Плюсы и минусы многосигнальности для входа и выхода из позиций в одном советнике
Мультисоветник, работающий сразу на неск стратегиях, даже на одном инструменте - эт оч здорово. Но получаются только моностратегии - либо-либо.
А вообще, имхо, потенциал огромен.
Мультисоветник, работающий сразу на неск стратегиях, даже на одном инструменте - эт оч здорово. Но получаются только моностратегии - либо-либо.
А вообще, имхо, потенциал огромен.
Проявляю немалый интерес к этой теме-потенциал действительно есть,но,чувствую,уйдут годы)))
Недавно решил попробовать внести в один советник несколько сигналов(на данный момент их два),работающие параллельно и независящие друг от друга.Результат оказался неоднозначным.С одной стороны-просадка на некоторых временных промежутках значительно увеличилась,при совпадении лживости сигналов.С другой стороны-такие моменты реже,чем разнообразность входов и выходов,которые смягчают просадку. Отметил так же увеличенную загрузку депозита из минусов.Есть -ли у кого-то опыт в данном направлении?Поделитесь своими наблюдениями пожалуйста!
Если два (три/четыре) сигнала логически не связаны и независимы друг от друга (в смысле тер.вер и статистики - независимы/некоррелированы etc), то выйдет не слишком хорошо, а точнее совсем-совсем плохо.
Если два (три/четыре) сигнала логически не связаны и независимы друг от друга (в смысле тер.вер и статистики - независимы/некоррелированы etc), то выйдет не слишком хорошо, а точнее совсем-совсем плохо.
Пока "тренеруюсь" один и тот же сигнал на разных периодах...
Возможны и плюсы и минусы, Вы правы.
В первую очередь - нет возможности оценить результат торговли по каждому из сигналов, определить слабое звено, так скажем.
Как вариант, предлагаю каждый сигнал подписать используя магик-номер для ордеров или комментарий.
Однако, в данном случае проще использовать разные советники для открытия ордеров и один, тоже отдельный - для закрытия.
Если два (три/четыре) сигнала логически не связаны и независимы друг от друга (в смысле тер.вер и статистики - независимы/некоррелированы etc), то выйдет не слишком хорошо, а точнее совсем-совсем плохо.
Так в том и смысл нескольких стратегий, что сигналы не связаны, и, возможно, даже не коррелированны между собой.
Представьте, мы играем на минутах, и одновременно, скажем (условно), на часах. Котировки могут идти, в этом случае, вообще в разные стороны - на одном ТФ покупка, а на другом д.б. продажа.
Возможны и плюсы и минусы, Вы правы.
В первую очередь - нет возможности оценить результат торговли по каждому из сигналов, определить слабое звено, так скажем.
Недавно решил попробовать внести в один советник несколько сигналов(на данный момент их два),работающие параллельно и независящие друг от друга.Результат оказался неоднозначным.С одной стороны-просадка на некоторых временных промежутках значительно увеличилась,при совпадении лживости сигналов.С другой стороны-такие моменты реже,чем разнообразность входов и выходов,которые смягчают просадку. Отметил так же увеличенную загрузку депозита из минусов.Есть -ли у кого-то опыт в данном направлении?Поделитесь своими наблюдениями пожалуйста!
Здесь более важно - это оценить, как различные торговые системы (разделение по Magic или по символу) торговали на одном торговом счёте.
Недавно решил попробовать внести в один советник несколько сигналов(на данный момент их два), работающие параллельно и независящие друг от друга.
и как теперь понять какой из них лучше/эффективнее
Запустить аналитику по каждому magic'у. Построить графики баланса / средств. Потом просто сравнить визуально. Кстати, статья на данную тематику на подходе, но если есть желающие - с Вас логин и инвесторский пароль и даты с ... по ... на истории. Я выдам графики баланса и средств по magic'ам.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Недавно решил попробовать внести в один советник несколько сигналов(на данный момент их два),работающие параллельно и независящие друг от друга.Результат оказался неоднозначным.С одной стороны-просадка на некоторых временных промежутках значительно увеличилась,при совпадении лживости сигналов.С другой стороны-такие моменты реже,чем разнообразность входов и выходов,которые смягчают просадку. Отметил так же увеличенную загрузку депозита из минусов.Есть -ли у кого-то опыт в данном направлении?Поделитесь своими наблюдениями пожалуйста!