Проверка на коинтеграцию нескольких пар, больше 2х - страница 6

[transcendreamer]

получается что кластер это еще одно название для портфеля

сокращение портфеля через кроссы иногда приемлемо если стоимость пункта приблизительно совпадает но строго говоря это не одно и то же

для трендовых синтетиков бывает что небольшое изменение в коэффициентах не так уж важно, общая динамика не сильно меняется

спредовые синтетики более чувствительны к таким манипуляциях 

покупать продавать один и тот же инструмент в рамках одного портфеля конечно бессмысленно, спору нет

а вот в двух разных портфелях иногда бывает нужно купить и продать один инструмент т.к. он может входить в портфели с разным знаком

можно было бы занеттить два портфеля и открыть только разницу лотов но тогда возникает проблема раздельного учета

и кроме того позиции в разных портфелях могут открываться в разное время и в разное время закрываться

получается что с одной стороны экономим драгоценный ресурс маржи, с другой получаем сложности учета

[[Удален]]

transcendreamer:

1. получается что кластер это еще одно название для портфеля

2. для трендовых синтетиков бывает что небольшое изменение в коэффициентах не так уж важно, общая динамика не сильно меняется спредовые синтетики более чувствительны к таким манипуляциях

3. а вот в двух разных портфелях иногда бывает нужно купить и продать один инструмент т.к. он может входить в портфели с разным знаком, можно было бы занеттить два портфеля и открыть только разницу лотов но тогда возникает проблема раздельного учета

4. и кроме того позиции в разных портфелях могут открываться в разное время и в разное время закрываться, получается что с одной стороны экономим драгоценный ресурс маржи, с другой получаем сложности учета

1. портфель - любая группа валют, кластер - только с похожими свойствами, например, отобранные по коинтеграции, устоявшийся термин из английской литературы по теме - clustering / factorization, как видно в теме ниже, кластер и портфель - не одно и то же, здесь делят на группы по волатильности

- http://quant.stackexchange.com/questions/4804/how-to-cluster-etfs-to-reduce-cardinality-for-portfolio-selection

2. вот этот факт был интересен в вашем последнем индикаторе - https://www.mql5.com/ru/code/10962, нет ли случаем логического обьяснения почему тренд стабильнее?

3. все равно не догоняю - зачем, если не затруднит, приведите примеры таких портфелей, пожалуйста, даже, если надо, например, два растущих портфеля, то всегда можно сформировать их, один с EURUSD, другой - без, зачем в оба складывать один и тот же инструмент?

4. тут, по-моему, смешали разные стратегии, докупка дополнительных инструментов в разное время - это Buy & Hold, тут портфель всегда один, просто перетряхивать его надо, а мы вроде начали обсуждение с хеджирования, в таком случае у нас должно быть два противоположных портфеля, и вот тут опять же неясно, зачем в двух противоположных портфелях один и тот же инструмент?

[transcendreamer]

artemiusgreat:

1. портфель - любая группа валют, кластер - только с похожими свойствами, например, отобранные по коинтеграции, устоявшийся термин из английской литературы по теме - clustering / factorization, как видно в теме ниже, кластер и портфель - не одно и то же, здесь делят на группы по волатильности

- http://quant.stackexchange.com/questions/4804/how-to-cluster-etfs-to-reduce-cardinality-for-portfolio-selection

2. вот этот факт был интересен в вашем последнем индикаторе - https://www.mql5.com/ru/code/10962, нет ли случаем логического обьяснения почему тренд стабильнее?

3. все равно не догоняю - зачем, если не затруднит, приведите примеры таких портфелей, пожалуйста, даже, если надо, например, два растущих портфеля, то всегда можно сформировать их, один с EURUSD, другой - без, зачем в оба складывать один и тот же инструмент?

4. тут, по-моему, смешали разные стратегии, докупка дополнительных инструментов в разное время - это Buy & Hold, тут портфель всегда один, просто перетряхивать его надо, а мы вроде начали обсуждение с хеджирования, в таком случае у нас должно быть два противоположных портфеля, и вот тут опять же неясно, зачем в двух противоположных портфелях один и тот же инструмент?

ок, я понял кластер это из статистики, тогда это совсем другое

в портфеле могут быть объединены инструменты с разным характером волатильности и трендоустойчивости

вышеприведенная ссылка - предыдущий индикатор для спредов/хеджей, а сейчас актуальный индикатор вот этот https://www.mql5.com/ru/code/11859

почему трендовые модели стабильнее - я могу дать такое объяснение (предположение):

1 - стационарности на рынке нет, ни один инструмент не стационарен
2 - любое объединение нестационарных временных рядов даст нестационарный временной ряд
3 - отсюда вывод - спреды которым мы строим с помощью синтетиков являются спредами только на некотором временном промежутке
4 - значит если от нестационарности нельзя избавиться надо научиться ее использовать 
5 - тренд характеризуется тем что у него есть преобладающее движение в одну сторону
6 - следовательно в хорошо построенной трендовой модели масштаб откатов будет в среднем меньше масштаба импульсов
7 - поэтому на графиках трендовые модели всегда более "внушительно выглядят"
8 - спредовый синтетик может из-за нестационарности может уйти в любую сторону
9 - трендовый синтетик более вероятно уйдет вверх из-за инерционности рынка
10 - то есть - когда модель синтетика ломается (а рано или поздно она ломается) - у трендовых есть преимущество

это просто мои соображения, без претензии на универсальность

подбирая на среднесрочном периоде инструменты определенным образом можно выделить "общий тренд" и торговать его

как только этот тренд себя изживает то и все модели соответствующего временного масштаба ломаются, надо переходить на другой интервал

это хорошо заметно на графиках разных трендовых портфелей - у них провалы и пики приблизительно совпадают по времени

я попробую привести примеры через некоторое время 

 

 

[transcendreamer]

papaklass:

Синтетик создается для того, чтобы УЙТИ ОТ ТРЕНДА. Другими словами, создавая портфель валют, трейдер стремится сделать его СТАЦИОНАРНЫМ и торговать в канале БЕЗ РИСКОВ!!!

Как только в портфеле появляется направленное движение (тренд), так сразу возникает риск промахнуться с направлением, т.е. оказаться на неприбыльной стороне! И в результате этого промаха получить убыток.

При торговле направленным синтетиком приходим к той же угадайке, как и в случае торговли одной валютой.

Стационарный синтетик НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ, поэтому в нем нет рисков промахнуться с направлением. Но и торговля стационарным синтетиком не решается "в лоб". Спреды, комиссия, проскальзывания - загоняют нас все-равно в область рисков, правда, с нюансами. :)

Вы говорите о синтетиках модель которых в своей основе имеет целевую функцию минимизации суммарных отклонений от нуля (точнее обычно это квадраты отклонений) то есть это синтетики-спреды........ конечно это очень привлекательно иметь синтетический инструмент который ходит вверх-вниз вокруг нуля, тогда только и нужно что продавать сверху и покупать снизу, грааль..... но по факту зачастую можно видеть как синтетики-спреды "застревают" в одной зоне (выше/ниже нуля) и уже не возвращаются долгое время.......... плюс как я писал выше синтетики-спреды капризны и чувствительны

я пришел к тому что от спредов больше мороки и нервотрепки чем пользы, вероятно на фьючерсах они более пригодны........ поэтому мне более симпатичны трендовые модели синтетиков - они в основе имеют модель линейного роста (в общем случае не обязательно линейного, можно просто постоянного роста), в моем индикаторе я использовал минимизацию квадратов отклонений от прямой проведенной из начала координат и имеющей положительный наклон, в результате оптимизатор (у меня - алгоритм регрессии) пытается подобрать лоты таким образом чтобы график портфеля всегда рос и не падал

это как раз то чем хороши трендовые модели - не нужно выбирать направление - направление только одно - buy! - то есть тупо покупаем на снижениях, продаем на росте когда истощится импульс и снова ждем снижения чтобы купить, то есть вообще думать практически не нужно )))))) а если ошиблись и неудачно зашли тогда усредняемся когда коррекция закончится (ценой дополнительной просадки разумеется), рисков промахнуться с направлением нет вообще потому что направление только одно ))))))))

вот, все рассказал про грааль, теперь рынок рухнет.... производители ламборджини и бугатти уже не справляются с заказами из России))))) 

насчет издержек: спреды и комиссии - это больше проблема для спредовых синтетиков, они колеблются уже поэтому если спредами (в смысле синтетиками) торговать то нужно иметь брокера с узкими спредами (в смысле бид-аск), а вот для трендовых спреды и комиссии менее важны, более важно чтобы хватило маржи на усреднения

[transcendreamer]

извините что так много текста, не умею писать коротко

можно подумать что это я тут пиарю свой индикатор но он бесплатный да и популярность мне особо не нужна

[Александр]

transcendreamer:

ок, я понял кластер это из статистики, тогда это совсем другое

в портфеле могут быть объединены инструменты с разным характером волатильности и трендоустойчивости

вышеприведенная ссылка - предыдущий индикатор для спредов/хеджей, а сейчас актуальный индикатор вот этот https://www.mql5.com/ru/code/11859

почему трендовые модели стабильнее - я могу дать такое объяснение (предположение):

1 - стационарности на рынке нет, ни один инструмент не стационарен
2 - любое объединение нестационарных временных рядов даст нестационарный временной ряд
3 - отсюда вывод - спреды которым мы строим с помощью синтетиков являются спредами только на некотором временном промежутке
4 - значит если от нестационарности нельзя избавиться надо научиться ее использовать 
5 - тренд характеризуется тем что у него есть преобладающее движение в одну сторону
6 - следовательно в хорошо построенной трендовой модели масштаб откатов будет в среднем меньше масштаба импульсов
7 - поэтому на графиках трендовые модели всегда более "внушительно выглядят"
8 - спредовый синтетик может из-за нестационарности может уйти в любую сторону
9 - трендовый синтетик более вероятно уйдет вверх из-за инерционности рынка
10 - то есть - когда модель синтетика ломается (а рано или поздно она ломается) - у трендовых есть преимущество

это просто мои соображения, без претензии на универсальность

Так же, после некоторого времени работы с синтетиками, прихожу к подобным выводам.