Обсуждение статьи "Автоматическое нахождение экстремумов на основе заданного ценового перепада"
нет, представленный подход не является единственным, хорошие результаты при определении экстремумов можно получить и при использовании скользящих средних, но в этом случае нужны дополнительные алгоритмы позволяющие подбирать и корректировать период скользящей средней. Также очень неплохие результаты получаются путем применения разложенияфунуции в ряд Фурье.
Если же говорить о единственно верной разметке экстремумов, тогда нужно установить критерии верности. В таком случае преставленная методика является одной из наиболее простых, позволяющих однозначно определять все экстремумы согласно установленным критериям.
Но одним из главных ее достоинств является возможность максимально учесть самые свежие ценовые колебания.
Таким же образом как экспоненциальная скользящая средняя в определенном смысле лучше обычной, поскольку максимально учитывает последние изменения цен, так и представленный индикатор будет лучше традиционных инструментов (например ZigZag), поскольку при расчетах самое последнее значение цены будет отправной точкой при поиске экстремумов.
В один же проход можно находить все экстремумы, когда задан размер мин. движения. Поищите алгоритм, он ну очень древний и простой.
Удивительно, что по этой тематике пишутся статьи.
В один же проход можно находить все экстремумы, когда задан размер мин. движения. Поищите алгоритм, он ну очень древний и простой.
Изначально статья планировалась как чисто теоретическая (без кода).
Ее цель - популярно изложить сложности возникающие при поиске экстремумов, а также методы их однозначного определения,
с последующей программной реализацией представленных алгоритмов.
Также целью статьи было показать пример использования экстремумов при реализации одной, достаточно известной стратегии.
Задача оптимизации кода не ставилась.
цель - популярно изложить сложности возникающие при поиске экстремумов, а также методы их однозначного определения,
Задача оптимизации кода не ставилась.
Да нормально, просто перемудрили сильно, из-за этого и сложности увидели.
Оптимизации кода не нужно, алгоритм очень простой. Поищите, сразу поймете.
Вместо заданной амплитуды между фракталами, на мой взгляд, эффективнее использовать функции Highest и Lowest
(задать условие , что эти уровни являются фракталами). Это более универсальный алгоритм, так как нет жёсткой привязки
к величине амплитуды между противоположными фракталами. Достаточно задать, что амплитуда не менее .... пунктов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Автоматическое нахождение экстремумов на основе заданного ценового перепада:
При автоматизации торговых стратегий, использующих графические модели, необходимо находить экстремумы на графиках для дальнейшей обработки и интерпретации. Существующие инструменты не всегда дают возможность это сделать. Представленные в статье алгоритмы позволяют находить все экстремумы на чартах. Разработанные инструменты одинаково эффективны как для работы на трендовом рынке, так и на боковом движении. Полученные результаты слабо зависят от выбранного таймфрейма и определяются только заданным масштабом.
Рассмотрим работу эксперта на примере (рис. 11). Основные входные параметры, которые были использованы: размах перепада — 160 пипсов, минимальное расхождение гистограммы MACD – 0,0004; минимальное расхождение цен для 2 ближайших пиков/впадин – 120 пипсов и дополнительный коэффициент – 0.9.
Рис. 11. Результаты работы эксперта
Автор: Sergey Strutinskiy