Биржевые премудрости
В данной ветке предлагаю обсуждать общие вопросы, связанные с торговлей на бирже.
У меня есть вопрос по ситуации: Купил акции, продал фьючерс на эти акции - счет по секциям не объединен. Интересует, что будет при экспирации, произайдет ли взаимозачет активов?
- tradeinwest.ru
Если фьюч рассчетный, вообще ничего не будет. Если поставочный отберут акции. Да, и получите как продавец, скажем 1-2 тыс на фьюч, но это в течении времени продажи, постепенно, но это в случае, если хорошо продали.) Контанго и бэквордация. А то и потерять можно.)
Фьючерс поставочный. Я так понимаю, что если сделка уже произошла, то дальнейшая дельта между активом и фьючерсом не имеет никакого практического значения.
Однако, смотрю спецификацию moex.com/ru/contract.aspx?code=ROSN-12.16 и там пытаюсь осмыслить условия поставки
"
| Исполнение путем заключения сделки в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Правилами торгов ЗАО "ФБ ММВБ", по цене, равной результату деления РЦ Контракта, определенной по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, на лот Контракта. |
"
и смущает выделенное - значит поставка будет по цене последней расчетной цене?
Допустим, купил актив по 34 100 штук, фьючерс продал по 3500, а последняя расчетная цена 3600, то какой будет финансовый результат без учета комиссий?
Я так полагал, что 3500-3400=100 - прибыль, или я не правильно считаю?
Если на экспирацию фьюч стоит 3600, то значит акция стоит 36. т.е профит на споте будет (36-34)*100=200 рублей.
профит на срочке = 3500-3600=-100 рублей.
Общий итог: 200-100=100 рублей.
Следующий уровень: Идём на сайт ЦБ РФ, смотрим ключевую ставку, считаем доходность данной операции, сравниваем её с банковским депозитом и думаем что делать.
Следующий уровень: Вспоминаем что есть облигации, векселя, ОФЗ и даже фьючи на офз.
Следующий уровень: Опционы, но нет, не бинарные.
Следующий уровень думаю пока нет смысла описывать, рано.
Если на экспирацию фьюч стоит 3600, то значит акция стоит 36. т.е профит на споте будет (36-34)*100=200 рублей.
профит на срочке = 3500-3600=-100 рублей.
Общий итог: 200-100=100 рублей.
Спасибо, теперь расчет стал более понятен!
Следующий уровень: Идём на сайт ЦБ РФ, смотрим ключевую ставку, считаем доходность данной операции, сравниваем её с банковским депозитом и думаем что делать.
Как раз исходя из доходности я так и сделал - до экспирации 16 дней, за сделку получу 1,5%, что примерно 18% годовых.
Следующий уровень: Вспоминаем что есть облигации, векселя, ОФЗ и даже фьючи на офз.
Облигациями так же интересуюсь, но про фьючерс на них не знал - какой там принцип заработка?
Следующий уровень: Опционы, но нет, не бинарные.
Следующий уровень думаю пока нет смысла описывать, рано.
Опционами экспериментирую - буду проверять стратегию, когда удастся собрать статистику в динамике.
Кстати, где взять данные по старым опционам?
Как раз исходя из доходности я так и сделал - до экспирации 16 дней, за сделку получу 1,5%, что примерно 18% годовых.
Чаще всего спот-фьюч даёт примерно банковский процент +- копейки.
Кстати здесь желательно не забывать про дивиденды.
Облигациями так же интересуюсь, но про фьючерс на них не знал - какой там принцип заработка?
Обычный фьюч только на эти офз. В основном нужны для хеджа, но иногда можно что то и с их помощью построить тоже, всё зависит от фантазии и потребностей. Если же просто захеджировать риск изменения цены по офз, то заморозка ГО съедает профит и опять возвращаемся к банковской доходности. Вообщем работать с ними можно и нужно, но как - это уже каждый сам решает для себя так как штука интересная.
Кстати, где взять данные по старым опционам?
хз, ни разу не задавался таким вопросом.
Чаще всего спот-фьюч даёт примерно банковский процент +- копейки.
Кстати здесь желательно не забывать про дивиденды.
Дивиденды интересуют конечно, но сайты компаний обновляются не оперативно и пока я вынужден брать данные из вторых источников, которые так же не всегда точны. Изначально идея и была купить бумагу, покрыть её фьючерсом и ждать дивидендов, а потом на экспирации делать клиринг счета, но по бумагам с фьючерсами малый процент дивидендов и почти нет промежуточных, что огорчает.
думаю, начать следует с этого )))
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
думаю, начать следует с этого )))
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Такой вопрос назрел - у меня три торговых секции - валютный, срочный, фондовый рынок - у каждой свой счет, где деньги лежат, соответственно купил я фьючерс и хочу поставку акций, как это реализовать - на каком счете должны быть деньги под акции - на фондовом?
Такой вопрос назрел - у меня три торговых секции - валютный, срочный, фондовый рынок - у каждой свой счет, где деньги лежат, соответственно купил я фьючерс и хочу поставку акций, как это реализовать - на каком счете должны быть деньги под акции - на фондовом?
Да, на фондовом
Нужно иметь 3 счёта с деньгами
Биржа уже 4 год всё хочет объединить счета (единый счёт ММВБ), но
воз и ныне там :(
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В данной ветке предлагаю обсуждать общие вопросы, связанные с торговлей на бирже.
У меня есть вопрос по ситуации: Купил акции, продал фьючерс на эти акции - счет по секциям не объединен. Интересует, что будет при экспирации, произайдет ли взаимозачет активов?