Робот на сетях Петри.

Новый комментарий
 

Ищу единомышленников для написания торгового робота основанного на моделировании поведения игроков сетями Петри.

Модель 

1. Процессор – игрок, участник рынка. Типы процессоров, влияющих на поведение рынка и самих игроков рынка: 

а) нерезидент (инвестор с крупными вкладами) – П1; 

б) институциональный инвестор (инвестор с вкладами средней величины) – П2; 

в) индивидуальный спекулятивно-настроенный участник (мелкие игроки) – П3. 

2. Процессы определяют активную и пассивную игровую стратегию игроков (тип игры): 

а) игра на восходящем тренде – Б; 

б) игра на нисходящем тренде – М; 

в) стандартная покупка – СМ;

г) стандартная продажа – СБ. 

3. События определяют “включение и выключение” процессов. В представленной сетевой модели использовались события двух типов: 

а) отдать инициативу от процесса (i) к процессу ( j)  

б) окончание процесса (i) , инициирование процесса ( j ). 

Переходам сети Петри на рисунке соответствуют следующие процессы: 

НП – пассивная игра нерезидента;

НАМ – активная игра нерезидента на нисходящем тренде; 

НАБ – активная игра нерезидента на восходящем тренде; 

ИП – пассивная игра институционального инвестора;

ИАМ, ИАБ – активная игра институционального инвестора на «медведе» и «быке», соответственно; 

МП, МПМ, МПБ – пассивная игра мелких игроков; 

МАМ – активная игра мелких игроков на «медведе»; 

МАБ – активная игра мелких игроков на «быке». 

Позициям сети Петри на рисунке соответствуют следующие события: 

м1 – перехват инициативы нерезидент/институциональный инвестор на «медведе»; 

м2 – передача инициативы мелким игрокам на «медведе»; 

б1 – перехват инициативы нерезидент/институциональный инвестор на «быке»; 

б2 – передача инициативы мелким игрокам на «быке»; на – запуск активной игры нерезидента; 

нп – запуск пассивной игры нерезидента; 

иа – запуск активной игры институционального инвестора; 

ип – запуск пассивной игры институционального инвестора; 

ма – запуск активной игры мелких игроков; 

мп – запуск пассивной игры мелких игроков.

(с) ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ


[Удален]  
Все это круто но в трейдинге есть как у глаза слепое пятно нам как раз таки важно что именно в этом пятне происходит. 
 
yerlan Imangeldinov:
Все это круто но в трейдинге есть как у глаза слепое пятно нам как раз таки важно что именно в этом пятне происходит. 

Мелкий игрок скорее всего полностью слеп, в отличии от крупного инвестора у которого слепое пятно. Дожидаемся когда крупный инвестор покидает рынок, "уводит" с него значительный объем средств и резко снижает обороты операций. В этот момент начинаем торговать(соответственно прекращаем торговлю при его появлении и влиянии на рынок). Строим модель поведения, когда крупный игрок покинул рынок:

 

 

Программировать автоматно - супер. Сам такие системы строю.

Но в данном случае, больше вопросов чем ответов.

Alexei Popov:

В этот момент начинаем торговать(соответственно прекращаем торговлю при его появлении и влиянии на рынок).

А почему крупный игрок покинул рынок? На сколько секунд он покинул рынок? Как себя при этом поведут другие крупные игроки?

Стратегия - пипсовка? 

 
Igor Volodin:

Программировать автоматно - супер. Сам такие системы строю.

Но в данном случае, больше вопросов чем ответов.

А почему крупный игрок покинул рынок? На сколько секунд он покинул рынок? Как себя при этом поведут другие крупные игроки?

Стратегия - пипсовка? 

Вторая модель получается из первой (более общей ) выбрасыванием фрагмента сети соответствующего крупному игроку. Почему. на какое время крупный игрок покинул рынок и как поведут другие крупные игроки - допустим, непредсказуемо . А вот технически я думаю возможно при помощи анализа объемов сделок этот момент определить. Вот эта вторая модель мне кажется золотой серединой для мелкого игрока. Можно конечно выбросить еще фрагмент и получить модель весьма пассивного рынка, характерного для малоликвидных финансовых инструментов, либо ситуацию, когда крупные игроки покинули рынок, и мелкие игроки вяло тестируют биржевой курс, совершая незначительные сделки.

 

Система правил является формальной записью поведения игроков. Правила читаются следующим образом: например, событие «ма» (активизировались мелкие игроки) инициирует процесс «МАБ» (активную игру мелких игроков на «быке») – правило 1, либо инициирует процесс «МАМ» (активную игру мелких игроков на «медведе») – правило 2. 

 
Если у вас формальная модель, то переход
Alexei Popov:

активная игра мелких игроков на «быке»

и другие выглядят слишком неформально.

Вы уже разобрались с источником движения цены на бирже?

 

Модель перспективная.

Источник оценки составляющих есть?

То есть объемы тех и других участников рынка?

Если есть, то закодить эту схему - нет проблем.

Однако - исходных данных для работы этой схемы в свободном доступе нет.

 
В свободном доступе только тиковые объемы.
 
Alexei Popov:
В свободном доступе только тиковые объемы.
А что такое тик и почему он возникает, вы разобрались? Может есть паттерн входа крупного игрока? Ну типа как рыба клюет, тик-тик-тик, тик, тик, тиииик   - точно он, подсекай ))
 
Alexei Popov:

Ищу единомышленников для написания торгового робота основанного на моделировании поведения игроков сетями Петри.

 

1. Процессор – игрок, участник рынка. Типы процессоров, влияющих на поведение рынка и самих игроков рынка: 

а) нерезидент (инвестор с крупными вкладами) – П1; 

б) институциональный инвестор (инвестор с вкладами средней величины) – П2; 

в) индивидуальный спекулятивно-настроенный участник (мелкие игроки) – П3. 

2. Процессы определяют активную и пассивную игровую стратегию игроков (тип игры): 

а) игра на восходящем тренде – Б; 

б) игра на нисходящем тренде – М; 

в) стандартная покупка – СМ;

г) стандартная продажа – СБ. 

3. События определяют “включение и выключение” процессов. В представленной сетевой модели использовались события двух типов: 

а) отдать инициативу от процесса (i) к процессу ( j)  

б) окончание процесса (i) , инициирование процесса ( j ). 

Переходам сети Петри на рисунке соответствуют следующие процессы: 

НП – пассивная игра нерезидента;

НАМ – активная игра нерезидента на нисходящем тренде; 

НАБ – активная игра нерезидента на восходящем тренде; 

ИП – пассивная игра институционального инвестора;

ИАМ, ИАБ – активная игра институционального инвестора на «медведе» и «быке», соответственно; 

МП, МПМ, МПБ – пассивная игра мелких игроков; 

МАМ – активная игра мелких игроков на «медведе»; 

МАБ – активная игра мелких игроков на «быке». 

Позициям сети Петри на рисунке соответствуют следующие события: 

м1 – перехват инициативы нерезидент/институциональный инвестор на «медведе»; 

м2 – передача инициативы мелким игрокам на «медведе»; 

б1 – перехват инициативы нерезидент/институциональный инвестор на «быке»; 

б2 – передача инициативы мелким игрокам на «быке»; на – запуск активной игры нерезидента; 

нп – запуск пассивной игры нерезидента; 

иа – запуск активной игры институционального инвестора; 

ип – запуск пассивной игры институционального инвестора; 

ма – запуск активной игры мелких игроков; 

мп – запуск пассивной игры мелких игроков.

(с) ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ


Какой рынок Вы рассматриваете (ФОРТС или ФОРЕКС) ?
 
Alexei Popov:

Мелкий игрок скорее всего полностью слеп, в отличии от крупного инвестора у которого слепое пятно. Дожидаемся когда крупный инвестор покидает рынок, "уводит" с него значительный объем средств и резко снижает обороты операций. В этот момент начинаем торговать(соответственно прекращаем торговлю при его появлении и влиянии на рынок). Строим модель поведения, когда крупный игрок покинул рынок:

 

не верный подход.

если кто-то выходит, то кто-то входит.

Первый закон сохранения капитала в рынке )

Новый комментарий