, я не точно выразился задав вопрос, вы пишите именно о статарбитраже?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий