Скачать MetaTrader 5

Биржевые премудрости

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Сотни статей помогут создать торгового робота. Заходи и изучай!
-Aleks-
7007
-Aleks- 2016.11.30 16:55 

В данной ветке предлагаю обсуждать общие вопросы, связанные с торговлей на бирже.

У меня есть вопрос по ситуации: Купил акции, продал фьючерс на эти акции - счет по секциям не объединен. Интересует, что будет при экспирации, произайдет ли взаимозачет активов?

Yuriy Asaulenko
3397
Yuriy Asaulenko 2016.11.30 19:41  
-Aleks-:

В данной ветке предлагаю обсуждать общие вопросы, связанные с торговлей на бирже.

У меня есть вопрос по ситуации: Купил акции, продал фьючерс на эти акции - счет по секциям не объединен. Интересует, что будет при экспирации, произайдет ли взаимозачет активов?

Если фьюч рассчетный, вообще ничего не будет. Если поставочный отберут акции. Да, и получите как продавец, скажем 1-2 тыс на фьюч, но это в течении времени продажи, постепенно, но это в случае, если хорошо продали.) Контанго и бэквордацияА то и потерять можно.)
Понятия фьючерсного рынка - Контанго и бэквордация
Понятия фьючерсного рынка - Контанго и бэквордация
  • tradeinwest.ru
Контанго и бэквордация – понятия, характерные для фьючерсных контрактов. Цена фьючерса основывается на цене базового актива. Если на дату экспирации фьючерса его базовый актив на спотовом рынке стоит тысячу долларов, то цена фьючерса (на аналогичный объем) тоже будет тысяча долларов. Но до даты экспирации стоимость контракта и базового актива...
-Aleks-
7007
-Aleks- 2016.11.30 21:29  
Yuriy Asaulenko:
Если фьюч рассчетный, вообще ничего не будет. Если поставочный отберут акции. Да, и получите как продавец, скажем 1-2 тыс на фьюч, но это в течении времени продажи, постепенно, но это в случае, если хорошо продали.) Контанго и бэквордацияА то и потерять можно.)

Фьючерс поставочный. Я так понимаю, что если сделка уже произошла, то дальнейшая дельта между активом и фьючерсом не имеет никакого практического значения.

Однако, смотрю спецификацию moex.com/ru/contract.aspx?code=ROSN-12.16 и там пытаюсь осмыслить условия поставки

"

Исполнение путем заключения сделки в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Правилами торгов ЗАО "ФБ ММВБ", по цене, равной результату деления РЦ Контракта, определенной по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, на лот Контракта.

"

и смущает выделенное - значит поставка будет по цене последней расчетной цене?

Допустим, купил актив по 34 100 штук, фьючерс продал по 3500, а последняя расчетная цена 3600, то какой будет финансовый результат без учета комиссий?

Я так полагал, что 3500-3400=100 - прибыль, или я не правильно считаю?

Alexey Oreshkin
3938
Alexey Oreshkin 2016.11.30 21:49  

Если на экспирацию фьюч стоит 3600, то значит акция стоит 36. т.е профит на споте будет (36-34)*100=200 рублей.
профит на срочке = 3500-3600=-100 рублей.
Общий итог: 200-100=100 рублей.

Следующий уровень: Идём на сайт ЦБ РФ, смотрим ключевую ставку, считаем доходность данной операции, сравниваем её с банковским депозитом и думаем что делать.
Следующий уровень: Вспоминаем что есть облигации, векселя, ОФЗ и даже фьючи на офз.
Следующий уровень: Опционы, но нет, не бинарные.
Следующий уровень думаю пока нет смысла описывать, рано.

-Aleks-
7007
-Aleks- 2016.11.30 22:04  
Alexey Oreshkin:

Если на экспирацию фьюч стоит 3600, то значит акция стоит 36. т.е профит на споте будет (36-34)*100=200 рублей.
профит на срочке = 3500-3600=-100 рублей.
Общий итог: 200-100=100 рублей.

Спасибо, теперь расчет стал более понятен!

 

Alexey Oreshkin:

Следующий уровень: Идём на сайт ЦБ РФ, смотрим ключевую ставку, считаем доходность данной операции, сравниваем её с банковским депозитом и думаем что делать.

 Как раз исходя из доходности я так и сделал - до экспирации 16 дней, за сделку получу 1,5%, что примерно 18% годовых.

Alexey Oreshkin:

Следующий уровень: Вспоминаем что есть облигации, векселя, ОФЗ и даже фьючи на офз.

 Облигациями так же интересуюсь, но про фьючерс на них не знал - какой там принцип заработка?

 

Alexey Oreshkin:

Следующий уровень: Опционы, но нет, не бинарные.
Следующий уровень думаю пока нет смысла описывать, рано.

 Опционами экспериментирую - буду проверять стратегию, когда удастся собрать статистику в динамике.

Кстати, где взять данные по старым опционам?

Alexey Oreshkin
3938
Alexey Oreshkin 2016.11.30 22:14  

 Как раз исходя из доходности я так и сделал - до экспирации 16 дней, за сделку получу 1,5%, что примерно 18% годовых.

Чаще всего спот-фьюч даёт примерно банковский процент +- копейки.
Кстати здесь желательно не забывать про дивиденды.

 

 Облигациями так же интересуюсь, но про фьючерс на них не знал - какой там принцип заработка?

Обычный фьюч только на эти офз. В основном нужны для хеджа, но иногда можно что то и с их помощью построить тоже, всё зависит от фантазии и потребностей. Если же просто захеджировать риск изменения цены по офз, то заморозка ГО съедает профит и опять возвращаемся к банковской доходности. Вообщем работать с ними можно и нужно, но как - это уже каждый сам решает для себя так как штука интересная.

 

Кстати, где взять данные по старым опционам?

 хз, ни разу не задавался таким вопросом.

-Aleks-
7007
-Aleks- 2016.11.30 22:26  
Alexey Oreshkin:

Чаще всего спот-фьюч даёт примерно банковский процент +- копейки.
Кстати здесь желательно не забывать про дивиденды.

Дивиденды интересуют конечно, но сайты компаний обновляются не оперативно и пока я вынужден брать данные из вторых источников, которые так же не всегда точны. Изначально идея и была купить бумагу, покрыть её фьючерсом и ждать дивидендов, а потом на экспирации делать клиринг счета, но по бумагам с фьючерсами малый процент дивидендов и почти нет промежуточных, что огорчает. 

Maxim Dmitrievsky
13870
Maxim Dmitrievsky 2016.12.01 06:03  
-Aleks-
7007
-Aleks- 2016.12.01 11:41  
Maxim Dmitrievsky:

думаю, начать следует с этого )))

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Вы очень внимательны - это хорошо!
-Aleks-
7007
-Aleks- 2017.02.22 10:25  

Такой вопрос назрел - у меня три торговых секции - валютный, срочный, фондовый рынок - у каждой свой счет, где деньги лежат, соответственно купил я фьючерс и хочу поставку акций, как это реализовать - на каком счете должны быть деньги под акции - на фондовом?

prostotrader
2845
prostotrader 2017.02.24 22:42  
-Aleks-:

Такой вопрос назрел - у меня три торговых секции - валютный, срочный, фондовый рынок - у каждой свой счет, где деньги лежат, соответственно купил я фьючерс и хочу поставку акций, как это реализовать - на каком счете должны быть деньги под акции - на фондовом?

Да, на фондовом

Нужно иметь 3 счёта с деньгами

Биржа уже 4 год всё хочет объединить счета (единый счёт ММВБ), но

воз и ныне там :( 

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий