Сравнение времени открытия и закрытия позиций.
Думаю, разница связана с особенностями работы сервера.
Но, вам-то какая разница ? Вы крутой высокочастотник ?
По мне - таймфреймы менее М5 - практически непригодны для торговли из-за спредов и проскальзываний...
А на больших таймфреймах - функция OrderSend() куда более разумна.
............
С чем связана такая разница и можно ли с этим бороться?
Да, можно.
Арендуйте место на сервере на стороне брокера.
Исследуя в тестере
У меня есть подозрение, что вы замеряли время выполнения кода при тестировании. GetMicrosecondCount вряд ли эмулируется в тестере.
Попробуйте GetTickCount.
Мне вот интересно такое.
Берем и замеряем на 5-ти знаке желательно, минимальный период следования 2-х тиков подряд, умноженный на 3. Можно было умножить на 2, но исходящий трафик всегда проходит медленнее входящего примерно в 2 раза.
Я так понимаю - это и будет минимально возможный интервал времени с момента отдачи приказа до его исполнения.
Пробовали сориентироваться относительно такой временной скорости работы Вашей системы?
У меня есть подозрение, что вы замеряли время выполнения кода при тестировании. GetMicrosecondCount вряд ли эмулируется в тестере.
Попробуйте GetTickCount.
Мне вот интересно такое.
Берем и замеряем на 5-ти знаке желательно, минимальный период следования 2-х тиков подряд, умноженный на 3. Можно было умножить на 2, но исходящий трафик всегда проходит медленнее входящего примерно в 2 раза.
Я так понимаю - это и будет минимально возможный интервал времени с момента отдачи приказа до его исполнения.
Пробовали сориентироваться относительно такой временной скорости работы Вашей системы?
Не совсем понимаю, при чем здесь тики? Алгоритм действует следующим образом:
1. Загружает текущие цены.
2. Анализирует сигнал на вход/выход.
3. Засекает время.
4. Отправляет приказ.
6. Засекает время.
В случае открытия позиции время оказывается чуть короче. Вот и все.
Возможно, что это действительно время исполнения кода. Но. Время и в случае открытия и в случае закрытия засекается непосредственно перед вызовом функции, которая посылает OrderSendAsync(). А функция в обоих случаях одна и та же, то есть один и тот же код. Разница только в том, что при открытии тикет позиции равен нулю, а в случае закрытия - указывается конкретный тикет позиции.
Ну так я же написал — закрытие позиции может требовать больше ресурсов, потому что нужно добавить сделку в историю (в случае открытия этого не происходит). Это догадка, но вполне логичная.
Но главное другое — зачем вообще вычислять эту цифру?? Это задача MQ.
Ну так я же написал — закрытие позиции может требовать больше ресурсов, потому что нужно добавить сделку в историю (в случае открытия этого не происходит). Это догадка, но вполне логичная.
Но главное другое — зачем вообще вычислять эту цифру?? Это задача MQ.
Возможно, что это действительно время исполнения кода. Но. Время и в случае открытия и в случае закрытия засекается непосредственно перед вызовом функции, которая посылает OrderSendAsync(). А функция в обоих случаях одна и та же, то есть один и тот же код. Разница только в том, что при открытии тикет позиции равен нулю, а в случае закрытия - указывается конкретный тикет позиции.
Если это тестер, разница может быть из-за следующего.
При добавлении фактически просто вносится запись в список ордеров. Как он устроен - знают только разработчики МТ5. Допустим, это тупой CList. Тогда все происходит быстро.
А теперь надо закрыть ордер - удалить запись. В CList поиск записи происходит путем перебора и на это нужно время. И некоторое время на удаление объекта и сылки на него в CList.
Это всего лишь мое предположение, истина где-то рядом ))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Исследуя в тестере работу функции OrderSendAsync(), столкнулся с интересным явлением.
Время, затрачиваемое на отправку ордеров на открытие позиций в среднем меньше времени, затрачиваемого на отправку ордеров на закрытие позиций.
Советник записывал в лог время в микросекундах уходящее на то, чтобы отправить несколько ордеров. То есть счетчик засекался в перед запуском торговой функции, после чего время засекалось, когда три ордера были отправлены. При этом, и для открытия и для закрытия использовалась одна и та же функция (для закрытия позиции в параметры запроса подставлялся номер позиции).
Заметил, что время для закрытия в среднем больше.
Причем разница ощутимо зависит от задержки. С увеличением задержки разница возрастала в разы.
Ниже представлены графики замеров при нулевой задержке:
и задержке = 100 мс:
Вертикальная шкала - время в микросекундах в логарифмическом масштабе.
Средняя разница времени на отправку ордеров при открытии и закрытии:
- без задержки = 42 мкс.
- с задержкой 100 мкс = 612 мкс.
С чем связана такая разница и можно ли с этим бороться?