Скачать MetaTrader 5

Синхронизация инструментов в побаровом режиме тестирования

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Stanislav Korotky
18235
Stanislav Korotky  

Наткнулся на проблему, подскажите, как решить, плиз.

В МТ4 в мультивалютных экспертах делал для проверки синхронизации инструментов сравнение iTime(Instruments[j], 0, 0) и Time[0] - причем эксперт стоит на самом волатильном инструменте разумеется.

В тестере всегда использую режим по барам (эксперты адаптированы). В МТ4 бары оказывались синхронизированы. И это, имхо, правильно - на то он и режим по барам.

В МТ5 для аналогичных целей попробовал сравнивать SeriesInfoInteger(Instruments[j], Period(), SERIES_LASTBAR_DATE) и SeriesInfoInteger(_Symbol, Period(), SERIES_LASTBAR_DATE).

Оказалось, что на некоторых барах (и их довольно много), некоторые инструменты рассинхронизированы. Это в режиме по барам. Период брался M15, так что бары все есть. Получается, что на рассинхронизированных барах анализировать сигналы нельзя и эксперт вынужден их пропускать.

Понятно, что мало кого интересует, что я считаю данное поведение неправильным и надо бы восстановить логику из МТ4, но хотя бы подскажите какой-нибудь способ для альтернативы.

В онлайне эксперт конечно ждет несколько тиков, пока инструменты сфомируют новый бар, но использовать тиковый режим при тестировании - мне лично неудобно, а в общем-то и ненужно вовсе при соответствующим образом реализованном эксперте.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Информация об исторических данных по инструменту
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Информация об исторических данных по инструменту
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Информация об исторических данных по инструменту - Документация по MQL5
Ruslan Khasanov
3047
Ruslan Khasanov  
Посмотри здесь.

Stanislav Korotky
18235
Stanislav Korotky  
Kos:
Посмотри здесь.

Эту простыню я читал. И резюме какое?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий